Monatliche Archive: Dezember, 2017

Frohe Weihnachten und alles Gute für 2018 !

Die europäischen Finanzaufsichtsbehörden (EBA, ESMA und EIOPA) haben in 2017 in großem Umfang Standards und Leitlinien zur weiteren Harmonisierung der Regulierung für die Finanzbranche auf den Weg gebracht. Ein wesentlicher Teil der Veröffentlichungen entfällt zwar auf die Schließung von Regelungs- und Auslegungslücken nach der MiFID/MiFIR. Aber auch bei den Kapitalanforderungen, den Governance Themen, der Sanierung und Abwicklung sowie bei den Regelungen zu den Zahlungsdienstleistungen haben die Institute mit weiteren regulatorischen Anforderungen umzugehen. Auf absehbare Zeit […]

Basel IV-Channel – Episode 26: Weihnachtsgrüße aus Basel: BCBS finalisiert Basel IV

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 07. Dezember 2017 die finalen Beschlüsse zu seinen Basel IV Reformen veröffentlicht. Damit wurden insbesondere die Regelungen in Bezug auf den Kreditrisiko-Standardansatz, den IRB-Ansatz, die Ermittlung des CVA-Risikos, des operationellen Risikos und natürlich die Höhe und die Berechnung des „Capital Floors“ überarbeitet. Im Vergleich zu den vorhergehenden Konsultationspapieren ergeben sich zahlreiche und teilweise erhebliche Änderungen, die sich in unterschiedlicher Form auf die Kapitalbelastung für Banken auswirken werden. […]

Basel IV Big Bang or Basel III End Game: New Basel IV rules to make banks rethink their business models

On Thursday, December 7th, the Basel Committee for Banking Supervision (“BCBS”) published several papers laying out the revised requirements for the calculation of risk-weighted assets (“RWAs”) and capital floors. These papers finalize the work that BCBS has undertaken since 2012 to calibrate the Basel III framework. Basel III was introduced to address the most pressing deficiencies from the 2007-08 crisis and to make banks more resilient. The reforms finalized today together with earlier publications that […]

Basel IV Big Bang oder Basel III End Game: Neue Basel IV-Regeln zwingen Banken zur Überprüfung ihrer Unternehmensstrategie

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat das überarbeitete Rahmenwerk zur Berechnung von risikogewichteten Aktiva und Capital Floors vorgestellt. Die standardisierten Ansätze sind risikosensitiver geworden, während die Verwendung interner Modelle mehr Einschränkungen unterliegt. Zusammen mit bereits im letzten Jahr beschlossenen Regeländerungen beziehen sich die Änderungen bei der RWA-Berechnung auf alle Risikoarten der Säule 1 und betreffen somit sämtliche Banken – unabhängig von ihrer Größe, ihrem Geschäftsmodell und der Verwendung standardisierter oder fortgeschrittener Ansätze für die aufsichtsrechtliche […]

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