Monatliche Archive: Mai, 2016

AnaCredit – Finale Verordnung zum Analytical Credit Dataset der EZB veröffentlicht

Am 18. Mai 2016 wurde die Verordnung über die Erhebung granularer Kredit- und Kreditrisiko-Daten (ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data) vom EZB-Rat verabschiedet und am 20. Mai 2016 veröffentlicht. Der Verordnung ging der am 4. Dezember 2015 veröffentlichte Verordnungsentwurf voraus (vergl. Blogbeitrag „AnaCredit – 2. Update“), dem eine „Beobachtungsphase“ zur Meldung von Beobachtungen an die EZB (bis Ende Januar 2016) sowie ein Austausch zwischen der EZB, nationalen Zentralbanken und […]

Liquiditätsmeldewesen im Wandel – Teil 4: Die EBA Guidelines zu Funding Plans

Die European Banking Authority (EBA) hat am 19. Juni 2014 ihre finalen Leitlinien hinsichtlich einheitlicher Definitionen und Templates für Funding Pläne von Kreditinstituten veröffentlicht ( Guidelines on harmonised definitions and templates for funding plans of credit institutions under Recommendation A4 of ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04)). Das neue Berichtswesen dient der Überwachung und Beurteilung von Refinanzierungsplänen. Damit setzt die EBA eine Empfehlung des European Systemic Risk Boards (ESRB) um (Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 20. Dezember […]

Basel IV Channel: Episode 3 – Revised Market Risk Framework Part 1: Sensitivities-Based Approach

Nachdem wir in unserem letzten Channel am 8. April 2016 auf die Änderungen beim Kreditrisiko-Standardansatz eingegangen sind („Revisions to the Standardised Approach for Credit Risk – second consultative document“), möchten wir in den nächsten beiden Terminen tiefer in die Neuerungen bei den Marktrisiken einsteigen. Der Baseler Ausschuss hat im Januar 2016 die „Minimum capital requirements for market risk“ veröffentlicht. Dieses Papier regelt die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch neu und führt neue Methoden zur Ermittlung […]

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