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Basel IV Channel: The standardized approach for credit risk

After many implementation projects related to Basel IV, we would like to share the experience we gathered there. Therefore, the following episodes of our Basel IV channel will cover key issues of Basel IV and discuss the biggest challenges and most critical points of the implementation.

Our new Basel IV Channel episode:

„The standardized approach for credit risk“

focus on the most important approach for the calculation of risk-weighted assets in the future.

Our Regulatory Management experts give an overview on the standardized approach and how to treat different types of exposures. They focus also on aspects of a specialized lending, equity, subordinated loans and retail exposures.

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This episode of the Basel IV-Channel can be watched on our PwC Basel IV Youtube Channel.

You missed a Basel IV-Channel Episode ?

No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

You need more information on Basel IV ?

On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

We look forward to welcoming you to our next Basel IV-Channel.

Best regards,

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

20. Handelsblatt Jahrestagung: European Banking Regulation – Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

Die Jahrestagung von Handelsblatt mit PwC-Beteiligung vom 11. – 13. November 2019 in Frankfurt am Main mit Austauschmöglichkeiten zur europäischen und nationalen Bankenaufsicht

Diskutieren Sie mit renommierten Experten der EZB, EBA, Deutschen Bundesbank, BaFin, SRB sowie Vertretern der Kreditwirtschaft und Verbänden aktuelle Regulierungsfragen. Mit dabei auch der neue Chef der Bankenaufsicht, Andrea Enria und der neue Chef der EBA, José Manuel Campa.

Die Handelsblatt Tagung liefert Antworten auf diese Fragen:

  • Welche Regulierungsprojekte sind in der Pipeline und wie ist der Stand der Umsetzung?
  • Was sind die Aufsichtsprioritäten für 2020?
  • Wie wirkt sich die Regulierung auf die Geschäftsmodelle aus?
  • Wie sind die CRR II/CRD V umzusetzen?
  • Wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Regulierung aus?
  • Welche neuen Risiken bedeutet das für die Gesamtbanksteuerung?
  • Was kommt durch BIRD (Bank’s Integrated Reporting Dictionary) auf die Banken zu?

FRTB Intensiv – das aktuelle Seminar zu allen Aspekten des Marktrisikorahmenwerks !

Jetzt anmelden zum FRTB Intensiv Seminar am 20. November 2019 !

Die neuen Regelungen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) umfassen alle Elemente des Marktrisikorahmenwerks: die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch, einen neuen Standardansatz zur Messung der Marktrisiken sowie umfassende Änderungen am Interne-Modelle-Ansatz.

Zusätzlich enthält die CRR II die Vorgabe, dass Institute, die in großem Umfang Marktrisiken ausgesetzt sind, bereits ab 2020 Informationen nach dem neuen Standardansatz melden sollen. Aufgrund der Komplexität der notwendigen Berechnungen sowie der Nutzung institutsintern ermittelter Sensitivitäten stellt diese kurzfristige Umsetzungsanforderung eine Herausforderung für zahlreiche Banken dar.

Basel IV-Channel: The EBA’s reforms impact study and key recommendations – Part II: Recommendations

At the beginning of August 2019, the European Banking Authority (EBA) published its report on the EU Commission’s Call for Advice on the finalisation of Basel III. The EBA report includes a quantitative analysis of the estimated impact based on data from 189 banks, and a set of policy recommendations. Part I of our Basel IV-Channel episodes covered the results of the Quantative Impact Study (QIS).

Our current Basel IV channel episode:

„The EBA’s Basel III reforms impact study and key recommendations Part II – Recommendations“

focus on the policy recommendations to the implementation of the Basel III reforms in the EU. 

CRR II to go – das neue Banking Package in einer handlichen Zusammenfassung zum Download

In unserer Blog-Beitragsserie zu den finalen CRR II-Entwürfen hatten wir Sie bereits über die wesentlichen Inhalte des neuen Banking Package informiert. Nun haben wir die Sommerpause genutzt, um noch einmal ganz genau in die inzwischen final verabschiedete und in Kraft getretene Fassung zu schauen.
Unser Whitepaper „CRR II to go“ stellt Ihnen die wichtigsten Neuerungen thematisch übersichtlich und leicht verdaulich vor. Dabei wollen wir uns jedoch nicht auf eine rein fachliche Diskussion der Änderungen beschränken, sondern auch direkt die Implikationen für die technische und prozessuale Umsetzung sowie die vielfältigen Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung aufzeigen.

Basel IV-Channel: The EBA’s reforms impact study and key recommendations – Part I: QIS results

Welcome back to the Basel IV-Channel after the summer break.

At the beginning of August 2019, the European Banking Authority (EBA) published its report on the EU Commission’s Call for Advice on the finalisation of Basel III. The EBA report includes a quantitative analysis of the estimated impact based on data from 189 banks, and a set of policy recommendations. 

Our current Basel IV channel episode:

„The EBA’s Basel III reforms impact study and key recommendations – Part I: QIS results“

presents the main elements of  the EBA report in two parts.

Die neue Partial Use-Philosophie des BCBS und der EBA

Die neue Partial Use-Philosophie des Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) und der EBA könnte der erste Schritt zu einer Wiederbelebung des IRB-Ansatzes sein. Sowohl Institute, die den IRB-Ansatz zukünftig anwenden wollen, als auch Institute die den IRB-Ansatz bereits heute anwenden, werden von der größeren Flexibilität und Kostensenkungen profitieren.

Einladung zum Regulatory@Breakfast 2019 !

Hier können Sie sich direkt anmelden: www.pwc-events.com/regulatory-breakfast

Um die Wartezeit auf unsere alljährliche und beliebte Regulatory Roadshow zu verkürzen, möchten wir Sie zu unserem ersten „Regulatory@Breakfast“ einladen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, bei einem leckeren Frühstück mit Croissants, Brötchen, Rührei, Joghurt, Säften und Smoothies einen kompakten Überblick über CRR II, Basel IV sowie weitere aktuelle regulatorische Themen wie MaRisk, Regulatory Cloud Reporting, Meldewesensoftware und vieles mehr zu erhalten.

Starten Sie mit uns und unserem regulatorischen Frühstück fit und gestärkt für alle anstehenden regulatorischen Herausforderungen und Umsetzungsprojekte in den Tag.

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 3): Erfolgsfaktoren für ein ganzheitliches Non-Financial Risk Management und beispielhaftes Projektvorgehen

Eine nachhaltige Risikokultur, verlässliche Governance-Strukturen sowie die Nutzung von neuen Technologien unterstützen ein ganzheitliches Non-Financial Risk Management (NFR-Management). Auf Basis der in Teil 1 und Teil 2 unserer Beitragsserie zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Operationellen Risiken dargestellten fachlichen Details zu den Themenblöcken NFR und dem überarbeiteten OpRisk Standardansatz gemäß Basel IV, fokussiert sich der dritte und letzte Beitrag auf die Erfolgsfaktoren des NFR-Managements. Darüber hinaus gibt der Beitrag einen Einblick in das PwC-Vorgehensmodell für eine erfolgreiche Projektdurchführung.

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