Kategorie: Prozesse, Kontrolle,Daten, IT

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ESAs benennt 5 Maßnahmen gegen die Corona-Krise

Am 22. September 2019 ver√∂ffentlichten die europ√§ischen Aufsichtsbeh√∂rden (European Supervisory Authorities – ESAs) einen gemeinsamen Risikobewertungsbericht bez√ľglich der Corona-Krise.

Der Bericht benennt f√ľnf Ma√ünahmen, welche die Folgen von COVID 19 eind√§mmen sollen:

  • Szenario- und Sensitivit√§tsanalysen sowie Stresstests:
    Aufgrund der aktuell hohen Marktvolatilit√§t sollten sich Finanzdienstleistungsunternehmen auf m√∂gliche Marktver√§nderungen vorbereiten. Dazu sollten in Bezug auf Liquidit√§t, Solvabilit√§t und das Kreditrisiko Szenario- und Sensitivit√§tsanalysen sowie Stresstests durchgef√ľhrt werden, um nachteilige Entwicklungen fr√ľhzeitig zu erkennen.
  • Unterst√ľtzung der Wirtschaft:
    In den letzten Jahren haben insbesondere Banken in Anlagen mit h√∂heren Risiken investiert. Daher sollten vorhandene Darlehensstrukturen √ľberpr√ľft werden. Au√üerdem sollten Banken Kapitalerleichterungen nutzen, um die Wirtschaft weiter mit Krediten zu versorgen.
  • Kapitalausstattung:
    Finanzdienstleistungsunternehmen sollten darauf achten, ihre Kapitalanlagestrategie vorausschauend aufzubauen und m√∂gliche Marktver√§nderungen zu ber√ľcksichtigen. Zudem sollen rechtliche Flexibilit√§ten ber√ľcksichtigt werden, um Kapital- und Liquidit√§tspuffer zu nutzen.
  • Risiken eines andauernden Niedrigzinsumfelds:
    W√§hrend niedrige Zinsen die Wirtschaft unterst√ľtzen, stellen Sie f√ľr die Banken- und Versicherungsbranche ein wesentliches Risiko dar. Es sollte sichergestellt und durch die Aufsichtsbeh√∂rden √ľberwacht werden, dass entsprechende Risiken korrekt eingepreist werden.
  • IT und Datensicherheit:
    IT Risiken und Auslagerungen sollten intensiv √ľberwacht werden. Relevant sind dabei insbesondere die Themen Datensicherheit, Gesch√§ftskontinuit√§t, Cyberrisiken und Cyberkriminalit√§t.¬† Au√üerdem sollte die Vorbereitung auf das Ende der Brexit-√úbergangszeit weiter vorangetrieben werden.

EU Kommission verabschiedet finale Digital Finance Strategy sowie Digital finance package

Die EU Kommission hat am 24. September 2020 auf Basis der vorherigen Konsultation ihre finale ‚ÄúDigital Finance Strategy‚ÄĚ ver√∂ffentlicht (siehe auch: Factsheet zur Digital Finance Strategy). Im Rahmen der Digital Finance Strategy wurde auch ein umfangreiches ‚ÄúDigital finance package‚ÄĚ (Digitales Finanzpaket) verabschiedet.

EbAV: BaFin aktualisiert die Allgemeinverf√ľgung zur Erhebung von Pensionsdaten

Basierend auf dem EIOPA-Beschluss zu Berichtspflichten f√ľr EbAV (EIOPA-BoS/18-114) ver√∂ffentlichte die BaFin in 2019 eine¬†Allgemeinverf√ľgung¬†zur Erhebung von Pensionsdaten, in der Umfang, Befreiung und Fristen der √úbermittlung der Pensionsdaten sowie die zu liefernden Informationen in deutscher Sprache dargestellt wurden (siehe Blogbeitrag vom 08. Oktober 2019).

Die Corona-Krise als Katalysator f√ľr eine h√∂here Ad√§quanz in der aktuariellen Planung

Das Corona-Virus bestimmt noch immer die Schlagzeilen Рund zumindest in naher Zukunft werden auch die Folgen der Krise die Schlagzeilen bestimmen. Neben den makroökonomischen Auswirkungen sind Versicherungsunternehmen im Kompositgeschäft durch Veränderungen in der Struktur der Schadenaufwendungen und Folgewirkungen in der Prämienentwicklung betroffen. Häufig stellt sich dabei die Frage wie mit der Krise umzugehen ist. Doch um diese Frage beantworten zu können, muss quantifiziert werden, wie groß die Auswirkung auf den Versicherungsbestand ist.

Agile Steuerung im Versicherungsbereich РWie können Sie Ihr Unternehmen agil steuern, um heute gestärkt in die Zukunft zu starten?

Klassische, herkömmliche Steuerungsmethoden.

Seit Jahrzehnten liegt der Fokus bei der Unternehmenssteuerung im deutschen Versicherungsmarkt auf der HGB Bilanz. Moderne regulatorische Anforderungen wie beispielsweise die Aufstellung einer √∂konomischen Bilanz unter SII spielt insbesondere bei mittelst√§ndischen Versicherungsunternehmen meist nur eine sekund√§re Rolle, als relevante Nebenbedingung der Unternehmenssteuerung. Aus den von PwC untersuchten Gesch√§ftsberichten nationaler Versicherungsunternehmen geht hervor, dass sich das Reporting grunds√§tzlich an einer festen Struktur orientiert. Hierbei spielt die Verwendung von herk√∂mmlichen (finanziellen) Key Performance Indicators (KPIs) die Hauptrolle. In der Bilanz tauchen √ľberwiegend Umsatz, gebuchte Bruttobeitr√§ge, Return on Equity (ROE), kombinierte Schaden-/Kostenquote, Combined Ratio (COR) und Solvency II Ratio auf. Mit der Ausnahme des Solvency II Ratios zeichnen sich diese KPIs vor allem durch eine retrospektive Betrachtung aus, ohne Ber√ľcksichtigung von potentiellen Auswirkungen und Einfl√ľssen aus zuk√ľnftigen Perioden.

Ergebnisse der Branchensimulationsmodelle visualisieren und durch moderne Analysetools Effizienzen heben

Die Ergebnisse aus dem Branchensimulationsmodell (BSM) des GDV, welches f√ľr Solvency II h√§ufig bei Lebensversicherungs-unternehmen zum Einsatz kommt, zeichnen f√ľr viele Versicherer im aktuellen Niedrigzins zur Mitte des Jahres 2020 ein d√ľsteres Bild zur √∂konomischen Bedeckung der Eigenmittel. Um ein richtiges Bild abzugeben, ist es deshalb umso mehr wichtig, dass das BSM f√ľr die einzelnen H√§user individuell und sachgerecht, d.h. auch nicht √ľbervorsichtig eingerichtet wird. Es ist momentan nicht die Zeit, unn√∂tig Potential hinsichtlich der Ermittlung der Bedeckung zu verschenken. Vielmehr geht es darum, die Realit√§t nachhaltig und angemessen abzubilden.

EU Kommission startet Konsultation zum Solvency II Review 2020

Die EU-Kommission hat am 1. Juli 2020 eine Konsultation zum Solvency II Review gestartet. Sämtliche Marktteilnehmer haben die Möglichkeit bis zum 21. Oktober 2020 an der Konsultation teilzunehmen. 

Die Konsultation bildet einen weiteren Baustein und folgt damit dem geplanten Prozess der seit Februar 2019 zur Durchf√ľhrung des Solvency II Reviews aufgesetzt wurde (siehe auch Blog-Beitrag vom 11. M√§rz 2020).¬†

Die vorliegende Konsultation fokussiert mit den insgesamt 44 Fragen die folgenden vier Themenbereiche, jeweils auch mit den Auswirkungen zur COVID-19 Krise:

Festlegung von Annahmen in Zeiten von COVID 19

Der Blogbeitrag zum Modellmanagament in Zeiten von COVID 19 vom 2. Juli beleuchtete Handlungsfelder bei aktuariellen Bewertungsmodellen in der Personenversicherung. Ein umfassendes Modellmanagement behandelt aber auch die hierbei zu ber√ľcksichtigenden Annahmen. Die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehende Volatilit√§t an den Kapitalm√§rkten sowie die Unsicherheit in den aktuariellen Annahmen wirkt sich auf die interne und externe Berichterstattung aus. Was ist nun im Rahmen des Modellmanagements bei der Festlegung der Annahmen und Parameter zu beachten?

Modellmanagement in Zeiten von COVID 19

In den letzten drei√üig Jahren hat die Anwendung aktuarieller Bewertungsmodelle in der Personenversicherung zugenommen. Treiber f√ľr diese Entwicklungen waren neben den technischen M√∂glichkeiten insbesondere Marktentwicklungen und regulatorische Anforderungen.

Die COVID-19-Pandemie hat neue Herausforderungen √ľber den gesamten Modell-Lebenszyklus mit sich gebracht. Diese erstrecken sich von der Entwicklung √ľber die Validierung bis zum Monitoring ‚Äď und gleichzeitig auf den operativen Betrieb. Mit geeigneten Ma√ünahmen seitens der Stakeholder, die insbesondere die Finanz-, Risiko- und Aktuarsfunktionen umfassen, gilt es diesen im Rahmen des Modellmanagements entgegenzutreten.

EIOPA zur Konsultation der Digital Finance Strategie der EU-Kommission

Am 29. Juni 2020 ver√∂ffentlichte EIOPA ihre Reaktion auf die Konsultation der EU-Kommission zur Strategie f√ľr digitale Finanzen.

Alle Antworten auf die am 3. April 2020 ver√∂ffentlichten Konsultation sollen in die bevorstehenden Arbeiten an einer digitalen Finanzstrategie sowie einem FinTech-Aktionsplan einflie√üen. Ziel ist es, alle Markt- und Technologieentwicklungen zu ber√ľcksichtigen, die sich in naher Zukunft auf den Finanzsektor auswirken k√∂nnten.

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