Monatliche Archive: Oktober, 2011

Hartes Kernkapital CET 1 von 9% und mehr – Rekapitalisierungsbedarf des Bankensektors im Fokus der EBA

Am 26. Oktober veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) den nach  Ansicht der Aufseher  erforderlichen Rekapitalisierungsbedarf für den Bankensektor in der EU. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde leistet damit ihren Beitrag zur weiteren Konkretisierung der bereits gefällten Entscheidung des Europäischen Rates, von großen, international tätigen Banken deutlich erhöhte Eigenmittelanforderungen zu verlangen.  Hiernach sollen die Banken bereits bis Ende Juni 2012 eine harte Kernkapitalquote von mindestens 9% einhalten. Darüber hinaus soll ein separater Kapitalpuffer für die vorhandenen Ausfallrisiken […]

CRD IV – Die neuen Liquiditätsstandards: Liquidity Coverage Ratio und Net Stable Funding Ratio

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Finanzmarktkrise war, das Institute nicht genügend liquide Mittel zur Verfügung haben, um finanzielle Engpässe und Krisenzeiten zu überbrücken. Als Folge wurden bereits sehr früh neue quantitative Messverfahren für Liquiditätsstandards diskutiert: Die Liquidity Coverage Ratio (LCR) zur kurzfristigen Liquiditätssicherung und die Net Stable Funding Ratio (NSFR) für den längerfristigen Liquiditätshorizont (dazu auch unser Blog-Beitrag vom 30.12.2010: Einheitliche Spielregeln für die Liquiditätsanforderungen an Banken – Das Konzept der Liquidity Coverage Ratio). Beide […]

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