Insurance

Schlagwort: Risikomanagement

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Risk & Regulatory Newsletter Nr. 3, November 2020

Im November ist die 3. Ausgabe unseres „Insurance Risk & Regulatory Newsletters“ erschienen. Nachdem ein ereignisreiches Jahr zu Ende geht, greifen wir hier aktuelle Themen zu Risikomanagement und nationaler sowie internationaler Aufsicht auf:

  • „Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche – Mehr als nur ein Trend: Der Wandel vom regulatorischen Thema zur strategischen Herausforderung“
  • „Conduct of Business Risk: Die neuen Verbraucherschutzrisiken im Zuge der Digitalisierung“
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FSB veröffentlicht Statusbericht 2020 der TCFD

Das FSB (Financial Stability Board) veröffentlichte am 29. Oktober 2020 den Statusbericht 2020 der TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) auf seiner Webseite.

GegrĂŒndet wurde die TCFD durch den FSB im Jahre 2015 mit dem Ziel, eine Reihe freiwilliger und konsistenter Offenlegungsempfehlungen zu entwickeln, um es Unternehmen zu ermöglichen ihre Investoren, Kreditgeber und Underwriter ĂŒber klimabedingte finanzielle Risiken zu informieren. Mittlerweile unterstĂŒtzen rund 1.500 Unternehmen die Empfehlungen der TCFD.

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Konsultation zu Risikominderungstechniken der Versicherungsbranche

EIOPA hat am 29. September 2020 eine Konsultation bezĂŒglich der Anwendung von Risikominderungstechniken durch Versicherungs- und RĂŒckversicherungsunternehmen veröffentlicht. Das Ziel besteht darin, die aufsichtliche Konvergenz bei der Bewertung der Anwendung von Risikominderungstechniken unter Solvency II zu fördern.

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ESAs benennen 5 Maßnahmen gegen die Corona-Krise

Am 22. September 2020 veröffentlichten die europĂ€ischen Aufsichtsbehörden (European Supervisory Authorities – ESAs) einen gemeinsamen Risikobewertungsbericht bezĂŒglich der Corona-Krise.

Der Bericht benennt fĂŒnf Maßnahmen, welche die Folgen von COVID 19 eindĂ€mmen sollen:

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Update zum Pilotprojekt zur Analyse von Klimarisiken in der Versicherungsbranche

Die Finanz-Initiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) hat im Rahmen seiner Initiative  „Principles for Sustainable Insurance“ (Prinzipien fĂŒr eine nachhaltige Versicherungsbranche, PSI) im September 2020 einen neuen Bericht zu seiner Arbeit veröffentlicht.

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Alternative Investments in der Versicherungsbranche

Das aktuelle Niedrigzinsumfeld zwingt Anleiheinvestoren schon seit einiger Zeit zum Umdenken. Um ansatzweise attraktive Renditen zu erwirtschaften, mĂŒssen höhere Risiken in Kauf genommen werden. Die KapitalmĂ€rkte waren nicht zuletzt aufgrund der Auswirkungen von Covid-19 von hohen VolatilitĂ€ten geprĂ€gt, was sich auch auf die SolvabilitĂ€t der Lebensversicherer ĂŒbersetzte. Die Ableitung konkreter Maßnahmen zur Stabilisierung der Solvency-II-Quote ĂŒber den kritischen 100% wird fĂŒr einige Lebensversicherungen im aktuellen Kapitalmarktumfeld daher zu einer immer wichtigeren Aufgabe. Dabei spielen Investitionen in alternative und illiquide Kapitalanlagen zunehmend eine zentrale Rolle.

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Die Corona-Krise als Katalysator fĂŒr eine höhere AdĂ€quanz in der aktuariellen Planung

Das Corona-Virus bestimmt noch immer die Schlagzeilen – und zumindest in naher Zukunft werden auch die Folgen der Krise die Schlagzeilen bestimmen. Neben den makroökonomischen Auswirkungen sind Versicherungsunternehmen im KompositgeschĂ€ft durch VerĂ€nderungen in der Struktur der Schadenaufwendungen und Folgewirkungen in der PrĂ€mienentwicklung betroffen. HĂ€ufig stellt sich dabei die Frage wie mit der Krise umzugehen ist. Doch um diese Frage beantworten zu können, muss quantifiziert werden, wie groß die Auswirkung auf den Versicherungsbestand ist.

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Ergebnisse der Branchensimulationsmodelle visualisieren und durch moderne Analysetools Effizienzen heben

Die Ergebnisse aus dem Branchensimulationsmodell (BSM) des GDV, welches fĂŒr Solvency II hĂ€ufig bei Lebensversicherungs-unternehmen zum Einsatz kommt, zeichnen fĂŒr viele Versicherer im aktuellen Niedrigzins zur Mitte des Jahres 2020 ein dĂŒsteres Bild zur ökonomischen Bedeckung der Eigenmittel. Um ein richtiges Bild abzugeben, ist es deshalb umso mehr wichtig, dass das BSM fĂŒr die einzelnen HĂ€user individuell und sachgerecht, d.h. auch nicht ĂŒbervorsichtig eingerichtet wird. Es ist momentan nicht die Zeit, unnötig Potential hinsichtlich der Ermittlung der Bedeckung zu verschenken. Vielmehr geht es darum, die RealitĂ€t nachhaltig und angemessen abzubilden.

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Nachhaltigkeit, Klimawandel und Pricing

Versicherungen sind von den Folgen des globalen Klimawandels direkt betroffen. Diesem entgegenzuwirken ist eine der zentralen Aufgaben von nachhaltigem Handeln – aufgrund der komplexen ZusammenhĂ€nge ist ein genaues Beobachten fĂŒr ein akkurates Pricing notwendig.

 

ESG und Nachhaltigkeit

Unter dem englischsprachigen Schlagwort “Environmental, Social and Governance” lassen sich die zentralen Dimensionen von Nachhaltigkeit zusammenfassen. Die damit einhergehenden transitorischen und physischen Risiken werden ihre Wirkung auf (RĂŒck-) Versicherungsunternehmen zukĂŒnftig zunehmend entfalten. Unternehmen mĂŒssen sich in Bezug auf ESG-Themen dabei nicht nur strategisch positionieren, auch auf operativer Ebene sind frĂŒhzeitig Analysen und Anpassungen notwendig.

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Festlegung von Annahmen in Zeiten von COVID 19

Der Blogbeitrag zum Modellmanagament in Zeiten von COVID 19 vom 2. Juli beleuchtete Handlungsfelder bei aktuariellen Bewertungsmodellen in der Personenversicherung. Ein umfassendes Modellmanagement behandelt aber auch die hierbei zu berĂŒcksichtigenden Annahmen. Die COVID-19-Pandemie und die damit einhergehende VolatilitĂ€t an den KapitalmĂ€rkten sowie die Unsicherheit in den aktuariellen Annahmen wirkt sich auf die interne und externe Berichterstattung aus. Was ist nun im Rahmen des Modellmanagements bei der Festlegung der Annahmen und Parameter zu beachten?

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