Regulatory Blog

Die neue Basel IV/CRR II Academy 2018 mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze !

Herzlich willkommen zur Basel IV/CRR II Academy 2018 !

Nach dem überragenden Erfolg unserer internationalen Basel IV Academy bieten wir nun eine verkürzte Version unserer Basel IV/CRR II Academy in deutscher Sprache mit dem Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze an.

Denn Basel IV wird in den nächsten fünf Jahren eine der größten Herausforderung für die Finanzmarktbranche darstellen. Die Regelungen werden Auswirkungen auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit ihre Strategien und Geschäftsmodelle grundlegend beeinflussen. Teile von Basel IV sind bereits auf dem Weg über die „CRR II“ innerhalb der EU umgesetzt zu werden.

Die Änderungen werden die Banken dazu zwingen, ihre Risiko- und Governance-Strategien zu überdenken, neu zu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen besser einzubringen. Dies setzt Detailwissen um die bevorstehenden Reformen voraus.

In unserer zweitägigen Basel IV/CRR II Academy vom 22. bis 23. November 2018 widmen wir uns allen relevanten Risikoarten rund um Basel IV sowie der fortschreitenden Umsetzung auf europäischer Ebene in der CRR II.

 

In unserer Basel IV/CRR II Academy 2018 vermitteln wir Ihnen vertiefte Kenntnisse unter anderem zu:

•   risikosensitiven Berechnungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) mit neuen Forderungsklassen
•   IRB und den neuen Möglichkeiten bei der Verwendung interner Modelle
•   neuen Verbriefungsregeln
•   dem neuen Marktpreisrisiko Standardansatz (FRTB) und der neuen Bankbuch-/Handelsbuchdefinition
•   dem neuen Standardansatz für Kontrahentenausfallrisiken (SA-CCR) und der Revised CVA Risk Capital Charge
•   den neuen Ansätzen zur Unterlegung des operationellen Risikos und den komplexen Anforderungen an die Offenlegung
•   weiteren Änderungen durch die CRR II Einführung im Bereich TLAC/MREL, RWA, Leverage Ratio und NSFR.

Mit unserer einzigartigen Kombination aus Präsenzschulung, Fallstudien und Diskussion ermöglichen wir Ihnen, die Details der anstehenden Regelung genau zu verstehen und die Auswirkungen auf ihr individuelles Geschäftsmodell zu erkennen und optimal zu nutzen.

Treffen Sie unsere Experten aus der Basel IV Initiative, die Sie mit ihrer großen Erfahrung aus der Prüfung und Beratung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern auf nationaler und internationaler Ebene auf die anstehenden Herausforderungen aus Basel IV vorbereiten.

Alle Informationen zu Anmeldung, Agenda und Teilnahmegebühren finden Sie hier: http://www.pwc-events.com/BaselIV-Academy2018

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Basel IV/CRR II Academy 2018 begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader

19. Handelsblatt Jahrestagung: European Banking Regulation – Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

Die Jahrestagung von Handelsblatt mit PwC-Beteiligung vom 19. – 21. November 2018 in Frankfurt am Main mit Austauschmöglichkeiten zur europäischen und nationalen Bankenaufsicht

Hier treffen sich Experten der EZB, EBA, Deutschen Bundesbank, BaFin, SRB sowie Vertreter der Kreditwirtschaft und Verbände, um aktuelle Neuerungen zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Keynotes und Panels stehen europäische und nationale Regulierungsfragen, Regulierungsthemen aus der direkten und indirekten Aufsicht sowie auf anstehenden Neuerungen zu CRD V, CRR II und Basel IV.

 

 

Diese Fragen zur Bankenaufsicht stehen im Mittelpunkt:

  • Welche Regulierungsprojekte sind in der Pipeline und wie ist der Stand der Umsetzung?
  • Was sind die Aufsichtsprioritäten für 2019?
  • Wie wirkt sich die Regulierung auf die Geschäftsmodelle aus?
  • Wie sind die CRR II/CRD V umzusetzen und was sind erste Erfahrungsberichte?
  • Welche Auswirkungen haben die neuen Basel-Regelungen?
  • Wie sind Risikomanagementanforderungen umzusetzen?

Neben Fachleuten und Spitzenvertreter der europäischen und nationalen Aufsicht, aus Politik und Verbänden, treffen Sie auch unsere PwC–Experten Burkhard Eckes und Martin Neisen.

Banking Experte Burkhard Eckes wirft mit Spitzenvertretern der europäischen Aufsicht und internationaler Institute einen Blick in die Zukunft und diskutiert: „Ausblick Regulierung und zukünftige Themen für die Kreditwirtschaft“.

Martin Neisen, Regulatory Partner und Global Basel IV Leader, spricht über „Beyond Basel IV – Auswirkungen auf die Business Modells der Zukunft“. Themen sind hier die Zusammenwirkung der neuen RWA-Regeln für Kredit-, Markt-, und Operationelle Risiken, kompensierende und verstärkende Effekte, die Berücksichtigung von Basel IV (Fokus Kapitalfloor) im Pricing und der Kapital Allokation Auswirkungen auf Versicherungen, Asset Manager, Pensions- und Kreditfonds.

Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung unter: http://veranstaltungen.handelsblatt.com und www.euroforum.de

Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Kunden und Mandanten von PwC erhalten für diese Veranstaltung einen Rabatt.

  • PwCPlus-Abonnenten/innen lesen die Details dazu in der Knowledgebase.
  • Sie haben noch kein PwCPlus-Abonnement und möchten mehr wissen?

Informationen und Link zum kostenfreien Testabo finden Sie im PwCPlus-Blog.

Einladung zum Regulatory Oktoberfest 2018

 

Auch in diesem Jahr findet wieder unsere beliebte Regulatory Roadshow statt. Passend zur Jahreszeit dieses Mal unter dem Motto Regulatory Oktoberfest 2018.

Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen!

Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.
Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=ENqrermoDBU

 

Wir geben Ihnen in diesem Jahr einen kompakten Überblick über Themen, die Sie in 2018 und darüber hinaus beschäftigen werden, unter anderem zur Optimierung von Risk und Regulatory Reportingprozessen, der Einführung von IFRS 9 und den TRIM Exercises, zu Datenanforderungen und Datenqualität hinsichtlich der EBA/EZB-Stresstests 2018, der Finalisierung von Basel III (Basel IV) sowie den Veränderungen der Wettbewerbssituation im EU-Bankenmarkt im Zusammenhang mit Brexit.

Auch die Abhängigkeiten der regulatorischen Anforderungen zu Säule II und weitere Themen, wie z.B. die Reform der Referenzzinssätze, neue Offenlegungsanforderungen, MREL und AnaCredit sowie aktuelle Anforderungen an die IT-Infrastruktur der Banken stehen auf unserer Agenda.


Unsere ganz spezielle Wiesn-Gaudi findet an folgenden Terminen und Orten von 14:45 bis 18:30 Uhr statt:

12. September 2018, Düsseldorf
17. September 2018, Frankfurt am Main
26. September 2018, München
18. Oktober 2018, Berlin
29. Oktober 2018, Frankfurt am Main
7. November 2018, Hamburg

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, sich einen kompakten Überblick über wichtige aktuelle Entwicklungen zu verschaffen und mit unseren Experten und anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Für eine gemütliche Atmosphäre und ihr leibliches Wohl ganz im Sinne des diesjährigen Mottos wird natürlich ebenfalls gesorgt – lassen Sie sich überraschen!


Wir freuen uns, Sie auf unserer Veranstaltung mit einem herzhaften „Pfüati“ begrüßen zu dürfen!

Nähere Informationen zur Veranstaltung sowie die Agenda im Detail finden Sie in unserem Veranstaltungsflyer.

 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.

Über folgenden Link können Sie sich direkt zu einem der genannten Termine anmelden.

http://www.pwc-events.com/basel4-roadshow

 

Mit besten Grüßen

Martin Neisen 
Partner

Extended second edition of Basel IV Book is out now!

After the overwhelming global success of the first edition of our Basel IV Book we are proud to announce that the extensively enhanced second edition with additional details, examples and case studies was published on the 8th of August.

This new edition, only 1.5 years after the publication of the first edition, includes now all publications of the Basel Committee until March 2018 and covers all new methods for the calculation of RWA for credit, market and operational risk. The book also covers topics indirectly related to RWA like large exposures, step-in risk and Pillar III disclosures. The best Regulatory and Risk Management experts of the global PwC network worked together on this book to provide you and our clients with a detailed overview on the finalisation of Basel III, or how the banking industry calls it “Basel IV”.

BaFin veröffentlicht Entwurf des neuen Rundschreibens zur Bildung von Gruppen verbundener Kunden

Am 20. Juli 2018 hat die BaFin die Konsultationsphase zum Entwurf des neuen Rundschreibens zur Bildung von Gruppen verbundener Kunden (GvK) eröffnet. Das Rundschreiben soll die von der EBA im November 2017 final verabschiedeten Leitlinien (EBA/GL/2017/15) in Deutschland umsetzen und zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Höchste Zeit zu handeln!

Schaffung einer EU-einheitlichen Non-preferred-Senior-Instrumenteklasse gem. Art 108 BRRD

Zum 21.07.2018 ist eine Änderung des §46f KWG in Kraft getreten, durch die eine Anpassung der Insolvenzrangfolge bei Verbindlichkeiten von Banken erfolgt. Eine Überarbeitung der bestehenden Vorgaben war erforderlich, um die Änderung der Richtlinie 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive, „BRRD“) im Hinblick auf den Rang unbesicherter Schuldtitel in der Insolvenzrangfolge in deutsches Recht umzusetzen.

Bereit für Basel III Monitoring und Basel IV QIS?

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) untersucht im Rahmen der Basel III monitoring exercise regelmäßig zu den Stichtagen Ende Dezember und Ende Juni die quantitativen Auswirkungen der Baseler Eigenkapitalreformen und den damit verbundenen Liquiditätsstandards (Basel III Monitoring Report). Die Anforderungen an die Methodik der Auswirkungsanalyse (QIS) sind umfassend. Insbesondere die hohen Erwartungen an die Datenverfügbarkeit erfordern eine frühzeitige Vorbereitung im gesamten Bankensektor. Die kommende Basel III Monitoring Exercise des BCBS wird sich erstmals auch auf die neuen Basel IV-Anforderungen beziehen.

In eigener Sache…

Liebe Leserinnen und Leser unseres PwC Regulatory Blogs,

heute teile ich keinen regulatorischen Neuerungen mit Ihnen, sondern schreibe Ihnen in eigener Angelegenheit.

Die Finanzkrise und die darauf folgenden gravierenden regulatorischen Veränderungen haben mich seinerzeit motiviert, den PwC Regulatory Blog zu starten. Und tatsächlich hat sich schnell gezeigt, dass die diversen Aufsichtsbehörden und Gesetzgeber in einem zuvor nicht bekannten Tempo und Ausmaß umfangreiche Neuerungen für die Bankbranche auf den Weg gebracht haben und immer noch erarbeiten. Mit den Blogbeiträgen haben wir als PwC versucht, hier Licht ins Dunkel zu bringen und Ihnen Hintergründe und potentielle Auswirkungen der diversen Regelungen zu erläutern.

Nun ist es für mich an der Zeit, die Verantwortung für Gestaltung des Blogs in jüngere Hände zu übergeben, denn ich habe mich entschlossen, PwC Ende Juni zu verlassen.

Bei Ihnen allen möchte ich mich für Ihr großes Interesse und Ihre vielen konstruktiven Rückmeldungen zu unseren Beiträgen ganz herzlich bedanken. Bleiben Sie dem PwC Regulatory Blog gewogen.

Freundliche Grüße

Hiltrud Thelen-Pischke

PS Let`s keep in touch via XING oder LinkedIn

Referentenentwurf zur An­pas­sung von Fi­nanz­markt­ge­set­zen an die neuen Verbriefungsvorschriften

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat einen „Referentenentwurf für ein Gesetz zur Anpassung von Finanzmarktgesetzen an die Ver­ord­nung (EU) 2017/2402 und an die durch die Ver­ord­nung (EU) 2017/2401 ge­än­der­te Ver­ord­nung (EU) Nr. 575/2013“ vorgelegt. Mit dem Gesetz sollen Finanzmarktgesetze an zwei EU-Verordnungen angepasst werden, die die Regulierung von Verbriefungen zum Gegenstand haben. Der Referentenentwurf steht derzeit zur Konsultation.