Monatliche Archive: Februar, 2019

Das neue Banking Package (Teil 3): Wie Yin und Yang – das Zusammenspiel von MREL und TLAC

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union unter dem rumänischen Vorsitz die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Im dritten Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package möchten wir Ihnen die wichtigsten Änderungen zu den Vorgaben zur „Total Loss Absorbing Capacity“ (TLAC) und den „Minimum Requirements for own funds and Eligible Liabilities“ (MREL) vorstellen. Bereits heute wird deutlich, dass die neuen Vorgaben weiter steigende […]

Das neue Banking Package (Teil 2): Eigenmittel und Konsolidierung – wirklich nur marginale Änderungen?

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im zweiten Teil unserer Beitragsserie zum neuen Banking Package möchten wir Ihnen die Änderungen der CRR II in Bezug auf die Ermittlung der Eigenmittel und die aufsichtsrechtliche Konsolidierung vorstellen – zwei Themen also, denen angesichts von FRTB, SA-CCR oder MREL und TLAC keine […]

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CRR II – 50% finalisation of Basel III and already 50% of Basel IV After more than two years of intensive discussions and deliberations, the EU’s “Banking Package” was finalised on 14 February 2019 and is about to pass EU parliament on 15 April 2019. The implementation of the Banking Package, consisting of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (“CRR II”), the Capital Requirements Directive (“CRD V”), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD […]

Das neue Banking Package (Teil 1): Verhandlungen abgeschlossen – EU Rat veröffentlicht die finalen Entwürfe

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung der Eigenmittelverordnung und -richtlinie (CRR II und CRD V) der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD II) und der Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRMR II) gebilligt. Für die Banken in der EU herrscht damit Klarheit über die regulatorischen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Die neuen high-level Transparenzanforderungen für Verbriefungen und der lange Weg zu ihrer Umsetzung

Das neue Verbriefungsrahmenwerk bestehend aus der Änderungs-VO zur CRR (EU) 2017/2401 und der neuen Verbriefungs-VO (EU) 2017/2402 wurde zwar bereits vor einiger Zeit verabschiedet und ist zum 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Bei der Umsetzung der darin enthaltenen sogenannten high-level Transparenzanforderungen zeigt sich allerdings, dass sich die damit verbundenen Umsetzungsfristen vor allem für die Anwender, aber auch für die Aufseher als sehr herausfordernd darstellen.

FRTB – The final chapter? BCBS rekalibriert die Marktpreisrisikoanforderungen

Am 14. Januar 2019 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) die internationalen Rekalibrierungsbestrebungen an den bereits im Jahr 2016 finalisierten Marktpreisrisiko-Anforderungen abgeschlossen (BCBS 457). Noch vor Veröffentlichung der CRR II ist dadurch der Weg für eine finale Anpassung der FRTB-Anforderungen in der EU geebnet. Zu einer Entspannung der Umsetzungsbestrebungen bei den Instituten führt die neue Konsultation allerdings nicht.

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