Regulatory Blog

IRB 2.0

The new regulatory regime that we call Basel IV, will be introducing some updates to the old internal ratings-based approach (IRB) framework. Clearly, several new requirements introduced into this new framework including the output threshold, which would need to be measured against the risk-weighted assets (RWAs) by the New Standardized Approach for the sake of setting up the threshold maximum at 72,5% as for the measured total RWAs.

Der IRB-Ansatz 2.0

Die neuen Bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben, in der Branche als ÔÇ×Basel IVÔÇť bekannt, sehen zahlreiche ├änderungen an dem auf internen Ratings basierenden Ansatz (IRBA) vor, der durch Basel II in 2007 eingef├╝hrt wurde. Die wichtigste Neuerung betrifft die Einf├╝hrung eines Output-Floors, wonach die Kapitalanforderungen gem├Ą├č des IRB-Ansatzes auf mindestens 72,5% der RWA, gemessen mittels der Standardans├Ątze, nach unten hin begrenzt sind.

Finaler Leitfaden der EZB zur Durchf├╝hrung von Vor-Ort-Pr├╝fungen und ├ťberpr├╝fung interner Modelle

Die Europ├Ąische Zentralbank (EZB) hat am 21. September 2018 den finalen Leitfaden zur Vorgehensweise bei ├ťberpr├╝fungen ver├Âffentlicht (Leitfaden f├╝r Vor-Ort-Pr├╝fungen und Pr├╝fungen interner Modelle). Dieser Leitfaden definiert die g├Ąngige Aufsichtspraxis der EZB und legt die von den Banken und den Pr├╝fungsteams zu befolgenden Grunds├Ątze dar.

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