Monatliche Archive: Januar, 2019

MREL-Regelmeldung für LSIs und Ad Hoc-Reporting gemäß MaBail-in – neue Melde-Herausforderungen für Institute

MREL-Regelmeldung gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624 Zum 27. November 2018 ist die Durchführungsverordnung (EU) 2018/1624 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in Bezug auf Verfahren, Standardformulare und Meldebögen für die Bereitstellung von Informationen für die Erstellung von Abwicklungsplänen für Kreditinstitute und Wertpapierfirmen gemäß der Richtlinie 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution Directive, „BRRD“) in Kraft getreten. Sie hebt die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1066 auf.

Die neue Basel IV/CRR II Academy 2019 mit Fokus auf den deutschen Markt und die Standardansätze !

Jetzt die letzten Plätze für die Basel IV/CRR II Academy 2019 sichern ! Mit der jüngsten Veröffentlichung der finalen Marktpreisrisikoregelungen durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht liegt nun einer der letzten Bausteine der Basel IV Reform vor. Welche Auswirkungen diese und alle anderen Reformen rund um Basel IV auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit die Strategien und Geschäftsmodelle beeinflussen, vermitteln wir Ihnen in unserer Basel IV / […]

Baseler Ausschuss überarbeitet die Offenlegungsanforderungen für die Leverage Ratio

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 13. Dezember 2018 ein Konsultationspapier zur Überarbeitung des bestehenden Offenlegungsrahmenwerkes für die Leverage Ratio veröffentlicht (BCBS 456). Dieses ist Teil der umfassenden Anpassungen der Anforderungen an die Leverage Ratio im Rahmen der Finalisierung von Basel III bzw. Basel IV (BCBS 424). Durch das Konsultationspapier möchte der BCBS insbesondere dem sogenannten „window-dressing“-Verhalten der Institute entgegenwirken. Hierbei wird durch arbiträres Verhalten rund um den Meldestichtag die Leverage Ratio „schön […]

IRB 2.0

The new regulatory regime that we call Basel IV, will be introducing some updates to the old internal ratings-based approach (IRB) framework. Clearly, several new requirements introduced into this new framework including the output threshold, which would need to be measured against the risk-weighted assets (RWAs) by the New Standardized Approach for the sake of setting up the threshold maximum at 72,5% as for the measured total RWAs.

Der IRB-Ansatz 2.0

Die neuen Bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben, in der Branche als „Basel IV“ bekannt, sehen zahlreiche Änderungen an dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) vor, der durch Basel II in 2007 eingeführt wurde. Die wichtigste Neuerung betrifft die Einführung eines Output-Floors, wonach die Kapitalanforderungen gemäß des IRB-Ansatzes auf mindestens 72,5% der RWA, gemessen mittels der Standardansätze, nach unten hin begrenzt sind.

Finaler Leitfaden der EZB zur Durchführung von Vor-Ort-Prüfungen und Überprüfung interner Modelle

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am 21. September 2018 den finalen Leitfaden zur Vorgehensweise bei Überprüfungen veröffentlicht (Leitfaden für Vor-Ort-Prüfungen und Prüfungen interner Modelle). Dieser Leitfaden definiert die gängige Aufsichtspraxis der EZB und legt die von den Banken und den Prüfungsteams zu befolgenden Grundsätze dar.

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