IBOR Monitor – Alle Monitoringaktivitäten rund um die IBOR-Reform aus einer Hand

Referenzzinssätze – auch als IBORs (Interbank Offered Rates) bekannt – geben an, zu welchem Zinssatz sich Banken unbesichert Geld zu verschiedenen Laufzeiten leihen können. Diese Referenzzinssätze wurden in den letzten Jahren aufgrund der Manipulationen einiger Banken einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Diese Manipulationen waren möglich, weil in der Vergangenheit die zugrunde gelegten Werte nicht auf tatsächlichen Geschäften basierten, sondern auf Mitteilungen der Banken. Auf Basis der EU-Benchmark-Verordnung (EU-BMV) sowie der durch die Märkte getriebenen globalen Reformbemühungen stehen die bekannten Referenzzinssätze größtenteils nun vor der Ablösung. Wir befinden uns damit im letzten Jahr der LIBOR-Ära, in dem nun ein Markt von 350 Billionen USD umgestellt wird. Die bekannten Zinsen werden von einer breiten Zahl von alternativen Zinssätzen abgelöst. Bei diesen alternativen Zinssätzen handelt es sich um risikofreie Referenzzinsen, die sich an tatsächlichen Transaktionen zwischen Banken orientieren und von einzelnen Institutionen währungsspezifisch veröffentlicht werden. Im Bereich der Term Rates etablieren sich darüber hinaus produktabhängig eine Vielzahl von unterschiedlichen Zinsberechnungsmethoden, die auf diesen neuen Referenzzinsen basieren.

Unsere Kunden beobachten, dass sich die IBOR-Reform auf die meisten Kernprozesse und Systeme der Bank auswirkt. Umsetzungsprojekte sind damit Gesamtbank-Projekte, welche zentral gesteuert werden müssen. Hierbei ist es eine Herausforderung, in der Umsetzung einen Überblick über die wichtigsten Transformations-Kennzahlen zu erlangen und anhand dieser informierte Entscheidungen zu treffen. 

Um diese Herausforderung stemmen zu können und um einen reibungslosen und verlustfreien Übergang in die neue Welt der neuen Referenzzinssätze zu ermöglichen, hat PwC den IBOR-Monitor entwickelt.

Der IBOR-Monitor ist ein ganzheitliches Planungs- und Steuerungstool, welches Sie durch die gesamte IBOR-Transition begleitet und somit alle Phasen der Umsetzung abdeckt. Dank der Implementierung in aktueller Business-Intelligence-Software erreichen wir für Sie ein Maximum an Dynamik und erlauben adressatengerechtes Real-Time-Reporting für alle Stakeholder – vom Projektmitarbeiter bis zum Senior Management. Auf Basis der Erfahrung aus mehreren erfolgreichen LIBOR- und anderen komplexen Umsetzungsprojekten bieten wir ein fertiges Datenmodell, das direkt auf Ihrem Projekt eingesetzt werden kann. Mit dem PwC IBOR-Monitor können Sie What-IF-Analysen und Simulationen zur vorausschauenden Steuerung Ihres Gesamtprojektes einsetzen. Im Gegensatz zum traditionellen Projektreporting erreichen wir so für Sie eine auf Ihre Bedürfnisse angepasste und hochautomatisierte Berichterstattung, die Sie auch über das Umsetzungsprojekt selbst hinaus verwenden können. Die einfache Bedienung des IBOR-Monitors ermöglicht eine effiziente Einsicht in die Kennzahlen und Drill-Down-Funktionen in die relevanten Informationen. Der IBOR-Monitor von PwC setzt somit nicht nur die Projektanforderungen um, sondern hinterlässt einen erfolgsbeitragenden Mehrwert, indem er Sie bei der Verfolgung und Steuerung der Zins-Kennzahlen unterstützt. Dabei besteht das Alleinstellungsmerkmal des PwC IBOR-Monitors darin, dass er Sie nicht nur in der Projektphase unterstützt, sondern Sie auch nachfolgend bei der Verfolgung und Steuerung der Zins-Kennzahlen.

Schon bevor die ersten Transition-Aktivitäten beginnen, sind Informationen erforderlich, welche die zu bewältigende Aufgabe beschreiben und die Risiken abbilden. In dieser Phase unterstützt Sie der IBOR- Monitor mit drei zentralen Funktionsblöcken. Diese sind der Risk Scores, der Exposures View und der Contagion View. 

Jeder Vertrag, der in der Transition angepasst werden muss, hat eigene Charakteristika, die einen hohen Einfluss auf den Umsetzungsaufwand haben. Zusätzlich bestimmen prozessuale und organisatorische Besonderheiten Ihres Hauses, wie komplex und aufwändig eine Umsetzung sein kann. Diese Informationen fassen wir im PwC IBOR-Monitor in einer zentralen Kennzahl, dem Risk Score, zusammen. Dieser Wert lässt sich sowohl für einzelne Kontrakte, für organisatorische Einheiten als auch für die gesamte Bank betrachten. 

Viele unsere Kunden wünschen sich eine sprechende Übersicht ihrer Produkte zu den jeweiligen Referenzzinssätzen. Das ermöglichen wir durch den Exposure View des PwC IBOR-Monitor. 

Aus unseren Projekten zu umfangreichen Transitionen wissen wir, wie wichtig ein Überblick der Abhängigkeiten über Geschäftsbereiche, Prozesse und Produkte ist.  Der Contagion View zeichnet ein voll umfassendes Bild der Auswirkung und behält dabei den Gesamtbank bzw. Gesamtunternehmensfokus.

Die IBOR-Transition betrifft Ihr Haus auf verschiedensten Ebenen –vom täglichen Geschäft bis hin zu Daten und Systemen. Besonders die Anpassung aller Verträge, die sich auf LIBOR-Sätze beziehen, stellt für viele Banken einen großen Aufwandstreiber dar, der sich durch viele Einzelprozesse mit hohem manuellem Aufwand auszeichnet. Hier bieten wir Ihnen eine innovative Lösung, die die Funktionalität von BI-Software optimal einsetzt und den entscheidenden Beitrag für eine erfolgreiche Transition bieten kann. Mit dem Contract Excellence Modul des PwC IBOR-Monitors bringen wir Ihren Repapering-Prozess in eine klare und nachvollziehbare Struktur, sammeln die Daten zu Arbeitsschritten zentral und ermöglichen auf dieser Datenbasis drei zentrale Funktionen: eine Aufstellung zum bisherigen Track Record der Umsetzung auf Vertragsebene, eine Übersicht zum aktuellen Status, sowie die vertragsgenaue Prognose des weiteren Verlaufs. Ein selbstlernender Algorithmus verarbeitet die Daten zum Projektfortschritt. Er modelliert und adaptiert auf dieser Basis die Fortschritts-Prognose und erlaubt so eine vorausschauende Steuerung Ihres Projekts. die Eine der komplexesten, disruptivsten und ressourcenaufwendigsten Aufgaben, die in der IBOR-Transition zu bewältigen sind, ist die zeitige und effiziente Bearbeitung aller betroffenen Verträge.

Der IBOR Monitor visualisiert darüber hinaus den Fortschritt von Aktivitäten, die nicht die Vertragsumstellung betreffen, wie z.B. Testing und Systemanpassungen.

Die Finanzwelt wird mit der IBOR-Transition deutlich komplexer: Neue Referenzsätze und verschiedenste Berechnungsmethoden sind abhängig von Produkt, Währung und Kundengruppe anzuwenden. Umso wichtiger ist es, auch nach erfolgreichem Projektabschluss den Überblick zu behalten. Auch hier helfen wir Ihnen mit dem PwC IBOR-Monitor: alle Views können auch im Anschluss an die Transition verwendet werden. Besonders hilfreich sind dabei die umfangreichen Drill-Down-Funktionen, die die Analyse des Exposures auf granularer Ebene erlauben.

Mit dem PwC IBOR-Monitor bieten wir Ihnen eine spezifische BI-Lösung für die gesamte IBOR-Transition, die sie in jedem Schritt des Projekts begleitet. Die Lösung, unsere Beratungsexpertise und Umsetzungskompetenzen im Rahmen der Transition stellen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch näher vor.  Wenn Sie mehr über unser Angebot erfahren möchten, laden wir Sie zum Austausch ein.

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