EIOPA veröffentlicht Aktualisierung der Methode zur Berechnung der Zinsstrukturkurve

Am 29. September 2016 hat EIOPA die technische Dokumentation zur Berechnung der risikofreien Zinsstrukturkurven unter Solvency II aktualisiert. Diese Dokumentation gibt detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der risikofreien Zinsstrukturkurve, die EIOPA im Rahmen der ökonomischen und marktgerechten Bewertung unter Solvency II monatlich veröffentlicht (vgl. Blog-Artikel vom 11. März 2016).
In den folgenden Bereichen hat EIOPA Änderungen in der technischen Dokumentation vorgenommen:
Ebenfalls in diesem Zusammenhang aktualisiert und veröffentlicht wurde das Coding („Risk Free Interest Rate Term Structure Coding“), das bei der Berechnung des risikofreien Zinses verwendet wird, sowie die zur Herleitung der Zinskurve verwendeten Finanzinstrumente („Changes of relevant financial instruments“). Das aktualisierte Coding wird ab Ende September 2016 verwendet, die Änderungen der Finanzinstrumente werden ab dem 31. Dezember 2016 implementiert.