Monatliche Archive: März, 2016

RTS on Prudent Valuation – Bedeutung und Herausforderung der AVA

Die Europäische Kommission hat am  28. Januar 2016 den finalen Regulatory Technical Standard (RTS) zur Prudent Valuation (Delegierte VO (EU) 2016/101 zur Ergänzung der CRR im Hinblick auf technische Regulierungsstandards für die vorsichtige Bewertung nach Artikel 105 Absatz 14) veröffentlicht. Damit kommt sie ihrem Auftrag  zur Konkretisierung der Anforderungen an eine vorsichtige Bewertung aller zum Fair Value bilanzierten Positionen gemäß Art. 34 i.V.m. 105 CRR nach. Aufbauend auf der Veröffentlichung des finalen RTS im EU-Amtsblatt folgte bereits am 4. […]

Basel IV Channel auf Youtube.com

Am 11. März 2016 haben wir unseren neuen Basel IV Channel in Form eines Webinars gestartet. Die hoheTeilnehmerzahl hat uns gezeigt, dass der Informationsbedarf sehr groß ist. Sie haben den Basel IV Channel verpasst? Kein Problem! Hier können Sie nachträglich die Aufzeichnung des Webinars auf Youtube.com ansehen: „Basel IV Channel – Eine Einführung„. Alle kommenden Episoden werden eine Woche nach dem Webinar-Termin auf unserem Basel IV Youtube-Channel eingestellt. Die nächsten Termine für den Basel IV Channel […]

Die finalen EBA Guidelines on sound remuneration policies and disclosures

Die Europäische Bankaufsichtsbehörde (EBA) hat am 21. Dezember 2015 ihre finalen Leitlinien zur Regulierung und Offenlegung von Vergütungssystemen (Guidelines on Sound Renumeration Policies under Article 74 (3) und 75 (2) of Directive 2013/36/EU and Disclosures under Article 450 of Regulation (EU) No. 575/2013 (EBA/GL/2015/22)) veröffentlicht. Hintergrund Die Leitlinien sollen die einschlägigen Bestimmungen in der bereits im Juni 2013 veröffentlichten CRD IV (RL 2013/36/EU) konkretisieren und so dazu beitragen, eine Vereinheitlichung der Vergütungssysteme der Institute und […]

Operationelles Risiko – Wegfall des AMA und ein neuer Standardansatz für alle Banken

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 04. März 2016 das zweite Konsultationspapier zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken veröffentlicht (Standardised Measurement Approach for operational risk – Consultative Document (BCBS 355)). Hintergrund Die aktuelle Konsultation baut auf dem im Oktober 2014 veröffentlichten Konsultationspapier zur Überprüfung der bisherigen Verfahren zur Ermittlung der Eigenkapitalanforderungen für operationelle Risiken (Operational risk – Revisions to the simpler approaches – Consultative Document (BCBS 291)) auf. Unter dem Titel „Standardised Measurement […]

Never ending story ? – Update zum Millionenkreditmeldewesen

Die Deutsche Bundesbank, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und das Bundesfinanzministerium (BMF) haben in einer gemeinsamen Mitteilung zu den zum 1. Januar 2017 geplanten Änderungen im Millionenkreditmeldewesen Stellung genommen. Hintergrund  Parallel zu der CRD IV-Umsetzung in 2014 haben sich auch im Millionenkreditmeldewesen wesentliche Neuerungen ergeben. Neben der bereits zum 1. Januar 2015 in Kraft getretenen reduzierten Millionenkreditgrenze von € 1 Mio sollen der maßgebliche Kreditbegriff erweitert bzw. bestimmte Ausnahmen vom Kreditbegriff abgeschafft und neue, detailliertere Meldeformate eingeführt werden. […]

EBA und EZB Stresstests 2016

Am 24.02.2016 veröffentlichte die European Banking Authority (EBA) ein umfangreiches Dokumentenpaket zum anstehenden EBA Stresstest 2016 inkl. der auch für den gleichzeitigen EZB Stresstest verwendeten finalen Methodik, der Szenarien sowie der ersten allgemeinen FAQs (EBA EU-wide stress testing methodology and scenario). Ziel dieses Blogbeitrags ist es einen kurzen Überblick über den anstehende Supervisory Stresstest zu geben sowie auf die Herausforderungen im Vergleich zum EBA/EZB Stresstest 2014 einzugehen. Zudem möchten wir auf wesentliche Veränderungen zwischen der […]

Basel IV Channel: Online Einführung in Basel IV

Basel IV nimmt seit dem Erscheinen der Baseler Papiere zum neuen Standardansatz für Kreditrisiken (Revisions to the Standardised Approach for credit risk – second consultative document) und Marktrisiken (Minimum capital requirements for market risk) im Dezember 2015 und Januar 2016 Gestalt an und wird zu einem immer wichtigeren Thema für die Bankenwelt. Wir schätzen den Umfang der durch Basel IV auf die Banken zukommenden Neuerungen und Anpassungsbedarfe als weitaus größer ein als die aus Basel […]

/* */