Kategorie: Allgemein

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Observations about the impact of a downturn period on the main components of the LGD Model

The concept of an economic downturn was designed to address potential adverse macroeconomic conditions within estimations of the Internal Ratings-Based (IRB) risk parameter models. The regulatory definition of a downturn was first introduced in the earliest Basel II regulation, however, there were no strict rules and no detailed guidance on how the downturn period should be identified, and how a downturn adjustment should be estimated. The whole regulatory and risk management community within the European Central Bank (ECB) regulated single market spent significant time developing and updating the downturn methodology of their respective financial institutions. In this blog article we will talk about the latest regulatory requirements on this topic and will discuss the impact of a downturn period on the main components of the LGD Model.

Regulatory Homeschooling – Basel IV Experte in sieben Schritten !

Nutzen Sie die Zeit im Homeoffice und werden Basel IV Experte !

Aktuell können wir unsere CRR II/ CRR III (Basel IV) Academy 2020 leider nicht in der bewährten Form als Präsenzschulung abhalten. Die CRR II/CRR III (Basel IV) Academy kommt daher zu Ihnen ins Homeoffice – mit unserem Regulatory Homeschooling können Sie vom 09.06. bis 02.07.2020 live an unserem Academy Webinar teilnehmen. Basierend auf unserer erfolgreichen Basel IV Academy bieten wir Ihnen im Juni 2020 ein 7-teiliges Intensiv-Online-Seminar rund um Basel IV, CRR II und CRR III an. Vom neuen KSA über FRTB und SA-CCR bis hin zum Kapital-Floor ist alles dabei. Melden Sie sich noch heute unter dem folgenden Link an und werden Basel IV-Experte: https://www.pwc-events.com/BaselIV2020-national

Regulatory Spring Festival 2020 – Update

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere alljährliche und beliebte Regulatory Roadshow sollte am 20. April 2020 als Regulatory Spring Festival starten. Wir haben uns sehr auf dieses besondere Event gefreut und hatten bereits mit den Vorbereitungen begonnen – die große Bühne war schon aufgebaut, das Regulatory Line-up festgelegt, der Soundcheck durchgeführt…

… und nun ist alles ganz anders gekommen.

Unter Berücksichtigung der aktuelle Lage zum Coronavirus und unserer umfassenden Sorgfaltspflicht als PwC gegenüber Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft kommen wir zu dem unausweichlichen Ergebnis, unser „Regulatory Spring Festival“ für die geplanten Termine abzusagen. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben !

Wann unsere Regulatory Experten in diesem Jahr on tour gehen können, müssen wir unter Berücksichtigung der aktuellen Situation und entsprechend den dann geltenden Empfehlungen für die Durchführung von Veranstaltungen entscheiden. Wir halten Sie auf unserer Webseite und im Regulatory Blog selbstverständlich auf dem Laufenden, damit Sie Ihre Teilnahme an der Veranstaltung entsprechend planen können.

Damit die Wartezeit nicht zu lang wird, arbeiten wir derzeit an einzelnen Regulatory Gigs – in Form von Webcasts, Youtube und anderem. Selbstverständlich informieren wir hierzu rechtzeitig und auf den Ihnen bekannten Kanälen.

Aktuelle Informationen dazu und rund um die Corona Crisis Response auf nationaler, europäischer und globaler Ebene finden Sie in unserem Regulatory Blog unter: https://blogs.pwc.de/regulatory

Für alle Fragen stehen wir Ihnen natürlich gern zur Verfügung.

Hoffentlich bis bald und bleiben Sie gesund!

 

EBA consultation on Future of Stress Test: old wine in new bottles?

On 22 January 2020, the European Banking Authority (EBA) published a discussion paper on possible future changes to the EU-wide stress test. The proposed new stress test framework changes the current approach significantly and will challenge both banks and supervisors. In the new framework, two calculation legs are introduced. First, the supervisory leg mirrors the current framework enhanced by additional top-down components. Second, within the so-called bank leg the EBA proposed a revised methodology that finally breaks with the inflexibility of the constrained bottom-up approach. This change in paradigm will lead to changes regarding governance, processes, implementation and execution of the stress test exercise as well as model development resulting in an additional effort for banks.

Welcome to the PwC Inspiring Credit Risk Modelling Conference!

PwC’s Inspiring Credit Risk Modelling Conference on the future of regulatory and business-driven models – now open for registration at www.pwc-events.com/credit-risk-modelling-conference!

The Inspiring Credit Risk Modelling Conference will be held in Frankfurt am Main on Monday February 17th and Tuesday February 18th 2020.

Risk modelling has been one of the main sources of concern for banks over the last few years – and, as such, one of the main focuses of investment. With the altered regulatory rules and new supervisory expectations, banks have to make urgent and fundamental changes to their models to meet the new standards. Meanwhile, the need to increase revenues and/or cut costs has become an ever more pressing issue.

  • How is your bank going to weather this storm of altered rules and new supervisory expectations? Are you reshaping your models to meet the new standards?
  • How are you harnessing new technologies?

Redefining default, revising historical datasets, introducing new data standards and implementing revised validation procedures are just some of the steps that need to be taken to avoid increases in RWA or reputational damage.

Over the course of two days, we will bring together international PwC experts, practitioners from the banking industry and supervisory bodies. Together we will gain insights in the current hot topics: IRB Modelling, Basel IV, AI and machine learning, and data-driven solutions for regulatory purposes. We will explore what IRB 2.0 will mean for the industry and where the EBA, ECB and Basel IV will take us next. We will also examine how to organise modern and cost-efficient model development and validation functions, and how latest technologies can help enhance profitability.

 

 

Please click on the link for additional event information and registration: www.pwc-events.com/credit-risk-modelling-conference

We look forward to seeing you in Frankfurt am Main!

Basel IV Channel: The standardized approach for credit risk

After many implementation projects related to Basel IV, we would like to share the experience we gathered there. Therefore, the following episodes of our Basel IV channel will cover key issues of Basel IV and discuss the biggest challenges and most critical points of the implementation.

Our new Basel IV Channel episode:

„The standardized approach for credit risk“

focus on the most important approach for the calculation of risk-weighted assets in the future.

Our Regulatory Management experts give an overview on the standardized approach and how to treat different types of exposures. They focus also on aspects of a specialized lending, equity, subordinated loans and retail exposures.

This episode of the Basel IV-Channel can be watched on our PwC Basel IV Youtube Channel.

You missed a Basel IV-Channel Episode ?

No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

You need more information on Basel IV ?

On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

We look forward to welcoming you to our next Basel IV-Channel.

Best regards,

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

Basel IV-Channel: The EBA’s reforms impact study and key recommendations – Part II: Recommendations

At the beginning of August 2019, the European Banking Authority (EBA) published its report on the EU Commission’s Call for Advice on the finalisation of Basel III. The EBA report includes a quantitative analysis of the estimated impact based on data from 189 banks, and a set of policy recommendations. Part I of our Basel IV-Channel episodes covered the results of the Quantative Impact Study (QIS).

Our current Basel IV channel episode:

„The EBA’s Basel III reforms impact study and key recommendations Part II – Recommendations“

focus on the policy recommendations to the implementation of the Basel III reforms in the EU. 

Einladung zum Regulatory Reporting Lunch !

Die Novellierung von Basel IV und CRR II werden in den kommenden Jahren die größte Herausforderung für die Finanzbranche darstellen, da sie wesentlichen Einfluss auf Geschäftsmodelle und Strategien nehmen wird. Dabei müssen sich nicht nur Banken auf deutliche Veränderungen einstellen, auch Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager sind betroffen:

Mit zunehmender Regulierung steigen die Anforderungen an das Fondsreporting und die Ausgestaltung von Produkten. Die Änderungen werden dazu führen, dass die Unternehmen ihre Risiko- und Governance-Strategien überdenken, neu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen stringenter einbinden müssen. Dies setzt Detailwissen der bevorstehenden Regelungen, insbesondere zum Standardansatz voraus. Nur so lassen sich die Auswirkungen von Basel IV auf das individuelle Geschäftsmodell verstehen, umsetzen und optimal nutzen.

Wir möchten Sie daher ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Regulatory Reporting Lunch einladen.

Das neue Banking Package (Teil 4): Zurücklehnen verboten! KSA und IRBA sind nicht erst durch „Basel IV“ betroffen!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im vierten Teil unserer Beitragsserie zum neuen Banking Package möchten wir Ihnen die Änderungen der CRR II in Bezug auf das Kreditrisiko vorstellen. Sowohl im Kreditrisikostandardansatz (KSA) als auch in dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) kommt es dabei zu Anpassungen. Die bedeutendste Änderung betrifft jedoch die Behandlung von Anteilen an Investmentfonds im Anlagebuch. Der Beitrag schließt mit einem kurzen Abriss über die bereits am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen neuen Verbriefungsregelungen.

Der IRB-Ansatz 2.0

Die neuen Bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben, in der Branche als „Basel IV“ bekannt, sehen zahlreiche Änderungen an dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) vor, der durch Basel II in 2007 eingeführt wurde. Die wichtigste Neuerung betrifft die Einführung eines Output-Floors, wonach die Kapitalanforderungen gemäß des IRB-Ansatzes auf mindestens 72,5% der RWA, gemessen mittels der Standardansätze, nach unten hin begrenzt sind.

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