EBA update 2013: Draft RTS & ITS – Teil II

Die Zeit drängt für die EBA: Bis zum 01.01.2014 müssen die Technical Standards zu den jeweiligen Artikeln der CRR/CRD IV  finalisiert sein. In unserem neuen Update fassen wir die zuletzt veröffentlichten Standards zusammen.

  • Draft RTS  to define the conditions and methodologies used to determine the overall exposure to a client or group of connected clients resulting from a transaction with underlying assets and the risks inherent in the structure of the transaction itself (EBA/CP/2013/07)
Konsultationsfrist:

  • 16. August  2013
Inhalt:

  • Zu Art. 379 CRR-E: Berechnung des Forderungswerts gegenüber Einzelkunden und Gruppen verbundener Kunden (connected clients)
  • Anwendung einer Durchschaumethode für underlying assets
  • Berechnungsmethoden zur Bestimmung des Forderungswerts bei Transaktionen mit underlying assets: Anteilig nach dem jeweiligen Gläubiger-Ranking
  • Definition zusätzlicher transaktionsbedingter Risiken (z.B. Struktur der Transaktion)
  • Draft RTS on the assessment of recovery plans under the draft directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms (EBA/CP/2013/08)
Konsultationsfrist:

  • 20. August 2013
Inhalt:

  • Zu  Recovery and Resolution Directive  (RRD) vom 6. Juni 2012
  • Grundlagen für die Bewertung von Sanierungsplänen durch die nationalen Aufsichtsbehörden
  • Kriterien zur Prüfung von Vollständigkeit, Qualität und Glaubwürdigkeit  der Pläne
  • Besonderheiten für Gruppenpläne
  • Draft RTS specifying the range of scenarios to be used in recovery plans under the draft directive establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms (EBA/CP/2013/09)
Konsultationsfrist:

  • 20. August 2013
Inhalt:

  • Zu  Recovery and Resolution Directive  (RRD) vom 6. Juni 2012
  • Bestimmung der Krisenszenarien, auf die Sanierungspläne getestet werden müssen
  • Systemweite und  idiosynkratische Risiken sind einzubeziehen
  • Draft ITS on institution-specific prudential requirements with a view to facilitating the reaching of effective joint decisions between the consolidating supervisor and the competent authorities responsible for the supervision of subsidiaries in a Member State (EBA/CP/2013/10)
Konsultationsfrist:

  • 16. August 2013
Inhalt:

  • Zu  Art 108 CRR-E:  Gemeinsame Entscheidung der zuständigen Aufsichtsbehörden bei der Überwachung von Tochterunternehmen/Gruppen innerhalb der EU
  • Entscheidungen betreffen Eigenkapital (capital joint decision) und Liquidität (joint liquidity decision)
  • Richtlinien für die Planung, Diskussion, Überwachung und Reporting der gemeinsamen Entscheidung
  • Vorgehensweise bei fehlender gemeinsamer Entscheidung
  •  Draft RTS on criteria to identify categories of staff whose professional activities have a material impact on an institution’s risk profile (EBA/CP/2013/11)
Konsultationsfrist:

  • 21. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art  90 (2) CRD IV: Kriterien für die Identifizierung von Mitarbeitern, die einen erheblichen Einfluss auf das Risikoprofil des Instituts haben
  • interne, vom Institut festzulegende, und am internen Risikobewertungsprozess ausgerichtete Kriterien
  • qualitative Kriterien: Mitglied der Geschäftsführung. Möglichkeit zu riskanten Entscheidungen
  • quantitative Kriterien: Vergütungsstufe im Institut
Konsultationsfrist:

  • 21. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art 35, 36, 39 CRD IV:
  • Festlegung der Informationen, die zur home/host Überwachung erforderlich sind
  • Templates für die Informationen an die überwachenden home/host Aufsichtsbehörden

Für alle Institute gilt es, diese Standards im Blick zu halten, denn technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards werden unmittelbar geltendes Aufsichtsrecht – eine weitere Umsetzung ist nationales Recht ist nicht erforderlich. Einen Überblick über die Standards der EBA und weitere Konsultationen finden Sie auch in unserem Regulatorischen Kalender.

Übrigens: Alle Veröffentlichungen der EBA und aktuelle Informationen rund um regulatorische Themen finden Sie strukturiert und aufbereitet auch in unserem Extranet Client Information System (CIS).

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