Kategorie: Abwicklung und Sanierung

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EBA Konsultationspapier zur indirekten Zeichnung von MREL-Instrumenten durch Abwicklungseinheiten veröffentlicht (EBA/CP/2020/18)

Mit dem hier betrachteten Entwurf (RTS on indirect subscription of MREL instruments within groups (EBA/CP/2020/18)) definiert die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Methoden, um sicherzustellen, dass indirekt von der Abwicklungseinheit gezeichnete Instrumente die intendierte Wirkung der Abwicklungsstrategie nicht einschränken.

Die Konsultation läuft bis zum 27. Oktober 2020.

Weiterentwicklung des SAG basierend auf den europäischen Vorgaben

Am 17. April 2020 wurde das überarbeitete Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (SAG) im Referentenentwurf für ein Gesetz zur Reduzierung von Risiken und zur Stärkung der Proportionalität im Bankensektor (Risikoreduzierungsgesetz – RiG) veröffentlicht. Inhalte sind neben Bausteinen des Abwicklungsregimes, wie der Sanierungsplanung, der Abwicklungsplanung sowie den Zuständigkeiten der Abwicklungsbehörden auch Vorgaben hinsichtlich der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL).

Damit werden die Richtlinienänderungen des am 7. Juni 2019 auf europäischer Ebene veröffentlichten Risikoreduzierungspakets (bestehend aus CRD V, CRR II, BRRD II und SRMR II) in nationales deutsches Recht umgesetzt (siehe hierzu ergänzend den am 19. Mai 2020 veröffentlichten Blogbeitrag zum Referentenentwurf des Risikoreduzierungsgesetzes).

Im folgenden Beitrag werden die Änderungen des SAG dargestellt und wesentliche Bausteine daraus skizziert, die aus der BRRD II in den SAG-Referentenentwurf (SAG-E) übernommen wurden. Gleichzeitig ist es wichtig zu verstehen, wie die künftig veränderte Rechtslage auf die bankinternen Prozesse und Datenanforderungen wirken können. Beispielsweise ergänzt der deutsche Gesetzgeber, wo gefordert, diverse Anforderungen und stellt sicher, dass national eingeräumte Rechte und Pflichten an Banken und Abwicklungsbehörden im Rahmen der europäischen Vorgaben konkretisiert werden. Mit Hilfe von Gap-Analyse- und Simulations-Tools können die neuen Anforderungen pragmatisch und zielführend operationalisiert und eine konsistente Planung der MREL sowie ergänzend der Liquidity Coverage Ratio (LCR) sowie der Net Stable Funding Ratio (NSFR) sichergestellt werden.

Neue Berichts- und Meldeanforderungen im Bail-in

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 4. Juli 2019 ihre finale Fassung des Rundschreibens zu den Mindestanforderungen zur Umsetzbarkeit eines Bail-in (MaBail-in) veröffentlicht. Auf europäischer Ebene ist die Finalisierung entsprechender Anforderungen durch das SRB vorgesehen.

Damit die Abwicklungsbehörde im Zeitpunkt des Bail-in handlungsfähig ist, werden über die Meldung der Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) hinausgehende Berichts- und Meldeanforderungen definiert. Die Herausforderung liegt dabei schwerpunktmäßig auf den bekannten drei Achsen: Zeit bis zur Datenlieferung, Datenumfang und Datenqualität.

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