Ergebnisse der Branchensimulationsmodelle visualisieren und durch moderne Analysetools Effizienzen heben

Die Ergebnisse aus dem Branchensimulationsmodell (BSM) des GDV, welches für Solvency II häufig bei Lebensversicherungs-unternehmen zum Einsatz kommt, zeichnen für viele Versicherer im aktuellen Niedrigzins zur Mitte des Jahres 2020 ein düsteres Bild zur ökonomischen Bedeckung der Eigenmittel. Um ein richtiges Bild abzugeben, ist es deshalb umso mehr wichtig, dass das BSM für die einzelnen Häuser individuell und sachgerecht, d.h. auch nicht übervorsichtig eingerichtet wird. Es ist momentan nicht die Zeit, unnötig Potential hinsichtlich der Ermittlung der Bedeckung zu verschenken. Vielmehr geht es darum, die Realität nachhaltig und angemessen abzubilden.

Dabei ist der Startpunkt, dass es sich beim BSM um ein generalisiertes Excel/Java-basiertes Projektionsmodell handelt, das maßgeblich mit dem Ziel entwickelt worden ist, möglichst eine breite Anwendbarkeit in der deutschen Lebensversicherungsbranche zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang werden in der aktuariellen Modellierung zwangsweise eine Reihe von Vereinfachungen gemacht, die im einzelnen nicht unbedingt die individuellen ökonomischen Gegebenheiten im Unternehmen uneingeschränkt wiederspiegeln. Die Analyse solcher Sachverhalte ist auch ein zentraler Bestandteil der Validierung bzw. des ORSA-Prozesses. Um Unternehmen bei dieser Analyse als auch im regelmäßigen Reporting-Prozess zu unterstützen haben wir die BSM Reporting-Suite entwickelt.

Die Reporting-Suite als State-of-the-art-Tool zur Analyse von Branchensimulationsmodellen

Ein wesentlicher Teil der Reporting-Suite ist eine sehr breite Visualisierungs- und Analysefunktionalität. Beispielsweise stellen wir oft fest, dass das BSM „Klippeneffekte“ aufweist, die zwar im besten Schätzwert noch aktuariell angemessen sind, welche aber in den Zinststressen zu unplausiblen Modellverhalten führen könnten. Aus diesem Grund unterstützen wir unsere Kunden durch ein in der Programmiersprache “R” entwickeltes Tool zur Visualisierung von stochastischen Modellergebnissen des BSM. Unser Tool bietet vielseitige Analysemöglichkeiten:

  • des allgemeinen Modellverhaltens in der Stochastik
  • eines beliebigen Einzelpfades (bis zu drei Pfade im Vergleich)
  • des SCRs und seiner Entstehung in den Einzelstressen
  • des zugrundeliegenden Kapitalmarktes (Szenariosatz-Analyse)

Dadurch entsteht nicht nur ein Mehrwert durch Gewinnung eines besseren Modellverständnises inkl. Ableitung von potentiellen unternehmensindividuellen Anpassungen, sondern auch ein direkter praktischer Nutzen des Einsatzes aller erzeugten Grafiken in den Berichten der VMF bzw. der URCF zur Untermauerung der getroffenen aktuariellen Aussagen. Das Visualisierungstool kann dabei auch unabhängig von der BSM Reporting-Suite an jedes beliebige BSM angeschlossen werden.

Mit der Reporting-Suite nachhaltig Mehrwert generieren

Bei unserer selbstentwickelten BSM Reporting-Suite handelt es sich allgemein um ein Python-basiertes BSM mit diversen nützlichen Zusatzfunktionen, um Berechnungen zu beschleunigen und Berichtsprozesse zu optimieren. Hierdurch sind flexible Ausgestaltungen und Funktionserweiterungen des Tools möglich. Wesentliche Grenzen des BSM – z.B. vereinfachte Modellierung komplexer aktuarieller Sachverhalte oder fehlende Analyse- und Reporting-Funktionen – können dadurch leicht und verständlich behoben werden.

Durch Verbesserungen im Handling und Performance können Effizienzen gehoben und Ressourcen eingespart werden.

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