Kategorie: Market Risk & CCR

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Finale Basel IV Regelungen für die CVA Risk Capital Charge durch den Baseler Ausschuss veröffentlicht

Am 8. Juli 2020 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) den finalen Standard zum Baseler Rahmenwerk zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen CVA Risk Capital Charge (BCBS 507) veröffentlicht. Damit erfolgt eine erneute Überarbeitung des Basel IV CVA-Rahmenwerks, welches zunächst im Dezember 2017 zusammen mit den Regelungen zum KSA, IRB und OpRisk unter Basel IV finalisiert wurde (siehe Blogbeitrag Finalisierung von Basel III oder Basel IV: Die nächste Generation der risikogewichteten Aktiva – Teil II: CVA, operationelle Risiken und Floor-Regelungen).

Neue Konsultationspapiere zu den ITS on Supervisory Reporting – Teil 2: FRTB-Standardansatz und Meldepflichten

Nach einem Blick auf die wesentlichen Ă„nderungen aus dem EBA-Konsultationspapier zu den Meldeanforderungen nach CRR II (siehe Regulatory Blog Beitrag: „Neue Konsultationspapiere zu den ITS on Supervisory Reporting – Teil 1: Meldeanforderungen nach CRR II) befasst sich Teil 2 unserer Beitragsserie zu den geplanten Ă„nderungen des Supervisory Reporting mit der Konkretisierung der Anforderungen im Bereich Marktrisiko.

Auf Basis der durch die CRR II gegebenen Mandate wurden in den vergangenen Wochen die Konsultationen zum delegierten Rechtsakt sowie den Meldetemplates veröffentlicht. Hierdurch wird vorgeschlagen, dass die erste Meldung des Alternativen Standardansatzes zum Stichtag 31. März 2021 erfolgen soll.

FRTB Intensiv – das aktuelle Seminar zu allen Aspekten des Marktrisikorahmenwerks !

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Die neuen Regelungen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) umfassen alle Elemente des Marktrisikorahmenwerks: die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch, einen neuen Standardansatz zur Messung der Marktrisiken sowie umfassende Ă„nderungen am Interne-Modelle-Ansatz.

Zusätzlich enthält die CRR II die Vorgabe, dass Institute, die in großem Umfang Marktrisiken ausgesetzt sind, bereits ab 2020 Informationen nach dem neuen Standardansatz melden sollen. Aufgrund der Komplexität der notwendigen Berechnungen sowie der Nutzung institutsintern ermittelter Sensitivitäten stellt diese kurzfristige Umsetzungsanforderung eine Herausforderung für zahlreiche Banken dar.

Das neue Banking Package (Teil 7): Marktpreisrisiko-Anforderungen Reloaded – und noch kein Ende in Sicht!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Ein wesentlicher – und lang ersehnter – Bestandteil sind dabei die überarbeiteten Anforderungen zur Ermittlung des Marktpreisrisikos, die über Jahre unter dem Kürzel FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) auf internationaler und nationaler Ebene konsultiert wurden. Doch die Erwartung, dass die Arbeit am FRTB mit Veröffentlichung der CRR II ein Ende hat, trifft nicht zu.

Das neue Banking Package (Teil 6): Was bringt der neue Standardansatz? Das Stelldichein fĂĽr den SA-CCR

Am 15. Februar hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD IV gebilligt. Der 6. Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package stellt Ihnen die Neuerungen im Bereich der Kontrahentenrisiken vor und geht hierbei auf die neuen Methoden zur EAD Ermittlung bei Derivaten (SA CCR), die Änderungen im Bereich der RWA-Berechnung von zentral geclearten Geschäften, sowie die CVA Risk Capital Charge ein.

FRTB – The final chapter? BCBS rekalibriert die Marktpreisrisikoanforderungen

Am 14. Januar 2019 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die internationalen Rekalibrierungsbestrebungen an den bereits im Jahr 2016 finalisierten Marktpreisrisiko-Anforderungen abgeschlossen (BCBS 457). Noch vor Veröffentlichung der CRR II ist dadurch der Weg für eine finale Anpassung der FRTB-Anforderungen in der EU geebnet. Zu einer Entspannung der Umsetzungsbestrebungen bei den Instituten führt die neue Konsultation allerdings nicht.

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