Kategorie: Basel IV

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Basel IV-Channel – Episode 24: SREP und aufsichtliche Anforderungen an die Säule II

Mit unserer aktuellen Folge des Basel IV-Channel setzen wir die Serie zu weiteren wichtigen aufsichtsrechtlichen Themen fort und werfen mit der neuen Ausgabe einen Blick auf die Herausforderungen rund um die Säule II und den Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich daher mit dem Thema:

„SREP und aufsichtliche Anforderungen an die Säule II“

Unsere PwC-Experten geben einen Überblick über den Aufbau sowie die Bestandteile des SREP und stellen die aktuellen Prioritäten der unterschiedlichen europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden dar. Darüber hinaus gehen sie der Frage nach, welche Anforderungen die Aufsichtsbehörden an die ICAAP- und ILAAP-Prozesse und das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch stellen. Die Ergebnisse und Erfahrungen des SREP aus 2016 werden ebenfalls erläutert.

Diese Folge des Basel IV-Channels können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen.

 

 

Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

Sie haben eine Folge des Basel IV-Channels verpasst ?

Kein Problem – es besteht die Möglichkeit sich unter folgendem Link eine Aufzeichnung der Webcasts auf unserem Youtube-Channel anzuschauen.

Sie haben Fragen rund um Basel IV ?

Auf unserer Basel IV Webseite finden Sie Informationen und Ansprechpartner.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Termin begrüßen zu dürfen.

Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

 

Basel IV-Channel Episode 23: EBA stress test 2018

Welcome back to the PwC Basel IV-Channel after the summer break !

Until now, the Basel IV-Channel Episodes covered important aspects such as the changes in credit risks, market risks and operational risks. We also produced some special editions, covering important topics such as Regulatory Reporting and IFRS 9 or Data Analytics.

Given that updates from Basel have slowed, we want to widen the scope of the Basel IV-Channel to include other topics that will present regulatory challenges for credit institutions within Europe.

The new Basel IV-Channel Episode:

„EBA Stress test 2018″

focus on stress testing and the upcoming EBA stress test in 2018.

Our Experts will give you an introduction to the 2018 stress test, compare the draft methodology to the 2016 exercise and give an outlook on the lessons learned from 2016 and what the next steps banks should be taking today.

The Basel IV-Channel Episode is ready for you at the following link: PwC Basel IV Channel

You missed a Basel IV-Channel Episode ?

No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

You need more information on Basel IV ?

On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

We look forward to welcoming you to our next Basel IV-Channel.

Best regards

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

18th Handelsblatt Annual Conference 2017: European Banking Regulation – New Developments in Banking Supervision

For the 18th time already, the Handelsblatt Annual Conference will be held again this year, from 22 to 24 November 2017 at the Jumeirah Hotel in Frankfurt am Main, Germany.

The annual meeting point for renowned experts from the ECB, EBA, national supervisors, central banks and representatives of the credit industry and associations about the latest regulation issues. Meet our PwC-Experts at the conference and find out all the relevant information about banking supervision from first-hand sources for your practical implementation.

The spotlight will be on European and national regulation issues, regulation topics arising from direct and indirect supervision and on the pending changes relating to Basle, CRD V and CRR II.

The Handelsblatt Annual Conference on Banking Supervision will give you answers to
the following questions:

  • Which regulation projects are in the pipeline and what is the status of their implementation?
  • What will be required in 2018 in the EBA stress test?
  • How is the issue of proportionality taken into account in supervision?
  • How can risk management requirements be implemented in practice?
  • Which new disclosure regulations and reports are being demanded by the supervisory  authorities?

We are looking forward to your visit and an informative exchange of views.

Come and meet us at the conference.

EMEA Banking Leader Burkhard Eckes discusses „Future topics of banking regulation“. 

I will lead you through „New requirements of IRBA and interaction with the new capital stock“.

More information and registration are available here

PwC clients have the opportunity to attend the conference at a reduced participation fee. Please contact us at pwcplus.knowledgetransfer@de.pwc.com

I look forward to meeting you at the Conference.

Best regards,

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

18. Handelsblatt Jahrestagung mit PwC: European Banking Regulation – Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

Die Jahrestagung von Handelsblatt mit PwC-Beteiligung vom 22. – 24. November 2017 in Frankfurt am Main

Hier treffen sich Experten der EZB, EBA, Deutschen Bundesbank, BaFin, SRB sowie Vertreter der Kreditwirtschaft und Verbände, um aktuelle Neuerungen zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Keynotes und Panels stehen europäische und nationale Regulierungsfragen, Regulierungsthemen aus der direkten und indirekten Aufsicht sowie auf anstehenden Neuerungen zu CRD V, CRR II und Basel IV.

Diese Fragen zur Bankenaufsicht stehen im Mittelpunkt:

  • Welche Regulierungsprojekte sind in der Pipeline und wie ist der Stand der Umsetzung?
  • Was wird 2018 im Stresstest der EBA gefordert?
  • Welche Aspekte aus der CRR II/CRD V sind zu berücksichtigen?
  • Was tut sich in Basel?
  • Wie könnte der SREP für LSIs aussehen und wie bereiten Sie sich darauf vor?
  • Wie wird das Thema der Proportionalität in der Aufsicht berücksichtigt?
  • Wie wird sich die Digitalisierung auf die Aufsicht und die Institute auswirken?

Neben Fachleuten und Spitzenvertretren der europäischen und nationalen Aufsicht, aus Politik und Verbänden, treffen Sie auch unsere PwC–Experten Burkhard Eckes und Martin Neisen.

Banking Leader Burkhard Eckes wirft mit Spitzenvertretern der europäischen Aufsicht und internationaler Institute einen Blick in die Zukunft: „What is coming next? Themen der Bankenregulierung der nächsten Jahre

Martin Neisen, Regulatory Partner und Global Basel IV Leader, spricht über „Neue Anforderungen des IRBA (internen Ratings basierender Ansatz) und Wechselwirkung mit dem neuen Kapitalfloor„.

Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Kunden und Mandanten von PwC erhalten für diese Veranstaltung einen Rabatt.

Basel IV-Channel – Episode 22: Validation of IFRS 9 Impairment Framework

One of our Basel IV-Channel Special Editions was dedicated to the similiarities and differences between IFRS 9 and Basel IV regulatory requirements. Now, our latest Basel IV-Channel Special Edition covers the challenges regarding the validation of IFRS 9 models.

The Basel IV-Channel:

„Validation of IFRS 9 Impairment Framework“

focus on the validation of IFRS 9 models and the audit by supervisors, internal or external auditors.

Our PwC Experts presents the general areas of the validation of IFRS 9 Models, covering the major components of such models including the validation of the PD and LGD risk parameters. They guide you through the concept of staging and discuss how the PwC IFRS audit teams will face challenges due to upcoming IFRS 9 with the IFRS 9 Audit tool.

The Basel IV-Channel Episode is ready for you at the following link: PwC Basel IV Channel

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No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

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On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

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Best regards,

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

 

Basel IV-Channel – Episode 21: Regulatory Analytics Data Management & Data Analytics

Mit der aktuellen Folge des Basel IV-Channels wenden wir uns einem vermeintlich neuen Thema zu, das allerdings schon seit jeher auf der Agenda steht, wenn es um die Umsetzung von neuer regulatorische Anforderungen geht: Management und Analyse von regulatorischen Daten.
Die Auswirkungen von Basel IV auf die Berechnung der Kapitalanforderungen ist nur die eine Seite der steigenden regulatorischen Anforderungen – auch die Anforderungen an Daten, ihre Verfügbarkeit, Auswertbarkeit und Qualität steigen. Die neuen Offenlegungsanforderungen im Rahmen von Base IV, AnaCredit, BCBS 239 sind hierfür aktuelle Beispiele.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich daher mit dem Thema:

„Regulatory Analytics – Data Management & Data Analytics auf Basis regulatorischer Daten“

 
Unsere PwC-Experten stellen Ihnen die regulatorischen Anforderungen an das Datenmanagement vor, erläutern die Disziplinen des Datenmanagements und geben einen Ausblick, wie Datenmanagement und Analytics einen Mehrwert schaffen können.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel über unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

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Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

Basel IV-Channel – Episode 20: EBA draft RTS on economic downturn

Mit der aktuellen Folge des Basel IV-Channels wenden wir uns wieder einem Thema aus dem Bereich der Kreditrisiken und insbesondere dem IRB-Ansatz zu. Die European Banking Authority (EBA) hat im März 2017 den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards vorgelegt, in dem Begriff, Schwere und Länge eines „economic downturns“ definiert werden. Dies ist als Grundlage bei der LGD-Schätzung und der Schätzung des Downturn-Konversionsfaktors bei fortgeschrittenen IRBA-Modellen zu berücksichtigen. Obwohl es sich damit nicht um ein direkt aus den Basel-IV Regelungen folgendes Thema handelt, müssen im Zusammenhang mit den anstehenden Änderungen des IRBA auch die Vorschläge der EBA berücksichtigt werden.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich mit dem Thema:

EBA draft RTS on economic downturn

Unsere PwC-Experten geben Ihnen einen Einführung über die im Entwurf vorgestellten Ansätze und erläutern die Auswirkungen. Dieser Beitrag ist in englischer Sprache.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel über unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

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Martin Neisen,

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Basel IV-Channel – Episode 19: FRTB – Non Modellable Risk Factors

Nachdem die letzte Basel IV-Channel Episode sich mit der Überarbeitung der Regelungen zur Abgrenzung von Handels- bzw. Bankbuch befasst hat, wollen wir mit der aktuellen Folge des Basel IV-Channels das Thema Marktpreisrisiken wieder aufgreifen und mit einem Blick auf interne Modell vertiefen.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich mit dem Thema:

 „FRTB – Non Modellable Risk Factors“

Auf der Agenda stehen die folgenden Punkte:

  • Was sind nicht modellierbare Risikofaktoren ?
  • Welche erhöhten Kapitalanforderungen bestehen für nicht modellierbare Risikofaktoren ?
  • Und welche Auswirkungen bzw. Herausforderungen ergeben sich dadurch für die Banken ?

Unsere PwC-Experten geben Ihnen einen Überblick und beantworten diese Fragen.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel über unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

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Basel IV-Channel – Episode 18: Überarbeitete Handels-/ Bankbuchabgrenzung

Die aktuelle Ausgabe des Basel IV-Channels widmet sich einem Thema aus dem Bereich der Behandlung der Marktrisikopositionen, der Überarbeitung der Regelungen zur Abgrenzung von Handels- bzw. Bankbuch. Die Zuordnung der Positionen hat erheblichen Einfluss auf die Kapitalanforderungen und steht daher auf der Agenda der Aufsicht.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich mit dem Thema:

 „Überarbeitete Handels-/ Bankbuchabgrenzung“.

Unsere PwC-Experten geben Ihnen einen Einblick in die überarbeiteten Abgrenzungskriterien und die damit verbundenen Implikationen.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel über unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

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Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

 

Basel IV Academy – Open now for Registration !

Willkommen in der Welt von Basel IV !

Seit der Finanzmarktkrise war die Bankenwelt einer der größten regulatorischen Reformen ausgesetzt: „Basel III“. Die Umsetzung dieser Reformen ist aber längst noch nicht abgeschlossen – der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht widmet sich derzeit intensiv der Überarbeitung der Methoden zur Ermittlung der mit Eigenkapital zu hinterlegenden Risiken – und zwar für alle Risikoarten.

Auch wenn es offiziell um die Finalisierung von Basel III geht – die Anforderungen reichen so weit, dass schon längst die Rede von „Basel IV“ ist. Auf jeden Fall aber werden sich die Änderungen auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und Kapitalquoten aller Banken auswirken.

Wie sehen die neuesten Anforderungen von Basel IV im Detail aus und wie erfolgt die Berechnung der risikogewichteten Aktiva für bestimmte Portfolien und Produkte?

Wir laden Sie herzlich ein, unsere 3-tägige Intensiv-Schulung „Basel IV Academy“ zu besuchen.

Egal ob Kreditrisiken, Marktpreisrisiken oder operationelle Risiken, egal ob Standardansätze oder interne Modelle, auf unserer Basel IV Academy haben Sie die Möglichkeit, Basel IV im Detail kennenzulernen und zum Basel IV-Experten zu werden.

Als Referenten treffen Sie unsere Experten für Basel IV, Risikomanagement und Aufsichtsrecht aus dem internationalen Netzwerk von PwC. Alle Experten verfügen über langjährige Berufserfahrung und umfangreiche Kenntnisse in Theorie und Praxis.

Unsere dreitägige Basel IV Academy bietet Ihnen eine einmalige Kombination aus einer ausführlichen und praxisorientierten Schulung zu allen aktuell unter Basel IV diskutierten Aspekten und vorgesehenen Änderungen bei der Risikoquantifizierung. Der Detaillierungsgrad bei den Schulungsinhalten geht hierbei weit über den im Rahmen von üblichen Tagesschulungen vermittelbaren Umfang hinaus.

Die Kombination von fachlicher Schulung und praxisorientierten Fallstudien vermittelt Ihnen ein tiefes Verständnis über die Details der geplanten Vorschriften und erlaubt Ihnen eine deutlich differenziertere Möglichkeit zur Abschätzung der Auswirkungen auf Ihre eigene Bank.

Die Basel IV Academy bereitet Sie optimal auf die bald startenden Basel IV-Umsetzungsprojekte vor.

Alle wichtigen Informationen zu Inhalten und Anmeldung finden Sie unter: www.pwc-events.com/BaselIV

Bitte berücksichtigen Sie, dass es sich um eine internationale Veranstaltung handelt. Vorträge und Schulungsmaterial sind in englischer Sprache.

Wir freuen uns, Sie zu unserer Basel IV Academy begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader