Kategorie: Allgemein

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PSI-Methode von BaFin und Bundesbank klassifiziert zusätzliche Institute als potenziell systemgefährdend

In einem Artikel im BaFin-Journal hat die BaFin darauf hingewiesen, dass erstmals 37 deutsche Kreditinstitute als potenziell systemgefährdend identifiziert wurden und künftig zusätzliche aufsichtliche Anforderungen erfüllen müssen[1]. Neben den bereits bestehenden Verfahren zur Identifizierung von G-SRIs (global systemrelevanten Instituten) und  A-SRIs (anderweitig systemrelevanten Instituten) beruht diese Einstufung auf der von BaFin und Bundesbank gemeinsam entwickelten PSI-Methode zur Bestimmung potentiell systemgefährdender Institute.

BREXIT – Welche Auswirkungen hat ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf die deutsche Finanzwirtschaft?

Hintergrund

Unter dem Begriff BREXIT – einem Kunstwort aus (Great) Britain und Exit – wird derzeit ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) diskutiert. Infolge stockender Verhandlungen hinsichtlich Forderungen Großbritanniens nach EU-Reformen wurde beschlossen, mittels eines Volksreferendums am 23. Juni 2016 über einen BREXIT abzustimmen.

Transparente Transparency Exercise: EU-weite Veröffentlichung detaillierter Daten und Kennzahlen für 105 Banken

Ein interaktives Tool der EBA ermöglicht einen Vergleich von zehn Schlüsselindikatoren („Main Indicators“) für 105 Banken aus 21 Ländern in Europa sowohl zwischen den Instituten als auch aggregiert auf Länderebene. Zusätzlich werden elf Kennzahlen zur Bestimmung des „Return on Regulatory Capital“ betrachtet.

Risikoberichterstattung – Bündelung der MaRisk-Anforderungen im neuen Modul „BT 3“

Im Konsultationsentwurf zu den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (BA) vom 18. Februar 2016 hat die Aufsicht die Anforderungen zur (Risiko)Berichterstattung an zentraler Stelle in dem neuen Modul „BT 3“ gebündelt. Neu ist insbesondere, dass im Abschnitt BT 3.4 spezifische Anforderungen an die Berichterstattung für die Markt- und Handelseinheiten aufgenommen wurden und damit eine Berichtspflicht nach MaRisk festgelegt wird.

EBA und EZB Stresstests 2016

Kürzlich veröffentlichte die EBA ein umfangreiches Dokumentenpaket zum anstehenden EBA Stresstest 2016. Darin enthalten sind auch die für den gleichzeitigen EZB Stresstest verwendete finale Methodik, die Szenarien sowie die allgemeinen FAQs. Dieser Beitrag gibt einen kurzen Überblick über den anstehenden Supervisory Stresstest und stellt die Herausforderungen im Vergleich zum EBA/EZB Stresstest 2014 heraus.

Die Geschäftsleitung der Institute wird gefordert – Förderung der Risikokultur

„Entwicklung, Förderung und Integration einer angemessenen Risikokultur innerhalb des Instituts und der Gruppe“ [1] – so fordert es nun auch der Konsultationsentwurf der MaRisk Novelle 2016. Das Thema Risikokultur hatten die nationalen und internationalen Aufseher in der Vergangenheit immer wieder in den Mittelpunkt gestellt, wobei insbesondere das Erfordernis einer wirksamen Kontrolle der Risiken durch die verschiedenen Leitungsorgane betont wurde. Deshalb finden sich die Anforderungen zur Risikokultur nun auch in dem AT 3 – Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung – an sehr prominenter Stelle in den MaRisk (Entwurf) wieder.

Neue Herausforderungen durch die MaRisk-Novelle 2016

Am 19. Februar 2016 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) das Konsultationspapier (02/2016) zur fünften Novelle der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Kreditinstituten (MaRisk BA) veröffentlicht. Nachdem die letzte Novellierung im Jahr 2012 bereits einige Zeit zurückliegt, war es aus Sicht der Aufsicht erforderlich, zwischenzeitlich in den Fokus gerückte Themen zum Risikomanagement, insbesondere Risikodatenaggregation und Risikoberichterstattung, Risikokultur und Auslagerungen, in eine neue Überarbeitung des Rundschreibens einfließen zu lassen.

Novellierung des Bausparkassenrechts zur Bewältigung des Niedrigzinsniveaus

Bereits seit einigen Jahren stellt das historisch niedrige Zinsniveau die Bausparkassen vor besondere Herausforderungen, die sich insbesondere in der rückläufigen Inanspruchnahme von Bauspardarlehen, der niedrigen Durchschnittsverzinsung des Kollektivüberhangs der Kapitalanlagen und den Aufwendungen für hochverzinste Bauspareinlagen widerspiegeln.

Bei der Anpassung des Bausparkassengesetzes (BauSparkG) sowie der Bausparkassen­verordnung (BausparkV) im Dezember 2015 hatten Gesetzgeber und Aufsicht neben der Fortentwicklung des Aufsichtsrechts insbesondere die Sicherung und Stärkung der Ertragskraft der Bausparkassen im Blick.

Anforderungen der EZB an ILAAP und ICAAP

Am 8. Januar 2016 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ein Schreiben an die Geschäftsleitung bedeutender Banken (Systemically Important Banks / SIBs) veröffentlicht, das sich mit den aufsicht­lichen Erwartungen an den Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) und den Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) sowie der harmonisierten Erhebung entsprechender Informationen hierzu beschäftigt. Grundlage des Schreibens ist das Konsultationspapier der European Banking Authority (EBA) „Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes“ (EBA/CP/2015/26) vom 11. Dezember 2015.[1]