EIOPA-Stresstest 2016

EIOPA plant die regelm√§√üige Durchf√ľhrung von Stresstests, um die Widerstandsf√§higkeit von Versicherungsunternehmen in Bezug auf nachteilige Marktentwicklungen einzusch√§tzen. Diese Stresstests dienen nicht der Ermittlung einer zus√§tzlichen Kapitalanforderung, sondern zur Beurteilung der Auswirkungen, die besonders ung√ľnstige makro√∂konomische oder versicherungsspezifische Schockszenarien auf die Versicherungsunternehmen haben k√∂nnen. Zudem werden Stresstests im Hinblick auf die makroprudenzielle Aufsicht auch zur Identifikation und Beurteilung von Risiken, die die Stabilit√§t des Finanzsystems als Ganzes gef√§hrden k√∂nnten, verwendet.

Im Rahmen des von EIOPA hierzu angedachten Zwei-Jahres-Intervalls wurden im Zuge der Vorbereitungsphase auf Solvency II bereits in den Jahren 2011 und 2014 Stresstests durchgef√ľhrt. Der n√§chste Stresstest ist f√ľr dieses Jahr 2016 geplant und ist damit der erste Stresstest seit der zum 1. Januar 2016 erfolgten Einf√ľhrung von Solvency II. In diesem Zusammenhang sieht EIOPA derzeit folgenden Zeitplan vor:Stresstest

Der f√ľr 2016 geplante Stresstest umfasst zwei Szenarien und fokussiert die Einzelunternehmenssicht von Lebensversicherungsunternehmen. In einem Szenario soll die Widerstandsf√§higkeit der in den Stresstest einbezogenen Versicherungsunternehmen im Hinblick auf ein anhaltend niedriges Zinsniveau simuliert werden. Im anderen Szenario sollen zus√§tzlich zu den Auswirkungen eines dauerhaft niedrigen Zinsumfeldes auch die Folgen gleichzeitig sinkender Marktwerte, der von den Versicherungsunternehmen gehaltenen Kapitalanlagen, beurteilt werden (Double-Hit-Szenario).

Die Durchf√ľhrung des Stresstests erfolgt in enger Kooperation mit den nationalen Aufsichtsbeh√∂rden, welche unter anderem f√ľr die Auswahl und die Ansprache der relevanten Versicherungsunternehmen zust√§ndig sind.

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