Regulatory

Kategorie: CRR II

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FRTB Intensiv – das aktuelle Seminar zu allen Aspekten des Marktrisikorahmenwerks !

Jetzt anmelden zum FRTB Intensiv Seminar am 20. November 2019 !

Die neuen Regelungen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) umfassen alle Elemente des Marktrisikorahmenwerks: die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch, einen neuen Standardansatz zur Messung der Marktrisiken sowie umfassende Änderungen am Interne-Modelle-Ansatz.

Zusätzlich enthält die CRR II die Vorgabe, dass Institute, die in großem Umfang Marktrisiken ausgesetzt sind, bereits ab 2020 Informationen nach dem neuen Standardansatz melden sollen. Aufgrund der Komplexität der notwendigen Berechnungen sowie der Nutzung institutsintern ermittelter Sensitivitäten stellt diese kurzfristige Umsetzungsanforderung eine Herausforderung für zahlreiche Banken dar.

CRR II to go – das neue Banking Package in einer handlichen Zusammenfassung zum Download

In unserer Blog-Beitragsserie zu den finalen CRR II-Entwürfen hatten wir Sie bereits über die wesentlichen Inhalte des neuen Banking Package informiert. Nun haben wir die Sommerpause genutzt, um noch einmal ganz genau in die inzwischen final verabschiedete und in Kraft getretene Fassung zu schauen.
Unser Whitepaper „CRR II to go“ stellt Ihnen die wichtigsten Neuerungen thematisch übersichtlich und leicht verdaulich vor. Dabei wollen wir uns jedoch nicht auf eine rein fachliche Diskussion der Änderungen beschränken, sondern auch direkt die Implikationen für die technische und prozessuale Umsetzung sowie die vielfältigen Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung aufzeigen.

Einladung zum Regulatory@Breakfast 2019 !

Hier können Sie sich direkt anmelden: www.pwc-events.com/regulatory-breakfast

Um die Wartezeit auf unsere alljährliche und beliebte Regulatory Roadshow zu verkürzen, möchten wir Sie zu unserem ersten „Regulatory@Breakfast“ einladen. Wir laden Sie ganz herzlich ein, bei einem leckeren Frühstück mit Croissants, Brötchen, Rührei, Joghurt, Säften und Smoothies einen kompakten Überblick über CRR II, Basel IV sowie weitere aktuelle regulatorische Themen wie MaRisk, Regulatory Cloud Reporting, Meldewesensoftware und vieles mehr zu erhalten.

Starten Sie mit uns und unserem regulatorischen Frühstück fit und gestärkt für alle anstehenden regulatorischen Herausforderungen und Umsetzungsprojekte in den Tag.

Einladung zum Regulatory Reporting Lunch !

Die Novellierung von Basel IV und CRR II werden in den kommenden Jahren die größte Herausforderung für die Finanzbranche darstellen, da sie wesentlichen Einfluss auf Geschäftsmodelle und Strategien nehmen wird. Dabei müssen sich nicht nur Banken auf deutliche Veränderungen einstellen, auch Kapitalverwaltungsgesellschaften und Fondsmanager sind betroffen:

Mit zunehmender Regulierung steigen die Anforderungen an das Fondsreporting und die Ausgestaltung von Produkten. Die Änderungen werden dazu führen, dass die Unternehmen ihre Risiko- und Governance-Strategien überdenken, neu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen stringenter einbinden müssen. Dies setzt Detailwissen der bevorstehenden Regelungen, insbesondere zum Standardansatz voraus. Nur so lassen sich die Auswirkungen von Basel IV auf das individuelle Geschäftsmodell verstehen, umsetzen und optimal nutzen.

Wir möchten Sie daher ganz herzlich zu unserer Veranstaltung Regulatory Reporting Lunch einladen.

Welcome to the international PwC Basel IV/CRR II Academy 2019!

Basel IV/CRR II Academy 2019 – What lies ahead: CRR II and CRD V

Basel IV will represent a major challenge for financial markets over the next five years, introducing changes that impact the  calculation of risk weighted assets and capital ratios of all banks and therefore fundamentally impacting a bank’s strategy and business models. The first elements of Basel IV have already been introduced into EU legislation with the adoption of the EU Banking Package. This Banking Package consists of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (CRR II), the Capital Requirements Directive (CRD V), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II) and the Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR II) and is expected to be a challenging task.
The changes will require banks to reassess, address and embed their risk and governance strategy into their business models and wider strategies.

How PwC can help banks on their journey to Basel (IV)!

If you don’t want to get lost on the bumpy road to Basel IV, we are more than happy to support you with our team and our expertise.

 

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More information on Basel IV in our Basel IV-Channel on Youtube and on our Basel IV Website.

Are you interested in finding out how to prepare best for the upcoming challenges ? Then we would like to take the opportunity to draw your attention on the upcoming PwC Basel IV/CRR II Academy 2019 in July. The Basel IV/CRR II Academy 2019 will allow you to develop a thorough understanding of the new regulations. Please click on the link for additional event information and registration.

Liquiditätsanforderungen Reloaded: neue Entwicklungen bei der LCR

Liquidität im Fokus der Aufsicht: Seit dem 13. Juli 2018 liegt die Delegierte Verordnung zur Anpassung der bisherigen Vorschriften für die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) der EU Kommission vor (D-VO 2018/1620). Damit einhergehend konsultiert die European Banking Authority (EBA) seit August 2018 die daraus resultierenden Anpassungen an den LCR-Meldevordrucken (EBA/CP/2018/12). Die erstmalige Befüllung der neuen Meldetemplates steht im Einklang mit dem Erstanwendungszeitpunkt der überarbeiteten Regelungen im April 2020 und ist damit nicht mehr in allzu weiter Ferne. Auch die am 16. April 2019 verabschiedete CRR II beinhaltet neben der Ausgestaltung der Mindestanforderung an die Net Stable Funding Ratio (NSFR) (näher hierzu unser Regulatory Blog Beitrag: „Leverage Ratio und NSFR werden scharfgeschaltet!“ vom 11. März 2019) Überarbeitungen des Teils VI der CRR zur Liquidität. Erfahren Sie in diesem Beitrag, welche wesentlichen Neuerungen sich aus der Überarbeitung der Delegierten Verordnung (EU) 2015/61 („LCR-Verordnung“) und der CRR ergeben und weshalb Institute die fachlichen Änderungen nicht nur bei der Befüllung der Meldetemplates, sondern immer stärker auch in ihrer internen Liquiditätssteuerung berücksichtigen sollten.

Basel IV-Channel – Special European Edition on CRR II!

Welcome to our next Basel IV-Channel – this time as a special European edition on the adoption of the EU Banking Package.

The EU Parliament adopted the EU Banking Package and the revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD II /SRM II). The EU Banking Package includes elements of the Basel III framework, commonly known as “Basel IV”.

Our latest Basel IV Channel episode:

EU parliament adopts Banking package!

CRR II / CRD V / BRRD II / SRMR II finalised

contains in two parts the key elements of the agreed EU Banking Package.

International CRR II Conference – now registration open for additional conference on 8 May 2019 !

CRR II – 50% finalisation of Basel III and already 50% of Basel IV

After more than two years of intensive discussions and deliberations, the EU’s “Banking Package” was finalised on 14 February 2019 and is about to pass EU parliament on 15 April 2019.
The implementation of the Banking Package, consisting of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (“CRR II”), the Capital Requirements Directive (“CRD V”), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II) and the Single Resolution Mechanism Regulation (“SRMR II”), is expected to be a major and challenging task. While the parliament’s vote will only be on 15 April 2019; it is inevitably clear that the changes will have to be dealt with by the banks as soon as possible. With such enormous changes, banks will find themselves running out of runway quickly.
From our point of view, the Banking Package will impact the banking industry on a larger and more intense scale than CRR/CRD IV (i.e. the predecessor of the Banking Package).

Das neue Banking Package (Teil 9): Wohin mit all den neuen Informationen? Anpassungen an den Melde- und Offenlegungsvorschriften

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Im Rahmen einer Serie von Blog-Beiträgen stellen wir die zentralen Neuerungen der CRR II dar. Im Fokus des aktuellen Beitrags stehen Änderungen des Meldewesens sowie neue Vorgaben zur Offenlegung.

Im Bereich des Meldewesens werden einerseits die neuen Ansätze (FRTB, SA-CCR) durch flankierende Meldeverpflichtungen begleitet und andererseits Maßnahmen zur Reduktion des Aufwandes gerade für kleinere Institute getroffen. In der Offenlegung finden die umfangreichen Maßnahmen des Baseler Ausschusses Eingang in die CRR II, allerdings ebenfalls ergänzt um Vorgaben zur Sicherstellung der Proportionalität.

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