Monatliche Archive: Juni, 2019

Großkredite nach CRR – neues Praktikerhandbuch mit PwC Expertenwissen

Die Limitierung, Steuerung und Überwachung von Konzentrationsrisiken bei der Vergabe von Großkrediten ist eine der Kernaufgaben des Risikomanagements von Banken. Gleichzeitig unterliegen die europäischen und nationalen Großkreditvorschriften aufgrund ihrer systemrelevanten Bedeutung und vor dem Hintergrund des Einlegerschutzes einer sehr hohen Dynamik. Das neu erschienene Handbuch „Großkredite nach CRR“ stellt umfassend und detailliert alle aktuellen Großkreditvorschriften dar.

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 1): Höchste Zeit für ein umfassendes NFR-Management

Sowohl der neue Standardansatz für Operationelle Risiken gemäß Basel IV als auch die steigenden Anforderungen der Aufseher an das Management von Non-Financial Risks (NFR) stellen Institute vor die Herausforderung, ihr Risikomanagement anzupassen oder gar neu auszurichten. In einer Beitragsserie stellen wir die wichtigsten Zusammenhänge dar und skizzieren Möglichkeiten einer integrierten Lösung für die anstehenden Herausforderungen.

EBA / ECB banking stress test 2020: business as usual or will everything remain different?

In December 2018, the EBA announced that it would carry out the next European banking stress test in 2020. Thereby it remains true to its current rhythm of carrying out either a comprehensive stress test or a so-called transparency exercise every two years. The 2018 stress test brought significant changes in the methodology for credit risk in order to adequately comply with the new accounting requirements under IFRS 9. But significant methodological changes can also […]

EBA / EZB Bankenstresstest 2020: business as usual oder bleibt alles anders?

Im Dezember 2018 hat die EBA angekündigt, den nächsten europaweiten Bankenstresstest in 2020 durchzuführen. Damit bleibt sie ihrem bisherigen Rhythmus treu, alle zwei Jahre abwechselnd einen umfassenden Stresstest oder eine sog. Transparency Exercise durchzuführen. Der 2018er Stresstest brachte deutliche Änderungen in der Methodik für das Kreditrisiko, um die neuen Bilanzierungsvorgaben gemäß IFRS 9 angemessen zu berücksichtigen. Aber auch für 2020 sind deutliche methodische Änderungen zu erwarten. Denn bereits in den zurückliegenden Stresstests waren regulatorische Neuerungen […]

Premiere für den antizyklischen Kapitalpuffer in Deutschland

Der Ausschuss für Finanzstabilität (AFS) empfiehlt der BaFin laut Empfehlung der Ausschusssitzung vom 27. Mai 2019, erstmalig den antizyklischen Kapitalpuffer (Countercyclical Buffer, CCyB) für Deutschland zum dritten Quartal 2019 von 0% auf 0,25% anzuheben. Der BaFin wird eine Frist bis zum 14. Juni 2019 zur Entscheidung eingeräumt. Die Vorgaben sind ab dem Zeitpunkt ihrer Aktivierung innerhalb von 12 Monaten von den Banken für die betroffenen Risikopositionen zu erfüllen. Auch wenn der CCyB keine vollständig neue […]

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