Kategorie: Abwicklung und Sanierung

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EBA Konsultationspapier zur indirekten Zeichnung von MREL-Instrumenten durch Abwicklungseinheiten veröffentlicht (EBA/CP/2020/18)

Mit dem hier betrachteten Entwurf (RTS on indirect subscription of MREL instruments within groups (EBA/CP/2020/18)) definiert die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Methoden, um sicherzustellen, dass indirekt von der Abwicklungseinheit gezeichnete Instrumente die intendierte Wirkung der Abwicklungsstrategie nicht einschränken.

Die Konsultation läuft bis zum 27. Oktober 2020.

Weiterentwicklung des SAG basierend auf den europäischen Vorgaben

Am 17. April 2020 wurde das √ľberarbeitete Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) im Referentenentwurf f√ľr ein Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur St√§rkung der Proportionalit√§t im Bankensektor (Risikoreduzierungsgesetz ‚Äď RiG) ver√∂ffentlicht. Inhalte sind neben Bausteinen des Abwicklungsregimes, wie der Sanierungsplanung, der Abwicklungsplanung sowie den Zust√§ndigkeiten der Abwicklungsbeh√∂rden auch Vorgaben hinsichtlich der Mindestanforderungen an Eigenmittel und ber√ľcksichtigungsf√§hige Verbindlichkeiten (MREL).

Damit werden die Richtlinienänderungen des am 7. Juni 2019 auf europäischer Ebene veröffentlichten Risikoreduzierungspakets (bestehend aus CRD V, CRR II, BRRD II und SRMR II) in nationales deutsches Recht umgesetzt (siehe hierzu ergänzend den am 19. Mai 2020 veröffentlichten Blogbeitrag zum Referentenentwurf des Risikoreduzierungsgesetzes).

Im folgenden Beitrag werden die √Ąnderungen des SAG dargestellt und wesentliche Bausteine daraus skizziert, die aus der BRRD II in den SAG-Referentenentwurf (SAG-E) √ľbernommen wurden. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, wie die k√ľnftig ver√§nderte Rechtslage auf die bankinternen Prozesse und Datenanforderungen wirken k√∂nnen. Beispielsweise erg√§nzt der deutsche Gesetzgeber, wo gefordert, diverse Anforderungen und stellt sicher, dass national einger√§umte Rechte und Pflichten an Banken und Abwicklungsbeh√∂rden im Rahmen der europ√§ischen Vorgaben konkretisiert werden. Mit Hilfe von Gap-Analyse- und Simulations-Tools k√∂nnen die neuen Anforderungen pragmatisch und zielf√ľhrend operationalisiert und eine konsistente Planung der MREL sowie erg√§nzend der Liquidity Coverage Ratio (LCR) sowie der Net Stable Funding Ratio (NSFR) sichergestellt werden.

Neue Berichts- und Meldeanforderungen im Bail-in

Die Bundesanstalt f√ľr¬†Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 4. Juli 2019 ihre finale Fassung des Rundschreibens¬†zu den Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit eines Bail-in (MaBail-in) ver√∂ffentlicht. Auf europ√§ischer Ebene ist die Finalisierung entsprechender Anforderungen durch das SRB vorgesehen.

Damit die Abwicklungsbeh√∂rde im Zeitpunkt des Bail-in handlungsf√§hig ist, werden √ľber die Meldung der Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) hinausgehende Berichts- und Meldeanforderungen definiert. Die Herausforderung liegt dabei schwerpunktm√§√üig auf den bekannten drei Achsen: Zeit bis zur Datenlieferung, Datenumfang und Datenqualit√§t.

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