Schlagwort: Basel IV

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International CRR II Conference – now registration open for additional conference on 8 May 2019 !

CRR II – 50% finalisation of Basel III and already 50% of Basel IV

After more than two years of intensive discussions and deliberations, the EU’s “Banking Package” was finalised on 14 February 2019 and is about to pass EU parliament on 15 April 2019.
The implementation of the Banking Package, consisting of significant amendments to the Capital Requirements Regulation (“CRR II”), the Capital Requirements Directive (“CRD V”), the Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD II) and the Single Resolution Mechanism Regulation (“SRMR II”), is expected to be a major and challenging task. While the parliament’s vote will only be on 15 April 2019; it is inevitably clear that the changes will have to be dealt with by the banks as soon as possible. With such enormous changes, banks will find themselves running out of runway quickly.
From our point of view, the Banking Package will impact the banking industry on a larger and more intense scale than CRR/CRD IV (i.e. the predecessor of the Banking Package).

Das neue Banking Package (Teil 1): Verhandlungen abgeschlossen – EU Rat veröffentlicht die finalen Entwürfe

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung der

  • Eigenmittelverordnung und -richtlinie (CRR II und CRD V)
  • der Richtlinie über die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten (BRRD II) und
  • der Verordnung über den einheitlichen Abwicklungsmechanismus (SRMR II)

gebilligt. Für die Banken in der EU herrscht damit Klarheit über die regulatorischen Herausforderungen der kommenden Jahre.

Meldewesen-Know-How: praxisnahes Wissen im bankaufsichtlichen Meldewesen

Euroforum-Akademie: „Der zertifizierte Meldewesen-Experte“ mit PwC-Beteiligung vom 25. – 29. März 2019

Meldewesen Know-how in den Instituten deckt viele Aspekte ab: Meldungen von Liquidität, Eigenmittel, Risiken, Leverage Ratio, FINREP sowie Groß- und Millionenkredite, AnaCredit oder die neue Schattenbankenleitlinie. Meldewesenexperten müssen die aktuellen Anforderungen nach CRR/CRD IV und auch schon geplanten Neuerungen mit „Basel IV“ auf dem Radar haben. Im Rahmen der Euroforum-Akademie bieten die PwC-Regulatory Experten einen kompakten und praxisnahen Überblick über die wichtigen Themen im Meldewesen.

Basel IV-Channel – Episode 29 Special Edition: LGD 2.0

Our latest Basel IV Channel episode deals with credit risk, more specifically the IRB approach. Looking at the IRB Approach, not only the proposals of the Basel Committee must be considered, but also those of other institutions such as European Banking Authority (EBA) and European Central Bank (ECB). The risk parameters estimation is one of the challenges for banks.

Das neue PwC Basel IV-Poster – umfassend und kompakt an Ihrer Wand !

Das neue Basel IV Poster „Finalising post crisis reforms („Basel IV“)“ ist da !

 

Unser bewährtes „Original“ haben wir vollständig überarbeitet und alle neuen Anforderungen zur Berechnung der RWA bis zum März 2018 aufgenommen. Unsere neue optimierte Auflage identifiziert nicht nur die relevanten Baseler Papiere sondern zeigt auch bestehende Zusammenhänge auf. Mit unserem Poster erhalten Sie einen kompakten Überblick über alle regulatorischen Aktivitäten rund um „Basel IV“. Das aktuelle Poster können Sie über pwc.de bestellen:

The latest edition of our Basel IV poster offers an in-depth overview of all regulatory actions of Basel Committee in relation to Basel IV. Our poster „Finalising post crisis reforms  („Basel IV“) shows the legale basis of the reforms, identifies the relevant Basel papers and illustrates the interconnection’s between the individual arrangements. By requesting your copy of the poster on pwc.de you receive a compact overview of all „Basel IV“ related regulatory activities.

Willkommen zur Basel IV / CRR II Academy 2018 !

Basel IV wird in den nächsten fünf Jahren eine der größten Herausforderung für die Finanzmarktbranche darstellen. Die Regelungen werden Auswirkungen auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit ihre Strategien und Geschäftsmodelle grundlegend beeinflussen. Teile von Basel IV sind bereits auf dem Weg über die „CRR II“ innerhalb der EU umgesetzt zu werden.

Die Änderungen werden die Banken dazu zwingen, ihre Risiko- und Governance-Strategien zu überdenken, neu zu bewerten und im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle und strategischen Planungen besser einzubinden. Auch wenn der vorgeschlagene Zeitplan für die endgültige Umsetzung noch in der Zukunft zu liegen scheint, ist klar, dass die Banken erheblichen Zeitaufwand und Ressourcen benötigen werden, um die Auswirkungen von Basel IV auf das individuelle Geschäftsmodell zu verstehen, umzusetzen und optimal zu nutzen.

Wir laden Sie ein, an unserem dreitägigen Intensivtraining „Basel IV / CRR II Academy 2018 – The road from Basel III to Basel IV“ teilzunehmen.

 

In unserer dreitägigen Basel IV / CRR II Academy 2018 vermitteln wir Ihnen vertiefte Kenntnisse zu allen relevanten Aspekten und Risikoarten rund um Basel IV. Die Basel IV / CRR II Academy 2018 findet an zwei Veranstaltungsorten statt, in London vom 16. bis 18. April 2018 und in Frankfurt vom 25. bis 27. April 2018. Beide Veranstaltungen sind identisch und werden in englischer Sprache abgehalten.

Die Paketpreise sind nachstehend aufgeführt. Wir bieten Ihnen an, flexibel ein Paket zu buchen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können an der Basel IV / CRR II Academy 2018 an einem  einzelnen Tag, individuellen Kombinationen von zwei Tagen oder an allen 3 Tagen teilnehmen.

Tag 1 unserer Basel IV / CRR II Academy befasst sich mit einer Einführung zu Basel IV und den Kreditrisiko-Ansätzen (Standardansätze und IRB), Tag 2 steht im Zeichen von Adressenausfallrisiko & Marktrisiko, Tag 3 ist dem Operationellen Risiko, Verbriefungen, Offenlegung und Umsetzung von Basel IV in der EU (CRR II) gewidmet.

 

Mit einer einzigartige Kombination von Fachvorträgen, Fallstudien und Diskussionen vermitteln wir Ihnen ein umfassendes Verständnis für die Details der endgültigen Regelungen – und was sie für Ihre Bank bedeuten. Mit unseren Experten aus der globalen PwC Basel IV Initiative bereiten wir Sie optimal auf die Basel IV /CRR II Umsetzungsprojekte vor.
Alle relevanten Informationen zu Inhalt, Anmeldung und Gebühren finden Sie im Basel IV Academy Flyer und auf der Anmeldeseite.

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Basel IV /CRR II Academy 2018 begrüßen zu dürfen.

Mit freundlichen Grüßen,

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader

 

Basel IV-Channel – Episode 26: Weihnachtsgrüße aus Basel: BCBS finalisiert Basel IV

Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) hat am 07. Dezember 2017 die finalen Beschlüsse zu seinen Basel IV Reformen veröffentlicht. Damit wurden insbesondere die Regelungen in Bezug auf den Kreditrisiko-Standardansatz, den IRB-Ansatz, die Ermittlung des CVA-Risikos, des operationellen Risikos und natürlich die Höhe und die Berechnung des „Capital Floors“ überarbeitet. Im Vergleich zu den vorhergehenden Konsultationspapieren ergeben sich zahlreiche und teilweise erhebliche Änderungen, die sich in unterschiedlicher Form auf die Kapitalbelastung für Banken auswirken werden.

Grund genug, den Änderungen zu Basel IV eine besondere Folge des Basel IV-Channels zu widmen. In unserer aktuellen Folge des Basel IV-Channels:
 
„Weihnachtsgrüße aus Basel: BCBS finalisiert Basel IV“
 
stellen wir Ihnen die wesentlichen Neuerungen der Veröffentlichung aus Basel vor. Unsere Experten geben Ihnen einen Überblick über die Reformen und die möglichen Auswirkungen.
 

Diese Folge des Basel IV-Channels können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen.

Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

Sie haben eine Folge des Basel IV-Channels verpasst?

Kein Problem – es besteht die Möglichkeit sich unter folgendem Link eine Aufzeichnung der Webcasts auf unserem Youtube-Channel anzuschauen.

Sie haben Fragen rund um Basel IV?

Auf unserer Basel IV Webseite finden Sie Informationen und Ansprechpartner.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Termin begrüßen zu dürfen.

Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

Basel IV Big Bang or Basel III End Game: New Basel IV rules to make banks rethink their business models

On Thursday, December 7th, the Basel Committee for Banking Supervision (“BCBS”) published several papers laying out the revised requirements for the calculation of risk-weighted assets (“RWAs”) and capital floors. These papers finalize the work that BCBS has undertaken since 2012 to calibrate the Basel III framework. Basel III was introduced to address the most pressing deficiencies from the 2007-08 crisis and to make banks more resilient.

The reforms finalized today together with earlier publications that revise the calculation of RWAs, including the revised market risk framework published in January 2016, are collectively referred to as “Basel IV” by the industry, given the scale of change. Revisions to the RWA calculation for all Pillar 1 risk types have been introduced through Basel IV. The reforms, therefore, affect all banks, regardless of their size, business models and irrespective of the use of standardized or advanced approaches for calculating regulatory capital. Under “Basel IV”, standardized approaches have become more risk-sensitive whilst the use of internal models is constrained. The introduction of a relatively high capital floor (at 72.5%) to internally-modeled RWAs was deemed as one of the most controversial elements of this new package.

BCBS wants to achieve several goals with the new rules. On one hand, it aims to reestablish the trust in banks’ RWAs by closing the gap in variability and to make RWAs more comparable. BCBS, therefore, has limited the use of internal models, whilst the standardized approaches used by most banks world-wide will become more risk-sensitive and reflect developments in the financial markets of the last years. For operational risk, internal models can no longer be used and the standardized approaches will be replaced by a new approach. No agreement on the RWA treatment of sovereign exposures was reached but a discussion paper was published. Apart from the calculation of RWAs, some changes to the leverage ratio were also agreed, including an extra buffer for globally systematically important banks.

Impact on business models and strategies of banks

Despite the fact that today’s published rules are relatively less stringent compared to the original proposals some European banks will face a significant increase in their RWAs and therefore their capital ratios. The changes can vary from bank to bank and depend on several factors, like extend of the use of internal models for the measurement of risks or the business models.

While some banks may suffer an increase of 10%-15% at the end of the transition phase, some other banks can even profit from the new rules and lower RWA” says Martin Neisen, Partner and PwC’s Global Basel IV Leader. “The impact of Basel IV will also vary from country to country depending on the local lending practices”.

The changes collectively will require banks to re-examine capital consumption across their business lines and potentially adjust their pricing and product offering. The revised framework will, therefore, have an impact on firms’ strategy and business models. The BCBS expects that it will result in some re-distribution of capital in the system. The capital floors are likely to be the focus area for the larger banks, whilst smaller institutions will particularly have to consider what infrastructure and technology enhancements are needed to handle the increased volume and granularity of data required under the more complex standardized approaches.

Banks need to react despite the long period to implementation

The revised package will be introduced starting in 2022, though most of the rules are to be phased-in from 2022 to 2027. The implementation of the new framework for market risk that was finalized in 2016 (Fundamental review of the trading book – “FRTB”) was also postponed to 2022. This means, that there will be a “big bang” in 2022 when all new RWA rules must be applied for the first time. This will allow firms to adjust and better manage the capital impact. National lawmakers will also need to take steps to introduce the “Basel IV” package into binding national law and to set timelines accordingly.

The new rules for banks will also affect other participants of the financial market. If the capital costs for banks increase, this will be reflected in the interest rates and fees for their clients. Competitors of banks like insurance companies, asset managers, fintech or hedge funds are ready to step in and do business that is not attractive to banks anymore.

Even though the proposed implementation timeline may look like the far away future, it is imperative for all banks to take action now”, says Martin Neisen. “We welcome the fact that banks have certainty about the new regulations, but it is clear that banks will require significant time, effort and resources to understand the impact, adjust and implement.”

Read more about PwC’s tools and solutions to assist you with navigating the extensive changes from Basel IV at our Basel IV webpage.

Basel IV-Channel Episode 23: EBA stress test 2018

Welcome back to the PwC Basel IV-Channel after the summer break !

Until now, the Basel IV-Channel Episodes covered important aspects such as the changes in credit risks, market risks and operational risks. We also produced some special editions, covering important topics such as Regulatory Reporting and IFRS 9 or Data Analytics.

Given that updates from Basel have slowed, we want to widen the scope of the Basel IV-Channel to include other topics that will present regulatory challenges for credit institutions within Europe.

The new Basel IV-Channel Episode:

„EBA Stress test 2018″

focus on stress testing and the upcoming EBA stress test in 2018.

Our Experts will give you an introduction to the 2018 stress test, compare the draft methodology to the 2016 exercise and give an outlook on the lessons learned from 2016 and what the next steps banks should be taking today.

The Basel IV-Channel Episode is ready for you at the following link: PwC Basel IV Channel

You missed a Basel IV-Channel Episode ?

No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

You need more information on Basel IV ?

On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

We look forward to welcoming you to our next Basel IV-Channel.

Best regards

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

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