EIOPA Stellungnahme zu Auswirkungen des Brexit auf Solvency II

Am 18. Mai 2018 hat EIOPA eine Stellungnahme zu den möglichen Auswirkungen des Brexit auf Solvency II veröffentlicht. Die Stellungnahme richtet sich an die nationalen Aufsichtsbehörden, welche sicherstellen sollen, dass sich die ihrer Aufsicht unterliegenden Versicherer angemessen auf den Brexit am 30. März 2019 vorbereiten.

Mit dem Austritt aus der Europäischen Union würde Großbritannien zukünftig unter Solvency II als Drittstaat behandelt. Aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheit hinsichtlich möglicher Übergangsphasen bleiben diese von EIOPA bei der veröffentlichten Stellungnahme unberücksichtigt. Dies bedeutet gleichzeitig, dass sich Versicherer mit den Konsequenzen einer Drittstaatenbehandlung Großbritanniens auseinander setzen müssen.

EIOPA weist unter anderem darauf hin, dass das Risikomanagement von Versicherern sich mit den Auswirkungen des Brexit für das Unternehmen und den Risiken, die dadurch entstehen könnten, beschäftigen soll. Insbesondere innerhalb des ORSA sollen (mögliche) Auswirkungen und Risiken für das Unternehmen in einem Brexit-Szenario identifiziert, analysiert und letztlich berichtet werden.

Teilweise wird bei der Ermittlung des SCR, der versicherungstechnischen Rückstellungen und der Eigenmittel zwischen innerhalb und außerhalb der EU unterschieden. In der Stellungnahme führt EIOPA insbesondere folgende Punkte auf, die von einer Drittstaatenbehandlung Großbritanniens betroffen sein könnten:

  • Risikomindernde Wirkung von durch britische Banken und Investmentfirmen herausgegebene Derivate
  • SCR Berechnung für das Spreadrisiko, Marktkonzentrationsrisiko und Gegenparteiausfallrisiko auf Basis von Ratings von britischen Ratingfirmen
  • Berechnung der versicherungstechnischen Rückstellungen für Verträge in Großbritannien
  • Rückversicherungsforderungen gegenüber britischen Rückversicherern
  • Berechnung der Matching- und Volatilitätsanpassung
  • Anrechenbarkeit von Akkreditiven und Garantien von britischen Kreditinstituten als Tier-2-Eigenmittel
  • Behandlung von Beteiligungen an britischen Finanz- und Kreditinstituten als Eigenmittel
  • Spreadrisiko und Marktkonzentrationsrisiko für britische Staatsanleihen
  • Risikomindernden Effekte von Rückversicherung durch britischen Versicherer
  • Behandlung von britischen SPVs (Special Purpose Vehicles)
  • Scope bei der Gruppenaufsicht
  • Genehmigung zur Anwendung eines internen Modells einer britischen Muttergesellschaft

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