Kategorie: Market Risk & CCR

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Alles auf einen Blick mit dem Basel IV Poster

Unser PwC Basel IV Poster zeigt alle Basel IV Anforderungen und CRR II Umsetzungen auf einen Blick. Damit haben Sie eine kompakte und übersichtliche Zusammenfassung der aktuellen Regelungen an Ihrer Wand. So haben Sie alles im Blick und können sich schon jetzt auf die für diesen Herbst erwarteten neuen Entwürfe der CRR III vorbereiten.

Unser informatives und natĂĽrlich auch sehr dekoratives Poster fĂĽr den richtigen Aus- und Ăśberblick im BĂĽro oder im Homeoffice am heimischen Schreibtisch gibt es im Format DIN A2 oder DIN A0.

BCBS zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Assets – Die Reise geht weiter!

Am 10. Juni 2021 hat der Baseler Ausschuss fĂĽr Bankenaufsicht (BCBS) ein neues Konsultationspapier zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Assets veröffentlicht (BCBS 519 – Aufsichtsrechtliche Behandlung von Krypto-Assets). Damit fĂĽhrt der BCBS den Austausch mit der Finanzbranche in eine neue Runde, nachdem bereits im Dezember 2019 ein erstes Diskussionspapier zu diesem Thema publiziert wurde (unser Blogbeitrag zum Diskussionspapier vom Dezember 2019).

Kernstück der Konsultation sind die Kapitalanforderungen für Kredit- und Markpreisrisiken für Krypto-Assets, die mittels eines neuen Klassifizierungsverfahren in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Ergänzend werden weitere aufsichtsrechtliche Anforderungen etwa in Bezug auf Großkreditvorschriften sowie Liquiditätsquoten konsultiert und Vorschläge zur Integration von Krypto-Assets in die Offenlegung nach Säule III gemacht.

Ihr Plus zum Regulatory Blog

Unser Regulatory Blog ist seit über 10 Jahren als aktuelle und zuverlässige Informationsquelle am Start. Die vielen Zugriffe und Ansichten auf jeden unserer Beiträge zeigen uns Monat für Monat, wie groß das Interesse der Leser:innen und der Bedarf an schnellen und gut aufbereiteten Informationen sind – für unsere tägliche Arbeit ist das Ansporn und Verpflichtung zugleich.

Wer uns wie Sie auf dem Weg von den Anfängen des Regulatory Blogs seit 2009 begleitet hat, hat sich mit uns zusammen durch groĂźe Umwälzungen und Reformen des Finanzsektors gearbeitet. Die Schlagzahl des regulatorischen „outputs“ hat sich in dieser Zeit deutlich erhöht – neue Regulatoren, neue Aufsichtsprozesse und viele ganz neue Themen tragen dazu bei.

Finale Basel IV Regelungen für die CVA Risk Capital Charge durch den Baseler Ausschuss veröffentlicht

Am 8. Juli 2020 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) den finalen Standard zum Baseler Rahmenwerk zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen CVA Risk Capital Charge (BCBS 507) veröffentlicht. Damit erfolgt eine erneute Überarbeitung des Basel IV CVA-Rahmenwerks, welches zunächst im Dezember 2017 zusammen mit den Regelungen zum KSA, IRB und OpRisk unter Basel IV finalisiert wurde (siehe Blogbeitrag Finalisierung von Basel III oder Basel IV: Die nächste Generation der risikogewichteten Aktiva – Teil II: CVA, operationelle Risiken und Floor-Regelungen).

Neue Konsultationspapiere zu den ITS on Supervisory Reporting – Teil 2: FRTB-Standardansatz und Meldepflichten

Nach einem Blick auf die wesentlichen Ă„nderungen aus dem EBA-Konsultationspapier zu den Meldeanforderungen nach CRR II (siehe Regulatory Blog Beitrag: „Neue Konsultationspapiere zu den ITS on Supervisory Reporting – Teil 1: Meldeanforderungen nach CRR II) befasst sich Teil 2 unserer Beitragsserie zu den geplanten Ă„nderungen des Supervisory Reporting mit der Konkretisierung der Anforderungen im Bereich Marktrisiko.

Auf Basis der durch die CRR II gegebenen Mandate wurden in den vergangenen Wochen die Konsultationen zum delegierten Rechtsakt sowie den Meldetemplates veröffentlicht. Hierdurch wird vorgeschlagen, dass die erste Meldung des Alternativen Standardansatzes zum Stichtag 31. März 2021 erfolgen soll.

FRTB Intensiv – das aktuelle Seminar zu allen Aspekten des Marktrisikorahmenwerks !

Jetzt anmelden zum FRTB Intensiv Seminar am 20. November 2019 !

Die neuen Regelungen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) umfassen alle Elemente des Marktrisikorahmenwerks: die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch, einen neuen Standardansatz zur Messung der Marktrisiken sowie umfassende Ă„nderungen am Interne-Modelle-Ansatz.

Zusätzlich enthält die CRR II die Vorgabe, dass Institute, die in großem Umfang Marktrisiken ausgesetzt sind, bereits ab 2020 Informationen nach dem neuen Standardansatz melden sollen. Aufgrund der Komplexität der notwendigen Berechnungen sowie der Nutzung institutsintern ermittelter Sensitivitäten stellt diese kurzfristige Umsetzungsanforderung eine Herausforderung für zahlreiche Banken dar.