Monatliche Archive: März, 2019

Das neue Banking Package (Teil 9): Wohin mit all den neuen Informationen? Anpassungen an den Melde- und Offenlegungsvorschriften

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Im Rahmen einer Serie von Blog-Beiträgen stellen wir die zentralen Neuerungen der CRR II dar. Im Fokus des aktuellen Beitrags stehen Änderungen des Meldewesens sowie neue Vorgaben zur Offenlegung. Im Bereich des Meldewesens werden einerseits die neuen Ansätze (FRTB, SA-CCR) durch flankierende Meldeverpflichtungen begleitet und andererseits Maßnahmen zur Reduktion des Aufwandes […]

Das neue Banking Package (Teil 8): Änderung der Großkreditvorschriften – Fünftes Rad am Wagen oder Zünglein an der Waage?

Am 15. Februar 2019 hat der Europäische Rat die finalen Entwürfe des Banking Package, u.a. zur Änderung der Eigenmittelverordnung (CRR II), gebilligt und damit auch einige weitreichende Änderungen am bestehenden Großkreditregelwerk der CRR in Stein gemeißelt. Die Anpassungen resultieren im Wesentlichen aus Vorgaben des Baseler Ausschusses aus dem Jahr 2014 (siehe dazu ausführlich unseren damaligen Beitrag). Und auch wenn sie neben den deutlich prominenteren Themen der CRR II wie FRTB, SA-CCR oder MREL/TLAC gerne aus dem […]

Das neue Banking Package (Teil 7): Marktpreisrisiko-Anforderungen Reloaded – und noch kein Ende in Sicht!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Kompromissentwürfe zu allen Reformpaketen, einschließlich CRR II, CRD V, BRRD II, und SRMR II gebilligt. Ein wesentlicher – und lang ersehnter – Bestandteil sind dabei die überarbeiteten Anforderungen zur Ermittlung des Marktpreisrisikos, die über Jahre unter dem Kürzel FRTB (Fundamental Review of the Trading Book) auf internationaler und nationaler Ebene konsultiert wurden. Doch die Erwartung, dass die Arbeit am FRTB mit Veröffentlichung der […]

Das neue Banking Package (Teil 6): Was bringt der neue Standardansatz? Das Stelldichein für den SA-CCR

Am 15. Februar hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD IV gebilligt. Der 6. Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package stellt Ihnen die Neuerungen im Bereich der Kontrahentenrisiken vor und geht hierbei auf die neuen Methoden zur EAD Ermittlung bei Derivaten (SA CCR), die Änderungen im Bereich der RWA-Berechnung von zentral geclearten Geschäften, sowie die CVA […]

The Margin of Conservatism (MoC) Framework

Since the publication of Basel II in 2004, and its first application in 2007-2008, banks have been considering the so-called margin of conservatism (MoC) in the estimation of the risk parameters: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD), and Credit Conversion Factor (CCF). However, there have been no concrete technical guidance about the technical implementation until the European Banking Authority (EBA) published guidelines (GLs) on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted […]

Das neue Banking Package (Teil 5): Neue Mindestquoten braucht das Land – Leverage Ratio und NSFR werden scharfgeschaltet

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im Fokus des aktuellen Beitrags unserer Beitragsserie stehen die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) und die Vorgaben zur stabilen Refinanzierung (Net Stable Funding Ratio, NSFR). Beide Quoten waren durch den Baseler Ausschuss bereits im Rahmen von Basel III eingeführt worden. Unsicher über Ihre Auswirkungen hatte […]

Das neue Banking Package (Teil 4): Zurücklehnen verboten! KSA und IRBA sind nicht erst durch „Basel IV“ betroffen!

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V gebilligt. Im vierten Teil unserer Beitragsserie zum neuen Banking Package möchten wir Ihnen die Änderungen der CRR II in Bezug auf das Kreditrisiko vorstellen. Sowohl im Kreditrisikostandardansatz (KSA) als auch in dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) kommt es dabei zu Anpassungen. Die bedeutendste […]

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