Risikofreie Zinsstrukturkurven zum 31. Januar und 28. Februar 2015 von EIOPA veröffentlicht

Am 6. März 2015 veröffentlichte EIOPA ein Update zu technischen Informationen relevanter risikofreier Zinsstrukturkurven, in der die zu verwendenden Zinsstrukturkurven zum Stichtag 31. Januar und 28. Februar 2015 bekannt gegeben wurden.

Ende Februar erfolgte bereits die Veröffentlichung der finalen technischen Dokumentation einschließlich begleitender technischer Informationen zu den Zinsstrukturkurven per Stichtag 31. Dezember 2014 sowie den Q&A’s von EIOPA (vgl. Blog-Artikel vom 2. März). Analog dieser Veröffentlichungen umfassen die aktuellen Informationen die Zinsstrukturkurven pro Land mit und ohne Volatility Adjustment, den zusätzlichen Informationen zum Volatility Adjustment und Matching Adjustment sowie den verwendeten Parametern zur Extrapolation.

Die Verfügbarkeit der risikofreien Zinsstrukturkurven soll Unternehmen in der laufenden Vorbereitungsphase in 2015 weiter unterstützen, insbesondere solche, die bereits ab 1. April 2015 Antrags- und Genehmigungsprozesse starten. Eine verbindliche Anwendung hat jedoch erst ab dem Inkrafttreten von Solvency II ab 1. Januar 2016 zu erfolgen (vgl. EIOPA’s Q&A).

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