EBA update 2013: Draft RTS & ITS – Teil III

Mit der Veröffentlichung  der CRD IV und der CRR im Amtsblatt der Europäischen Union am 27. Juni 2013 (Amtsblatt der EU vom 27.06.2013, L 176) ist der Weg frei für die Anwendung der CRD IV/CRR zum 01. Januar 2014. Bis dahin müssen auch die Arbeiten der EBA im Zusammenhang mit den von ihr zu entwickelnden RTS & ITS beendet werden.

  • Draft RTS on the retention of net economic interest and other requirements relating to exposures to transferred credit risk & ITS relating to the convergence of supervisory practices with regard to the implementation of additional risk weights (EBA/CP/2013/14)
Konsultationsfrist:

  • 22. August  2013
Inhalt:

  • Zu Art. 405, 406, 408, 409, 410 CRR (Art. 394, 395, 397, 398 CRR-E)
  • Spezifizierung der Vorschriften über den Selbstbehalt bei Verbriefungen und damit im Zusammenhang stehenden Regelungen
  • Anforderungen an Institute, die das Kreditrisiko einer Verbriefungsposition eingehen
  • Haltepflicht inklusive Kriterien für das Halten eines materiellen Nettoanteils
  • Sorgfaltsbestimmungen für Institute, die eine Verbriefungsposition eingehen
  • Anforderungen an Sponsoren, Originatoren und ursprüngliche Kreditgeber
  • ITS: Art  407 (Art 396 CRR-E)
  • Einheitliche Maßnahmen der Aufsichtsbehörden bei Verstößen gegen die Art. 394, 395 und 398 CRR ergriffen werden (Bewertungskriterien bei Verstößen, Bedingungen für zusätzliche Risikogewichte und die Festlegung der zusätzlichen Risikogewichte durch die Aufsichtsbehörden)

 

Konsultationsfrist:

  • 31. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art. 341 (3) CRR (Art. 330(3) CRR-E)
  • Definition des Begriffs Markt zum Zwecke der Berechnung des allgemeinen Marktrisikos für Anteilswerte
  • Vorschlag zweier Definitionen von Markt bezogen auf die Kriterien Nationalität und Währung

 

  • Draft RTS on non-delta risk of options in the standardised market risk approach (EBA/CP/2013/16)
Konsultationsfrist:

  • 31. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art.  329 (3), 352 (6), 358 (4) CRR ( Art. 318(3), 341(6) und 347(4) CRR-E)
  • Definition und Methoden, alle Risiken aus Optionen/ Warrants, die keine delta-Risiken sind, bei der Berechnung der Eigenkapitalanforderungen zu berücksichtigen
  • Proportionalität durch verschiedene Ansätze
  • Simplified Approach für Institute, die nur Optionen kaufen
  • Delta-Plus-Methode für Institute, die Optionen verkaufen
  • Komplexerer Scenario-Ansatz  für Institute mit erheblichen Handelsaktivitäten bei Optionen

 

Konsultationsfrist:

  • 18. Juli 2013
Inhalt:

  • Zu Art. 36 (2), 73 (6), 84 (4) CRR  ( Art. 33(2), 69a(6) and 79(3) CRR-E)
  • Definition, Durchschau und Verrechnung  von direkten, indirekten und synthetischen „Beteiligungen/Positionen“
  • „broad market index“ als zulässige Berechnungsgrundlage für die Ausschüttungen auf AT1 und T2 Instrumenten
  • Harmonisierung der Berechnung von Minderheitsbeteiligungen

 

  • Draft ITS on Additional Liquidity Monitoring Metrics (EBA/CP/2013/18)
Konsultationsfrist:

  • 14. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art. 415 (3) CRR (Art. 403(2) CRR-E)
  • Vorschlag für ein einheitliches Reporting zu Laufzeitinkongruenzen der tatsächlichen und erwarteten Zahlungsströme (Templates)
  • Konzentrationsrisiken bei Produkten und Kontrahenten;
  • Volumen und Spreads der Refinanzierung
  • Fällige und neue Refinanzierung

 

  • Draft RTS on additional liquidity outflows corresponding to collateral needs resulting from the impact of an adverse market scenario on the institution’s derivatives transactions, financing transactions and other contracts for liquidity reporting  (EBA/CP/2013/19)
Konsultationsfrist:

  • 14. August 2013
Inhalt:

  • Zu Art 423 (3) CRR ( 411(3) CRR-E)
  • Methoden zur Berechnung zusätzlicher Liquiditätsabflüsse als Folge von ungünstigen Marktentwicklungen bezüglich Derivatepositionen, Finanztransaktionen u.a. (Nachschusspflichten)
  • Standard-Methode
  • Vereinfachte Methode
  • Internes Modell (Unexpected Negative Exposure -UNE)

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