EIOPA: Diskussionspapier zu Stresstests

Am 24. Juni 2020 hat EIOPA ein zweites Diskussionspapier veröffentlicht, welches sich auf die methodischen Grundsätze für Stresstests im Versicherungsbereich bezieht (erstes Diskussionspapier siehe Blog vom 9. März 2020). Zweck dieses Papiers ist die Anreicherung der Stresstest-Toolbox mit neuen Elementen. Das Feedback kann bis zum 2. Oktober 2020 eingereicht werden.

 Das vorliegende Papier wurde in drei Abschnitte aufgeteilt:

  • Stresstest-Rahmenwerk zum Klimawandel
    Das mikroprudenzielle Ziel ist es hierbei, eine zutreffende Bewertung der Widerstandsfähigkeit einzelner (Rück-)Versicherer gegenüber Klimarisiken anstellen zu können. Zudem soll ein entsprechender Umfang der potenziellen finanziellen Risiken und Verluste durch die Klimaszenarien antizipiert werden können. Dies soll zu einem besseren Verständnis für die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels auf die Geschäftsmodelle führen und die Risikomanagement-Fähigkeiten zur Bewertung und Eindämmung von Risiken des Klimawandels verbessern.

    Als makroprudenzielles Ziel wird eine Bewertung der Widerstandsfähigkeit des gesamten Versicherungssektors und potenzieller systemischer Risiken des Klimawandels sowie die Auswirkungen auf andere Finanzsektoren und der Realwirtschaft angestrebt.

  • Liquiditätsstresstests
    Ziel der mikroprudenziellen Aufsicht ist es hier, Messungen der Exponierung einzelner Versicherer gegenüber Liquiditätsrisiken durchzuführen, sowie die Anfälligkeit und Widerstandsfähigkeit einzelner Versicherer gegenüber Liquiditätsrisiken zu bewerten. Dies soll zu einer Verbesserung der Risikomanagement-Fähigkeiten und einer Minderung von Liquiditätsrisiken führen.

    Das makroprudenzielle Ziel ist die Bewertung potenzieller Übertragungen von Liquiditätsrisiken auf andere Finanzsektoren und die Realwirtschaft.

  • Mehrperiodenrahmen für die Bottom-up-Versicherungsstresstests
    Der Mehrperiodenansatz wird als machbar, aber sehr kostenintensiv angesehen. Demnach soll zunächst eine genaue Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden.

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