Kategorie: Risikomanagement

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Neuer Action Plan für Non-Performing Loans

Nachdem die EBA bereits in 2014 den Begriff der Non-Performing-Exposures definiert hat, wurde von der EZB am 20. März 2017 die finale Fassung des Leitfadens zum Umgang mit notleidenden Krediten (siehe unser Blogbeitrag vom 4. Mai 2017) sowie im Juni eine Bestandsaufnahme der EBA zu den nationalen Status Quo im Umgang mit Non-Performing Loans (NPL) veröffentlicht. Nun hat der Rat der Europäischen Union am 11. Juli 2017 einen Action Plan zum Umgang mit NPL genehmigt.

Die Sieben Grundsätze der EZB zum ILAAP

Aufbauend auf unseren Blog Beiträgen vom 6. April und vom 23. Mai 2017 zu den sieben ICAAP-Grundsätzen stellen wir in diesem Blog Beitrag die 7 Grundsätze der EZB zum ILAAP dar. Diese Darstellung basiert auf dem von der EZB veröffentlichten Brief (20. Februar 2017) über das mehrjährige Projekt zur Entwicklung umfassender SSM-Leitfäden zum ICAAP und ILAAP für bedeutende Institute. Diese ICAAP- und ILAAP-Grundsätze, konnten Institute bis zum 31. Mai 2017 kommentieren.

Nachfolgend stellen wir Ihnen die 7 Grundsätze zum ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process) vor:

EZB-Leitfaden zu „leveraged transactions“

Die EZB hat am 16. Mai 2017 den Leitfaden zum Umgang mit so genannten „leveraged transactions“ veröffentlicht. Darin stellt sie die aufsichtlichen Erwartungen an Banken zum Umgang mit Finanzie­rungen dar, bei denen eine Unternehmensbeteiligung durch einen Finanzinvestor gegeben ist oder ein definiertes Maß an Fremdkapitalfinanzierung (leverage) überschritten ist.

Der Leitfaden definiert zunächst den Begriff der „leveraged transaction“, um anschließend die Anforderungen an die Überwachung und Messung von Risiken aus solchen Transaktionen darzu­legen.

Die Umsetzung in den Instituten wird im Leitfaden als unverbindlich dargestellt. Jedoch erwartet die Aufsicht, dass alle bedeutenden Kreditinstitute (Artikel 6 Absatz 4 der SSM Verordnung der EZB) den Leitfaden in ihren internen Richtlinien umsetzen. Eine Ausstrahlungswirkung für alle anderen Institute sowie für den Markt der Finanzierung von Unternehmenserwerben wird erwartet.

Nachfolgend geben wir einen kurzen Überblick über die Inhalte und zeigen praktische Herausforde­rungen auf.

Weitere Details zu den sieben ICAAP-Grundsätzen

Am 20. Februar 2017 hat die EZB-Bankenaufsicht einen Brief bezüglich des mehrjährigen Projekts zur Entwicklung umfassender SSM-Leitfäden zum ICAAP und ILAAP für bedeutende Institute veröffentlicht. Im Zuge dessen hat die EZB detaillierte ICAAP- und ILAAP-Grundsätze herausgegeben, welche die Institute bis zum 31. Mai 2017 kommentieren können (vgl. hierzu unseren Blogbeitrag vom 6. April 2017).

Zukünftige Ausgestaltung der Risikotragfähigkeit, des ICAAP und des ILAAP – Ein Tapetenwechsel?

Am 20. Februar 2017 hat die EZB-Bankenaufsicht ihre ersten Überlegungen bezüglich eines mehrjährigen Projekts zur Entwicklung umfassender SSM-Leitfäden zum ICAAP und ILAAP für bedeutende Institute veröffentlicht. Im Zuge dessen hat die EZB detaillierte ICAAP- und ILAAP-Grundsätze herausgegeben, welche die Institute bis zum 31. Mai 2017 kommentieren können. Auf Basis dieser Überlegungen und der SREP-Erfahrungen aus 2017 plant die EZB Anfang 2018 einen überarbeiteten Entwurf zur Konsultation zu stellen.

Der Zwischenentwurf der MaRisk-Novelle ist da – erneute Analyse der Anforderungen erforderlich

Seit Februar 2016 befindet sich der Entwurf zur MaRisk-Novelle 2016 in der Konsultationsphase. Nachdem die Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht (BaFin) in der Fachgremiumssitzung am 24./25. Mai 2016 über den aktuellen Konsultationsstand informiert, Hinweise zur Erwartungshaltung der Aufsicht und mögliche Umsetzungsfristen gegeben hat, wurde in der gleichen Sitzung ein Zwischenentwurf zur weiteren Konsultation angekündigt.

BREXIT – Welche Auswirkungen hat ein Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union auf die deutsche Finanzwirtschaft?

Hintergrund

Unter dem Begriff BREXIT – einem Kunstwort aus (Great) Britain und Exit – wird derzeit ein möglicher Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (EU) diskutiert. Infolge stockender Verhandlungen hinsichtlich Forderungen Großbritanniens nach EU-Reformen wurde beschlossen, mittels eines Volksreferendums am 23. Juni 2016 über einen BREXIT abzustimmen.

Social Scoring: Neue Möglichkeiten durch die Digitalisierung

Was sagt Ihr Facebookprofil über Ihre Kreditwürdigkeit aus? Wahrscheinlich mehr als Sie denken. Neben bekannten Ratingverfahren von Banken, der Schufa und von Creditreform können auch Daten aus sozialen Netzwerken zur Bonitätsprüfung von natürlichen und/oder juristischen Personen herangezogen werden. Schließlich gibt es kaum noch Menschen ohne Profil in den sozialen Netzwerken.