Kategorie: Large Exposures

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Auf den letzten Metern zur Umsetzung des EU-Bankenpakets – BaFin konsultiert wesentliche ├änderungen an SolvV, GroMiKV und InstitutsVergV

Am 12. November 2020 hat die BaFin die Konsultation verschiedener Anpassungen an der Solvabilit├Ątsverordnung (SolvV), der Gro├č- und Millionenkreditverordnung (GroMiKV) und der Institutsverg├╝tungsverordnung (InstitutsVergV) er├Âffnet. Damit werden einige der letzten wichtigen Meilensteine in der nationalen Umsetzung des EU-Bankenpakets, d.h. der Umsetzung der CRR II und der CRD V, angegangen. Die Konsultationsfrist endet bereits am 4. Dezember 2020, f├╝r eine Detailanalyse bleibt also nur wenig Zeit. Der folgende Beitrag stellt die aus unserer Sicht wichtigsten ├änderungsvorschl├Ąge vor und diskutiert die wesentlichen Herausforderungen.

EBA outlines new regulations for determining indirect risks arising from derivatives and credit derivatives in the large exposure framework

On 23 July 2020 the EBA has published a consultation paper on the treatment of indirect exposures arising from derivatives and credit derivatives in the large exposure regime (Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2 (EBA/CP/2020/14)). The publication marks the next important milestone in specifying the new provision entailed in Art. 390(5) CRR2 which will enter into force in July 2021. This new CRR2 provision already requires institutions to take into account those risks towards the issuer of an underlying reference asset that it has entered into only indirectly by closing a derivative (e.g. option, forward) or credit derivative (e.g. CDS) contract. The accompanying EBA standard is now intended to define a concrete methodology specifying the determination of such indirect exposures. Based on the present consultation paper it is to be expected that implementing the methodology proposed will entail various challenges both from a technical as well as an operational perspective.

EBA entwirft neue Gro├čkreditregelungen f├╝r indirekte Risiken aus Derivaten und Kreditderivaten

Am 23. Juli 2020 hat die European Banking Authority (EBA) das Konsultationspapier zur Behandlung von indirekten Risikopositionen aus Derivaten und Kreditderivaten im Gro├čkreditregime ver├Âffentlicht (Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2 (EBA/CP/2020/14)) und damit den n├Ąchsten wichtigen Meilenstein zur Konkretisierung der Neuregelung in Art. 390 Abs. 5 der CRR2 erreicht. ├ťber die CRR2 wurde zun├Ąchst klargestellt, dass auch solche Risiken in der Gro├čkreditmeldung und ÔÇĹ├╝berwachung zu ber├╝cksichtigen sind, die ein Institut nur indirekt ├╝ber den Abschluss eines Derivategesch├Ąfts (bspw. Option, Forward) oder eines Kreditderivats (bspw. CDS) gegen├╝ber dem Schuldner eines Referenzaktivums eingegangen ist. Der dazugeh├Ârige EBA-Standard soll die konkrete Methodik zur Ermittlung der indirekten Risikopositionswerte vorgeben, wobei das nun vorliegende Konsultationspapier bereits erahnen l├Ąsst, dass die Umsetzung diverse fachliche und praktische Herausforderungen mit sich bringen wird.

Gro├čkredite nach CRR ÔÇô neues Praktikerhandbuch mit PwC Expertenwissen

Die Limitierung, Steuerung und ├ťberwachung von Konzentrationsrisiken bei der Vergabe von Gro├čkrediten ist eine der Kernaufgaben des Risikomanagements von Banken. Gleichzeitig unterliegen die europ├Ąischen und nationalen Gro├čkreditvorschriften aufgrund ihrer systemrelevanten Bedeutung und vor dem Hintergrund des Einlegerschutzes einer sehr hohen Dynamik. Das neu erschienene Handbuch „Gro├čkredite nach CRR“ stellt umfassend und detailliert alle aktuellen Gro├čkreditvorschriften dar.

Das neue Banking Package (Teil 8): ├änderung der Gro├čkreditvorschriften ÔÇô F├╝nftes Rad am Wagen oder Z├╝nglein an der Waage?

Am 15. Februar 2019 hat der Europ├Ąische Rat die finalen Entw├╝rfe des Banking Package, u.a. zur ├änderung der Eigenmittelverordnung (CRR II), gebilligt und damit auch einige weitreichende ├änderungen am bestehenden Gro├čkreditregelwerk der CRR in Stein gemei├čelt. Die Anpassungen resultieren im Wesentlichen aus Vorgaben des Baseler Ausschusses aus dem Jahr 2014 (siehe dazu ausf├╝hrlich unseren damaligen Beitrag). Und auch wenn sie neben den deutlich prominenteren Themen der CRR II wie FRTB, SA-CCR oder MREL/TLAC gerne aus dem Fokus der Diskussionen geraten, sind sie mit teilweise erheblichen quantitativen Auswirkungen und operativen Handlungsbedarfen verbunden.

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