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EIOPA veröffentlicht Aktualisierung der Methode zur Berechnung der Zinsstrukturkurve

Am 29. September 2016 hat EIOPA die technische Dokumentation zur Berechnung der risikofreien Zinsstrukturkurven unter Solvency II aktualisiert. Diese Dokumentation gibt detaillierte Erläuterungen zur Berechnung der risikofreien Zinsstrukturkurve, die EIOPA im Rahmen der ökonomischen und marktgerechten Bewertung unter Solvency II monatlich veröffentlicht (vgl. Blog-Artikel vom 11. März 2016).

In den folgenden Bereichen hat EIOPA Ă„nderungen in der technischen Dokumentation vorgenommen:

  • Bei der Berechnung der Volatilitätsanpassung und des Spreads fĂĽr die Renditen zyprischer Staatsanleihen wurde das „Peer Country“ geändert sowie dazugehörige Bsp. von EIOPA zu „EU-area country“ und „non EU-area country“ veröffentlicht.
  • Die Herleitung von Renditen fĂĽr Unternehmensanleihen mit höchster Kreditqualität wurde fĂĽr den Fall von negativen Zinsen angepasst.
  • Die Datenquelle fĂĽr Renditen isländischer Staatsanleihen wurde geändert.
  • Die Referenzportfolios fĂĽr die Berechnung des Volatilitätsanpassung wurden aktualisiert. Sie werden ab dem 30. September 2016 angewendet.

Ebenfalls in diesem Zusammenhang aktualisiert und veröffentlicht wurde das Coding („Risk Free Interest Rate Term Structure Coding“), das bei der Berechnung des risikofreien Zinses verwendet wird, sowie die zur Herleitung der Zinskurve verwendeten Finanzinstrumente („Changes of relevant financial instruments“). Das aktualisierte Coding wird ab Ende September 2016 verwendet, die Änderungen der Finanzinstrumente werden ab dem 31. Dezember 2016 implementiert.

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