Kategorie: Marktpreisrisiko

Bleiben Sie auf dem laufenden - der Marktpreisrisiko RSS-Feed

Allgemeinverfügung der BaFin zur Festlegung von Kapitalzuschlägen für Zinsänderungsrisiken finalisiert

Die BaFin hat am 23. Dezember 2016 ihre vorab konsultierte Allgemeinverfügung zur Unterlegung von Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch mit regulatorischen Eigenmitteln final veröffentlicht. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf unseren Blogbeitrag vom 14. November 2016.

Bilaterale Besicherungspflicht für nicht über CCP gehandelte OTC-Derivate

Mit dem RTS (ESA 2016/23) für „Risk Mitigation Techniques for OTC derivative contracts not cleared by a central counterparty“ wird der Austausch von Initial und Variation Margins für bestimmte nicht über CCP gehandelter OTC-Derivate verpflichtend. Die Verpflichtung bezieht sich ausschließlich auf Neugeschäfte und gilt sowohl für Kreditinstitute als auch für Großunternehmen (Corporates) ab bestimmten Schwellenwerten.

SREP Serie (Teil 5): Beurteilung der Marktpreisrisiken

Die Beurteilung der Marktpreisrisiken im Rahmen des SREP Assessments fokussiert sich auf Positions-, Wechselkurs-, Rohstoff- und Credit Value Adjustment (CVA)-Risiken. Neben der Bestimmung des Inhärenten Risikos zur Festlegung der Kerninhalte und Erhebung des Risikoprofils sind die implementierten Risikomanagementverfahren zur Steuerung der Marktpreisrisiken zu beurteilen.

Auf Basis von Portfolioanalysen sollten Institute ihre Risiken erkennen und steuern sowie die Wesentlichkeit der Risiken ableiten. Ferner ist auf die stringente Ableitung der Marktpreisrisikostrategie unter Berücksichtigung der gesondert zu betrachteten Subrisikokategorien zu achten. Darüber hinaus kommt der Validierung der zugrundeliegenden Annahmen und Parameter besondere Bedeutung zu.