Kategorie: Basel IV

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FRTB – The final chapter? BCBS rekalibriert die Marktpreisrisikoanforderungen

Am 14. Januar 2019 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die internationalen Rekalibrierungsbestrebungen an den bereits im Jahr 2016 finalisierten Marktpreisrisiko-Anforderungen abgeschlossen (BCBS 457). Noch vor Veröffentlichung der CRR II ist dadurch der Weg für eine finale Anpassung der FRTB-Anforderungen in der EU geebnet. Zu einer Entspannung der Umsetzungsbestrebungen bei den Instituten führt die neue Konsultation allerdings nicht.

Die neue Basel IV/CRR II Academy 2019 mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze !

Jetzt die letzten Plätze für die Basel IV/CRR II Academy 2019 sichern !

Mit der jüngsten Veröffentlichung der finalen Marktpreisrisikoregelungen durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht liegt nun einer der letzten Bausteine der Basel IV Reform vor.

Welche Auswirkungen diese und alle anderen Reformen rund um Basel IV auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit die Strategien und Geschäftsmodelle beeinflussen, vermitteln wir Ihnen in unserer Basel IV / CRR II Academy 2019 – in deutscher Sprache und mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze.

Die Änderungen werden die Banken dazu zwingen, ihre Risiko- und Governance-Strategien zu überdenken, neu zu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen besser einzubinden. Dies setzt Detailwissen um die bevorstehenden Reformen voraus.

In unserer zweitägigen Basel IV/CRR II Academy vom 11. bis 12. März 2019 widmen wir uns allen relevanten Risikoarten rund um Basel IV sowie der fortschreitenden Umsetzung auf europäischer Ebene in der CRR II.

 

 

In unserer Basel IV/CRR II Academy 2019 vermitteln wir Ihnen vertiefte Kenntnisse unter anderem zu:

  • risikosensitiven Berechnungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) mit neuen Forderungsklassen
  • IRB und den neuen Möglichkeiten bei der Verwendung interner Modelle
  • neuen Verbriefungsregeln
  • den neuen Marktpreisrisiko Standardansatz (FRTB) und die neue Bankbuch-/Handelsbuchdefinition
  • dem neuen Standardansatz für Kontrahentenausfallrisiken (SA-CCR) und der Revised CVA Risk Capital Charge
  • den neuen Ansätzen zur Unterlegung des operationellen Risikos und den komplexen Anforderungen an die Offenlegung
  • weiteren Änderungen durch die CRR II Einführung im Bereich TLAC/MREL, RWA, Leverage Ratio und NSFR.

Mit unserer einzigartigen Kombination aus Präsenzschulung, Fallstudien und Diskussion ermöglichen wir Ihnen, die Details der anstehenden Regelung genau zu verstehen und die Auswirkungen auf ihr individuelles Geschäftsmodell zu erkennen und optimal zu nutzen.

Treffen Sie unsere Experten aus der Basel IV Initiative, die Sie mit ihrer großen Erfahrung aus der Prüfung und Beratung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern auf nationaler und internationaler Ebene auf die anstehenden Herausforderungen aus Basel IV vorbereiten.

Alle Informationen zu Anmeldung, Agenda und Teilnahmegebühren finden Sie hier: http://www.pwc-events.com/BaselIV-Academy2019

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Basel IV/CRR II Academy 2019 begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader

Baseler Ausschuss überarbeitet die Offenlegungsanforderungen für die Leverage Ratio

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 13. Dezember 2018 ein Konsultationspapier zur Überarbeitung des bestehenden Offenlegungsrahmenwerkes für die Leverage Ratio veröffentlicht (BCBS 456). Dieses ist Teil der umfassenden Anpassungen der Anforderungen an die Leverage Ratio im Rahmen der Finalisierung von Basel III bzw. Basel IV (BCBS 424). Durch das Konsultationspapier möchte der BCBS insbesondere dem sogenannten „window-dressing“-Verhalten der Institute entgegenwirken. Hierbei wird durch arbiträres Verhalten rund um den Meldestichtag die Leverage Ratio „schön gerechnet“, sodass eine höhere Verschuldungsquote gemeldet werden kann.

IRB 2.0

The new regulatory regime that we call Basel IV, will be introducing some updates to the old internal ratings-based approach (IRB) framework. Clearly, several new requirements introduced into this new framework including the output threshold, which would need to be measured against the risk-weighted assets (RWAs) by the New Standardized Approach for the sake of setting up the threshold maximum at 72,5% as for the measured total RWAs.

Der IRB-Ansatz 2.0

Die neuen Bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben, in der Branche als „Basel IV“ bekannt, sehen zahlreiche Änderungen an dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) vor, der durch Basel II in 2007 eingeführt wurde. Die wichtigste Neuerung betrifft die Einführung eines Output-Floors, wonach die Kapitalanforderungen gemäß des IRB-Ansatzes auf mindestens 72,5% der RWA, gemessen mittels der Standardansätze, nach unten hin begrenzt sind.

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2019 !

Liebe Leserinnen und Leser des Regulatory Blogs,

sicher werden Sie sich noch gut erinnern: Im letzten Jahr gab es mit der Veröffentlichung des finalen Basel IV-Pakets kurz vor den Feiertagen noch einen echten Paukenschlag für die Banken- und Finanzbranche. Schnell war klar, dass dieses Thema auch unsere alljährlichen Weihnachtsgrüße bestimmen würde– zu lange und zu gespannt hatte man auf die Finalisierung und Veröffentlichung gewartet. Vielleicht geht es Ihnen ein wenig wie uns und Sie fragen sich gerade, während Sie sich daran zurückerinnern, wo denn schon wieder die Zeit geblieben ist („Was, das ist schon ein Jahr her? Das war doch gefühlt erst vorgestern! Ich wollte mir das doch einmal alles in Ruhe durchlesen!“). Woran das genau liegt und ob die heutige Zeit nun wirklich schnelllebiger ist als die „gute alte Zeit“, können wir nicht abschließend beurteilen. Was wir aber mit Fug und Recht behaupten können, ist, dass in der „regulatorischen Welt“ seither schon wieder so viel passiert ist, dass wir uns gar nicht wundern müssen, warum die Zeit zumindest in unserer Wahrnehmung so schnell verging.

19. Handelsblatt Jahrestagung: European Banking Regulation – Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht

Die Jahrestagung von Handelsblatt mit PwC-Beteiligung vom 19. – 21. November 2018 in Frankfurt am Main mit Austauschmöglichkeiten zur europäischen und nationalen Bankenaufsicht

Hier treffen sich Experten der EZB, EBA, Deutschen Bundesbank, BaFin, SRB sowie Vertreter der Kreditwirtschaft und Verbände, um aktuelle Neuerungen zu diskutieren. Im Mittelpunkt der Keynotes und Panels stehen europäische und nationale Regulierungsfragen, Regulierungsthemen aus der direkten und indirekten Aufsicht sowie auf anstehenden Neuerungen zu CRD V, CRR II und Basel IV.

 

 

Diese Fragen zur Bankenaufsicht stehen im Mittelpunkt:

  • Welche Regulierungsprojekte sind in der Pipeline und wie ist der Stand der Umsetzung?
  • Was sind die Aufsichtsprioritäten für 2019?
  • Wie wirkt sich die Regulierung auf die Geschäftsmodelle aus?
  • Wie sind die CRR II/CRD V umzusetzen und was sind erste Erfahrungsberichte?
  • Welche Auswirkungen haben die neuen Basel-Regelungen?
  • Wie sind Risikomanagementanforderungen umzusetzen?

Neben Fachleuten und Spitzenvertreter der europäischen und nationalen Aufsicht, aus Politik und Verbänden, treffen Sie auch unsere PwC–Experten Burkhard Eckes und Martin Neisen.

Banking Experte Burkhard Eckes wirft mit Spitzenvertretern der europäischen Aufsicht und internationaler Institute einen Blick in die Zukunft und diskutiert: „Ausblick Regulierung und zukünftige Themen für die Kreditwirtschaft“.

Martin Neisen, Regulatory Partner und Global Basel IV Leader, spricht über „Beyond Basel IV – Auswirkungen auf die Business Modells der Zukunft“. Themen sind hier die Zusammenwirkung der neuen RWA-Regeln für Kredit-, Markt-, und Operationelle Risiken, kompensierende und verstärkende Effekte, die Berücksichtigung von Basel IV (Fokus Kapitalfloor) im Pricing und der Kapital Allokation Auswirkungen auf Versicherungen, Asset Manager, Pensions- und Kreditfonds.

Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung unter: http://veranstaltungen.handelsblatt.com und www.euroforum.de

Mehr Informationen zu dieser Veranstaltung sowie den Link zur Anmeldung finden Sie hier.

Kunden und Mandanten von PwC erhalten für diese Veranstaltung einen Rabatt.

  • PwCPlus-Abonnenten/innen lesen die Details dazu in der Knowledgebase.
  • Sie haben noch kein PwCPlus-Abonnement und möchten mehr wissen?

Informationen und Link zum kostenfreien Testabo finden Sie im PwCPlus-Blog.

Einladung zum Regulatory Oktoberfest 2018

 

Auch in diesem Jahr findet wieder unsere beliebte Regulatory Roadshow statt. Passend zur Jahreszeit dieses Mal unter dem Motto Regulatory Oktoberfest 2018.

Hierzu möchten wir Sie herzlich einladen!

 

Wir geben Ihnen in diesem Jahr einen kompakten Überblick über Themen, die Sie in 2018 und darüber hinaus beschäftigen werden, unter anderem zur Optimierung von Risk und Regulatory Reportingprozessen, der Einführung von IFRS 9 und den TRIM Exercises, zu Datenanforderungen und Datenqualität hinsichtlich der EBA/EZB-Stresstests 2018, der Finalisierung von Basel III (Basel IV) sowie den Veränderungen der Wettbewerbssituation im EU-Bankenmarkt im Zusammenhang mit Brexit.

Auch die Abhängigkeiten der regulatorischen Anforderungen zu Säule II und weitere Themen, wie z.B. die Reform der Referenzzinssätze, neue Offenlegungsanforderungen, MREL und AnaCredit sowie aktuelle Anforderungen an die IT-Infrastruktur der Banken stehen auf unserer Agenda.


Unsere ganz spezielle Wiesn-Gaudi findet an folgenden Terminen und Orten von 14:45 bis 18:30 Uhr statt:

12. September 2018, Düsseldorf
17. September 2018, Frankfurt am Main
26. September 2018, München
18. Oktober 2018, Berlin
29. Oktober 2018, Frankfurt am Main
7. November 2018, Hamburg

Nutzen Sie die einmalige Gelegenheit, sich einen kompakten Überblick über wichtige aktuelle Entwicklungen zu verschaffen und mit unseren Experten und anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Für eine gemütliche Atmosphäre und ihr leibliches Wohl ganz im Sinne des diesjährigen Mottos wird natürlich ebenfalls gesorgt – lassen Sie sich überraschen!


Wir freuen uns, Sie auf unserer Veranstaltung mit einem herzhaften „Pfüati“ begrüßen zu dürfen!

Nähere Informationen zur Veranstaltung sowie die Agenda im Detail finden Sie in unserem Veranstaltungsflyer.

 

Die Veranstaltung ist für Sie kostenfrei.

Über folgenden Link können Sie sich direkt zu einem der genannten Termine anmelden.

http://www.pwc-events.com/basel4-roadshow

 

Mit besten Grüßen

Martin Neisen 
Partner

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