Kategorie: CRR II

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Das neue Banking Package (Teil 7): Marktpreisrisiko-Anforderungen Reloaded – und noch kein Ende in Sicht!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Ein wesentlicher – und lang ersehnter – Bestandteil sind dabei die überarbeiteten Anforderungen zur Ermittlung des Marktpreisrisikos, die über Jahre unter dem Kürzel FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) auf internationaler und nationaler Ebene konsultiert wurden. Doch die Erwartung, dass die Arbeit am FRTB mit Veröffentlichung der CRR II ein Ende hat, trifft nicht zu.

Das neue Banking Package (Teil 6): Was bringt der neue Standardansatz? Das Stelldichein für den SA-CCR

Am 15. Februar hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD IV gebilligt. Der 6. Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package stellt Ihnen die Neuerungen im Bereich der Kontrahentenrisiken vor und geht hierbei auf die neuen Methoden zur EAD Ermittlung bei Derivaten (SA CCR), die Änderungen im Bereich der RWA-Berechnung von zentral geclearten Geschäften, sowie die CVA Risk Capital Charge ein.

Das neue Banking Package (Teil 5): Neue Mindestquoten braucht das Land – Leverage Ratio und NSFR werden scharfgeschaltet

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im Fokus des aktuellen Beitrags unserer Beitragsserie stehen die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) und die Vorgaben zur stabilen Refinanzierung (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Beide Quoten waren durch den Baseler Ausschuss bereits im Rahmen von Basel III eingeführt worden. Unsicher über Ihre Auswirkungen hatte die EU sie jedoch im Rahmen der CRR nur als reine Meldeverpflichtung umgesetzt. Die ursprünglich für 2018 vorgesehene Überführung in eine verbindlich einzuhaltende Mindestquote erfolgt jetzt mit der CRR II.

Das neue Banking Package (Teil 4): Zurücklehnen verboten! KSA und IRBA sind nicht erst durch „Basel IV“ betroffen!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im vierten Teil unserer Beitragsserie zum neuen Banking Package möchten wir Ihnen die Änderungen der CRR II in Bezug auf das Kreditrisiko vorstellen. Sowohl im Kreditrisikostandardansatz (KSA) als auch in dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) kommt es dabei zu Anpassungen. Die bedeutendste Änderung betrifft jedoch die Behandlung von Anteilen an Investmentfonds im Anlagebuch. Der Beitrag schließt mit einem kurzen Abriss über die bereits am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen neuen Verbriefungsregelungen.

Das neue Banking Package (Teil 3): Wie Yin und Yang – das Zusammenspiel von MREL und TLAC

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union unter dem rumänischen Vorsitz die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Im dritten Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package möchten wir Ihnen die wichtigsten Änderungen zu den Vorgaben zur „Total Loss Absorbing Capacity“ (TLAC) und den „Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities“ (MREL) vorstellen.

Bereits heute wird deutlich, dass die neuen Vorgaben weiter steigende Anforderungen an die Selektionskriterien und damit an die Granularität des Datenhaushalts und die Automatisierung stellen; höhere Berichtsfrequenzen bis hin zum Ad Hoc-Reporting zeichnen sich bereits am Horizont ab. Gleichzeitig sehen wir aus aktuellen Diskussionen, dass durchaus auch Anpassungen an der Refinanzierungsstruktur notwendig sein können, um die Mindestanforderungen zur Verlustdeckung und Rekapitalisierung im Abwicklungsfall zu erfüllen.

Einleitend ist zunächst festzuhalten, dass die Regelungen zur Sicherstellung der Abwicklungsfähigkeit von Banken, die bislang ausschließlich in der Banking Recovery und Resolution Directive (BRRD) enthalten waren, nun in der CRR II und der BRRD II neu geordnet und ergänzt werden.

Wir stellen Ihnen im Folgenden die Eckpunkte der neuen Vorgaben vor und zeigen Ihnen die wesentlichen Handlungsbedarfe auf.

Das neue Banking Package (Teil 2): Eigenmittel und Konsolidierung – wirklich nur marginale Änderungen?

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im zweiten Teil unserer Beitragsserie zum neuen Banking Package möchten wir Ihnen die Änderungen der CRR II in Bezug auf die Ermittlung der Eigenmittel und die aufsichtsrechtliche Konsolidierung vorstellen – zwei Themen also, denen angesichts von FRTB, SA-CCR oder MREL und TLAC keine allzu große Aufmerksamkeit in den bisherigen Diskussionen zuteil wurde, bei denen aber jede noch so marginal erscheinende Änderung mit erheblichen Auswirkungen verbunden sein kann.

Register now for the international PwC CRR on the finalisation of the Banking Package !

CRR II – 50% finalisation of Basel III and already 50% of Basel IV

After more than two years of intensive discussions and deliberations, the EU’s “Banking Package” was finalised on 14 February 2019 and is about to pass EU parliament on 15 April 2019.
The implementation of the Banking Package, consisting of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (“CRR II”), the Capital Requirements Directive (“CRD V”), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II) and the Single Resolution Mechanism Regulation (“SRMR II”), is expected to be a major and challenging task. While the parliament’s vote will only be on 15 April 2019; it is inevitably clear that the changes will have to be dealt with by the banks as soon as possible. With such enormous changes, banks will find themselves running out of runway quickly.
From our point of view, the Banking Package will impact the banking industry on a larger and more intense scale than CRR/CRD IV (i.e. the predecessor of the Banking Package).

Das neue Banking Package (Teil 1): Verhandlungen abgeschlossen – EU Rat veröffentlicht die finalen Entwürfe

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung der

  • Eigenmittelverordnung und -richtlinie (CRR II und CRD V)
  • der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD II) und
  • der Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRMR II)

gebilligt. Für die Banken in der EU herrscht damit Klarheit über die regulatorischen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Die neue Basel IV/CRR II Academy 2019 mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze !

Jetzt die letzten Plätze für die Basel IV/CRR II Academy 2019 sichern !

Mit der jüngsten Veröffentlichung der finalen Marktpreisrisikoregelungen durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht liegt nun einer der letzten Bausteine der Basel IV Reform vor.

Welche Auswirkungen diese und alle anderen Reformen rund um Basel IV auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit die Strategien und Geschäftsmodelle beeinflussen, vermitteln wir Ihnen in unserer Basel IV / CRR II Academy 2019 – in deutscher Sprache und mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze.

Die Änderungen werden die Banken dazu zwingen, ihre Risiko- und Governance-Strategien zu überdenken, neu zu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen besser einzubinden. Dies setzt Detailwissen um die bevorstehenden Reformen voraus.

In unserer zweitägigen Basel IV/CRR II Academy vom 11. bis 12. März 2019 widmen wir uns allen relevanten Risikoarten rund um Basel IV sowie der fortschreitenden Umsetzung auf europäischer Ebene in der CRR II.

 

 

In unserer Basel IV/CRR II Academy 2019 vermitteln wir Ihnen vertiefte Kenntnisse unter anderem zu:

  • risikosensitiven Berechnungen im Kreditrisikostandardansatz (KSA) mit neuen Forderungsklassen
  • IRB und den neuen Möglichkeiten bei der Verwendung interner Modelle
  • neuen Verbriefungsregeln
  • den neuen Marktpreisrisiko Standardansatz (FRTB) und die neue Bankbuch-/Handelsbuchdefinition
  • dem neuen Standardansatz für Kontrahentenausfallrisiken (SA-CCR) und der Revised CVA Risk Capital Charge
  • den neuen Ansätzen zur Unterlegung des operationellen Risikos und den komplexen Anforderungen an die Offenlegung
  • weiteren Änderungen durch die CRR II Einführung im Bereich TLAC/MREL, RWA, Leverage Ratio und NSFR.

Mit unserer einzigartigen Kombination aus Präsenzschulung, Fallstudien und Diskussion ermöglichen wir Ihnen, die Details der anstehenden Regelung genau zu verstehen und die Auswirkungen auf ihr individuelles Geschäftsmodell zu erkennen und optimal zu nutzen.

Treffen Sie unsere Experten aus der Basel IV Initiative, die Sie mit ihrer großen Erfahrung aus der Prüfung und Beratung von Kreditinstituten und Finanzdienstleistern auf nationaler und internationaler Ebene auf die anstehenden Herausforderungen aus Basel IV vorbereiten.

Alle Informationen zu Anmeldung, Agenda und Teilnahmegebühren finden Sie hier: http://www.pwc-events.com/BaselIV-Academy2019

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Basel IV/CRR II Academy 2019 begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2019 !

Liebe Leserinnen und Leser des Regulatory Blogs,

sicher werden Sie sich noch gut erinnern: Im letzten Jahr gab es mit der Veröffentlichung des finalen Basel IV-Pakets kurz vor den Feiertagen noch einen echten Paukenschlag für die Banken- und Finanzbranche. Schnell war klar, dass dieses Thema auch unsere alljährlichen Weihnachtsgrüße bestimmen würde– zu lange und zu gespannt hatte man auf die Finalisierung und Veröffentlichung gewartet. Vielleicht geht es Ihnen ein wenig wie uns und Sie fragen sich gerade, während Sie sich daran zurückerinnern, wo denn schon wieder die Zeit geblieben ist („Was, das ist schon ein Jahr her? Das war doch gefühlt erst vorgestern! Ich wollte mir das doch einmal alles in Ruhe durchlesen!“). Woran das genau liegt und ob die heutige Zeit nun wirklich schnelllebiger ist als die „gute alte Zeit“, können wir nicht abschließend beurteilen. Was wir aber mit Fug und Recht behaupten können, ist, dass in der „regulatorischen Welt“ seither schon wieder so viel passiert ist, dass wir uns gar nicht wundern müssen, warum die Zeit zumindest in unserer Wahrnehmung so schnell verging.

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