Monatliche Archive: Juni, 2019

Gro├čkredite nach CRR ÔÇô neues Praktikerhandbuch mit PwC Expertenwissen

Die Limitierung, Steuerung und ├ťberwachung von Konzentrationsrisiken bei der Vergabe von Gro├čkrediten ist eine der Kernaufgaben des Risikomanagements von Banken. Gleichzeitig unterliegen die europ├Ąischen und nationalen Gro├čkreditvorschriften aufgrund ihrer systemrelevanten Bedeutung und vor dem Hintergrund des Einlegerschutzes einer sehr hohen Dynamik. Das neu erschienene Handbuch „Gro├čkredite nach CRR“ stellt umfassend und detailliert alle aktuellen Gro├čkreditvorschriften dar.

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 1): H├Âchste Zeit f├╝r ein umfassendes NFR-Management

Sowohl der neue Standardansatz f├╝r Operationelle Risiken gem├Ą├č Basel IV als auch die steigenden Anforderungen der Aufseher an das Management von Non-Financial Risks (NFR) stellen Institute vor die Herausforderung, ihr Risikomanagement anzupassen oder gar neu auszurichten. In einer Beitragsserie stellen wir die wichtigsten Zusammenh├Ąnge dar und skizzieren M├Âglichkeiten einer integrierten L├Âsung f├╝r die anstehenden Herausforderungen.

EBA / ECB banking stress test 2020: business as usual or will everything remain different?

In December 2018, the EBA announced that it would carry out the next European banking stress test in 2020. Thereby it remains true to its current rhythm of carrying out either a comprehensive stress test or a so-called transparency exercise every two years. The 2018 stress test brought significant changes in the methodology for credit risk in order to adequately comply with the new accounting requirements under IFRS 9. But significant methodological changes can also […]

EBA / EZB Bankenstresstest 2020: business as usual oder bleibt alles anders?

Im Dezember 2018 hat die EBA angek├╝ndigt, den n├Ąchsten europaweiten Bankenstresstest in 2020 durchzuf├╝hren. Damit bleibt sie ihrem bisherigen Rhythmus treu, alle zwei Jahre abwechselnd einen umfassenden Stresstest oder eine sog. Transparency Exercise durchzuf├╝hren. Der 2018er Stresstest brachte deutliche ├änderungen in der Methodik f├╝r das Kreditrisiko, um die neuen Bilanzierungsvorgaben gem├Ą├č IFRS 9 angemessen zu ber├╝cksichtigen. Aber auch f├╝r 2020 sind deutliche methodische ├änderungen zu erwarten. Denn bereits in den zur├╝ckliegenden Stresstests waren regulatorische Neuerungen […]

Premiere f├╝r den antizyklischen Kapitalpuffer in Deutschland

Der Ausschuss f├╝r Finanzstabilit├Ąt (AFS) empfiehlt der BaFin laut Empfehlung der Ausschusssitzung vom 27. Mai 2019, erstmalig den antizyklischen Kapitalpuffer (Countercyclical Buffer, CCyB) f├╝r Deutschland zum dritten Quartal 2019 von 0% auf 0,25% anzuheben. Der BaFin wird eine Frist bis zum 14. Juni 2019 zur Entscheidung einger├Ąumt. Die Vorgaben sind ab dem Zeitpunkt ihrer Aktivierung innerhalb von 12 Monaten von den Banken f├╝r die betroffenen Risikopositionen zu erf├╝llen. Auch wenn der CCyB keine vollst├Ąndig neue […]