Schlagwort: Basel IV

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Das neue PwC Basel IV-Poster – umfassend und kompakt an Ihrer Wand !

Das neue Basel IV Poster „Finalising post crisis reforms („Basel IV“)“ ist da !

 

Unser bewĂ€hrtes „Original“ haben wir vollstĂ€ndigÂ ĂŒberarbeitet und alle neuen Anforderungen zur Berechnung der RWA bis zum MĂ€rz 2018 aufgenommen. Unsere neue optimierte Auflage identifiziert nicht nur die relevanten Baseler Papiere sondern zeigt auch bestehende ZusammenhĂ€nge auf. Mit unserem Poster erhalten Sie einen kompakten Überblick ĂŒber alle regulatorischen AktivitĂ€ten rund um „Basel IV“. Das aktuelle Poster können Sie ĂŒber pwc.de bestellen:

The latest edition of our Basel IV poster offers an in-depth overview of all regulatory actions of Basel Committee in relation to Basel IV. Our poster „Finalising post crisis reforms  („Basel IV“) shows the legale basis of the reforms, identifies the relevant Basel papers and illustrates the interconnection’s between the individual arrangements. By requesting your copy of the poster on pwc.de you receive a compact overview of all „Basel IV“ related regulatory activities.

Willkommen zur Basel IV / CRR II Academy 2018 !

Basel IV wird in den nĂ€chsten fĂŒnf Jahren eine der grĂ¶ĂŸten Herausforderung fĂŒr die Finanzmarktbranche darstellen. Die Regelungen werden Auswirkungen auf die Berechnung der risikogewichteten Aktiva und die Kapitalquoten aller Banken haben und damit ihre Strategien und GeschĂ€ftsmodelle grundlegend beeinflussen. Teile von Basel IV sind bereits auf dem Weg ĂŒber die „CRR II“ innerhalb der EU umgesetzt zu werden.

Die Änderungen werden die Banken dazu zwingen, ihre Risiko- und Governance-Strategien zu ĂŒberdenken, neu zu bewerten und im Rahmen ihrer GeschĂ€ftsmodelle und strategischen Planungen besser einzubinden. Auch wenn der vorgeschlagene Zeitplan fĂŒr die endgĂŒltige Umsetzung noch in der Zukunft zu liegen scheint, ist klar, dass die Banken erheblichen Zeitaufwand und Ressourcen benötigen werden, um die Auswirkungen von Basel IV auf das individuelle GeschĂ€ftsmodell zu verstehen, umzusetzen und optimal zu nutzen.

Wir laden Sie ein, an unserem dreitĂ€gigen Intensivtraining „Basel IV / CRR II Academy 2018 – The road from Basel III to Basel IV“ teilzunehmen.

 

In unserer dreitÀgigen Basel IV / CRR II Academy 2018 vermitteln wir Ihnen vertiefte Kenntnisse zu allen relevanten Aspekten und Risikoarten rund um Basel IV. Die Basel IV / CRR II Academy 2018 findet an zwei Veranstaltungsorten statt, in London vom 16. bis 18. April 2018 und in Frankfurt vom 25. bis 27. April 2018. Beide Veranstaltungen sind identisch und werden in englischer Sprache abgehalten.

Die Paketpreise sind nachstehend aufgefĂŒhrt. Wir bieten Ihnen an, flexibel ein Paket zu buchen, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Sie können an der Basel IV / CRR II Academy 2018 an einem  einzelnen Tag, individuellen Kombinationen von zwei Tagen oder an allen 3 Tagen teilnehmen.

Tag 1 unserer Basel IV / CRR II Academy befasst sich mit einer EinfĂŒhrung zu Basel IV und den Kreditrisiko-AnsĂ€tzen (StandardansĂ€tze und IRB), Tag 2 steht im Zeichen von Adressenausfallrisiko & Marktrisiko, Tag 3 ist dem Operationellen Risiko, Verbriefungen, Offenlegung und Umsetzung von Basel IV in der EU (CRR II) gewidmet.

 

Mit einer einzigartige Kombination von FachvortrĂ€gen, Fallstudien und Diskussionen vermitteln wir Ihnen ein umfassendes VerstĂ€ndnis fĂŒr die Details der endgĂŒltigen Regelungen – und was sie fĂŒr Ihre Bank bedeuten. Mit unseren Experten aus der globalen PwC Basel IV Initiative bereiten wir Sie optimal auf die Basel IV /CRR II Umsetzungsprojekte vor.
Alle relevanten Informationen zu Inhalt, Anmeldung und GebĂŒhren finden Sie im Basel IV Academy Flyer und auf der Anmeldeseite.

Wir freuen uns darauf, Sie bei unserer Basel IV /CRR II Academy 2018 begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen.

Mit freundlichen GrĂŒĂŸen,

Martin Neisen

PwC Global Basel IV Leader

 

Basel IV-Channel – Episode 26: WeihnachtsgrĂŒĂŸe aus Basel: BCBS finalisiert Basel IV

Der Baseler Ausschuss fĂŒr Bankenaufsicht (BCBS) hat am 07. Dezember 2017 die finalen BeschlĂŒsse zu seinen Basel IV Reformen veröffentlicht. Damit wurden insbesondere die Regelungen in Bezug auf den Kreditrisiko-Standardansatz, den IRB-Ansatz, die Ermittlung des CVA-Risikos, des operationellen Risikos und natĂŒrlich die Höhe und die Berechnung des „Capital Floors“ ĂŒberarbeitet. Im Vergleich zu den vorhergehenden Konsultationspapieren ergeben sich zahlreiche und teilweise erhebliche Änderungen, die sich in unterschiedlicher Form auf die Kapitalbelastung fĂŒr Banken auswirken werden.

Grund genug, den Änderungen zu Basel IV eine besondere Folge des Basel IV-Channels zu widmen. In unserer aktuellen Folge des Basel IV-Channels:
 
„WeihnachtsgrĂŒĂŸe aus Basel: BCBS finalisiert Basel IV“
 
stellen wir Ihnen die wesentlichen Neuerungen der Veröffentlichung aus Basel vor. Unsere Experten geben Ihnen einen Überblick ĂŒber die Reformen und die möglichen Auswirkungen.
 

Diese Folge des Basel IV-Channels können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen.

Alternativ stellen wir fĂŒr Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur VerfĂŒgung.

Sie haben eine Folge des Basel IV-Channels verpasst?

Kein Problem – es besteht die Möglichkeit sich unter folgendem Link eine Aufzeichnung der Webcasts auf unserem Youtube-Channel anzuschauen.

Sie haben Fragen rund um Basel IV?

Auf unserer Basel IV Webseite finden Sie Informationen und Ansprechpartner.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nĂ€chsten Termin begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen.

Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

Basel IV Big Bang or Basel III End Game: New Basel IV rules to make banks rethink their business models

On Thursday, December 7th, the Basel Committee for Banking Supervision (“BCBS”) published several papers laying out the revised requirements for the calculation of risk-weighted assets (“RWAs”) and capital floors. These papers finalize the work that BCBS has undertaken since 2012 to calibrate the Basel III framework. Basel III was introduced to address the most pressing deficiencies from the 2007-08 crisis and to make banks more resilient.

The reforms finalized today together with earlier publications that revise the calculation of RWAs, including the revised market risk framework published in January 2016, are collectively referred to as “Basel IV” by the industry, given the scale of change. Revisions to the RWA calculation for all Pillar 1 risk types have been introduced through Basel IV. The reforms, therefore, affect all banks, regardless of their size, business models and irrespective of the use of standardized or advanced approaches for calculating regulatory capital. Under “Basel IV”, standardized approaches have become more risk-sensitive whilst the use of internal models is constrained. The introduction of a relatively high capital floor (at 72.5%) to internally-modeled RWAs was deemed as one of the most controversial elements of this new package.

BCBS wants to achieve several goals with the new rules. On one hand, it aims to reestablish the trust in banks’ RWAs by closing the gap in variability and to make RWAs more comparable. BCBS, therefore, has limited the use of internal models, whilst the standardized approaches used by most banks world-wide will become more risk-sensitive and reflect developments in the financial markets of the last years. For operational risk, internal models can no longer be used and the standardized approaches will be replaced by a new approach. No agreement on the RWA treatment of sovereign exposures was reached but a discussion paper was published. Apart from the calculation of RWAs, some changes to the leverage ratio were also agreed, including an extra buffer for globally systematically important banks.

Impact on business models and strategies of banks

Despite the fact that today’s published rules are relatively less stringent compared to the original proposals some European banks will face a significant increase in their RWAs and therefore their capital ratios. The changes can vary from bank to bank and depend on several factors, like extend of the use of internal models for the measurement of risks or the business models.

“While some banks may suffer an increase of 10%-15% at the end of the transition phase, some other banks can even profit from the new rules and lower RWA” says Martin Neisen, Partner and PwC’s Global Basel IV Leader. “The impact of Basel IV will also vary from country to country depending on the local lending practices”.

The changes collectively will require banks to re-examine capital consumption across their business lines and potentially adjust their pricing and product offering. The revised framework will, therefore, have an impact on firms’ strategy and business models. The BCBS expects that it will result in some re-distribution of capital in the system. The capital floors are likely to be the focus area for the larger banks, whilst smaller institutions will particularly have to consider what infrastructure and technology enhancements are needed to handle the increased volume and granularity of data required under the more complex standardized approaches.

Banks need to react despite the long period to implementation

The revised package will be introduced starting in 2022, though most of the rules are to be phased-in from 2022 to 2027. The implementation of the new framework for market risk that was finalized in 2016 (Fundamental review of the trading book – “FRTB”) was also postponed to 2022. This means, that there will be a “big bang” in 2022 when all new RWA rules must be applied for the first time. This will allow firms to adjust and better manage the capital impact. National lawmakers will also need to take steps to introduce the “Basel IV” package into binding national law and to set timelines accordingly.

The new rules for banks will also affect other participants of the financial market. If the capital costs for banks increase, this will be reflected in the interest rates and fees for their clients. Competitors of banks like insurance companies, asset managers, fintech or hedge funds are ready to step in and do business that is not attractive to banks anymore.

“Even though the proposed implementation timeline may look like the far away future, it is imperative for all banks to take action now”, says Martin Neisen. “We welcome the fact that banks have certainty about the new regulations, but it is clear that banks will require significant time, effort and resources to understand the impact, adjust and implement.”

Read more about PwC’s tools and solutions to assist you with navigating the extensive changes from Basel IV at our Basel IV webpage.

Basel IV-Channel Episode 23: EBA stress test 2018

Welcome back to the PwC Basel IV-Channel after the summer break !

Until now, the Basel IV-Channel Episodes covered important aspects such as the changes in credit risks, market risks and operational risks. We also produced some special editions, covering important topics such as Regulatory Reporting and IFRS 9 or Data Analytics.

Given that updates from Basel have slowed, we want to widen the scope of the Basel IV-Channel to include other topics that will present regulatory challenges for credit institutions within Europe.

The new Basel IV-Channel Episode:

„EBA Stress test 2018″

focus on stress testing and the upcoming EBA stress test in 2018.

Our Experts will give you an introduction to the 2018 stress test, compare the draft methodology to the 2016 exercise and give an outlook on the lessons learned from 2016 and what the next steps banks should be taking today.

The Basel IV-Channel Episode is ready for you at the following link: PwC Basel IV Channel

You missed a Basel IV-Channel Episode ?

No problem – all of our Basel IV-Channel Episodes are available on Youtube.

You need more information on Basel IV ?

On our Basel IV Website you will find information and contact persons.

We look forward to welcoming you to our next Basel IV-Channel.

Best regards

Martin Neisen

Global Basel IV Leader

Basel IV-Channel – Episode 20: EBA draft RTS on economic downturn

Mit der aktuellen Folge des Basel IV-Channels wenden wir uns wieder einem Thema aus dem Bereich der Kreditrisiken und insbesondere dem IRB-Ansatz zu. Die European Banking Authority (EBA) hat im MĂ€rz 2017 den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards vorgelegt, in dem Begriff, Schwere und LĂ€nge eines „economic downturns“ definiert werden. Dies ist als Grundlage bei der LGD-SchĂ€tzung und der SchĂ€tzung des Downturn-Konversionsfaktors bei fortgeschrittenen IRBA-Modellen zu berĂŒcksichtigen. Obwohl es sich damit nicht um ein direkt aus den Basel-IV Regelungen folgendes Thema handelt, mĂŒssen im Zusammenhang mit den anstehenden Änderungen des IRBA auch die VorschlĂ€ge der EBA berĂŒcksichtigt werden.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich mit dem Thema:

EBA draft RTS on economic downturn

Unsere PwC-Experten geben Ihnen einen EinfĂŒhrung ĂŒber die im Entwurf vorgestellten AnsĂ€tze und erlĂ€utern die Auswirkungen. Dieser Beitrag ist in englischer Sprache.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel ĂŒber unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir fĂŒr Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur VerfĂŒgung.

Sie haben eine Folge des Basel IV-Channels verpasst ?

Kein Problem – es besteht die Möglichkeit sich unter folgendem Link eine Aufzeichnung der Webcasts auf unserem Youtube-Channel anzuschauen.

Sie haben Fragen rund um Basel IV ?

Auf unserer Basel IV Webseite finden Sie Informationen und Ansprechpartner.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nĂ€chsten Termin begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen.

Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

EU Kommission veröffentlicht ersten Entwurf zu Basel IV

Die EU Kommission hat am Mittwoch, den 23. November 2016, den ersten Entwurf fĂŒr eine Überarbeitung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen zu den Themen Kapitalanforderungen (Proposal amending Directive 2013/36/EU (COM(2016) 854 final) und Proposal amending Regulation (EU) No 575/2013 ( COM(2016) 850 final ), „CRD V“ und „CRR II“) sowie Sanierung und Abwicklung (Proposal amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy (COM(2016) 853 final) und Proposal amending Directive 2014/59/EU on loss absorption and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms (COM(2016) 852 final), „BRRD“) veröffentlicht.

Die EntwĂŒrfe, die Grundlage fĂŒr Verhandlungen mit dem EU Parlament und dem Rat sind, enthalten sowohl die Finalisierung bestehender Vorgaben, die als Basel III bezeichnet werden, als auch bereits Teile der anstehenden „Basel IV“ Reformen. Im Rahmen der Basel III Vorgaben werden eine verbindliche Obergrenze fĂŒr die Verschuldung der Institute („Leverage Ratio“) in Höhe von 3% eingefĂŒhrt sowie eine verbindliche Kennziffer zur Sicherstellung der fristenkongruenten Refinanzierung von Banken (NSFR), die beide in 2019 in Kraft treten sollen.

In Bezug auf Basel IV ĂŒbernimmt die EU eine Vielzahl neuer Regelungen, unter anderem zur Messung und Begrenzung der Risiken aus Derivaten und Marktpreisrisiken aus der HandelstĂ€tigkeit von Banken. DarĂŒber hinaus sind in der CRR Anpassungen durch die Vorgaben zur Begrenzung der Risiken fĂŒr die Steuerzahler im Fall von Bankenkrisen („bail-in“) vorgesehen.

„Die neuen Regelungen fĂŒhren dazu, dass Banken wesentlich mehr Eigenkapital fĂŒr riskante GeschĂ€fte vorhalten mĂŒssen und sich mit großen Herausforderungen bei der Umsetzung der komplexen Regelwerke konfrontiert sehen werden“, so Martin Neisen, Partner und Leiter der globalen Basel IV Initiative bei PwC. Das Inkrafttreten ist fĂŒr die Jahre nach 2019 vorgesehen. ErgĂ€nzt werden die Neuregelungen durch zahlreiche Ausnahmen, die insbesondere fĂŒr kleinere Banken zu einer adĂ€quaten, weil proportionalen, Beaufsichtigung fĂŒhren sollen.

„Offensichtlich haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass komplexe Neuregelungen nur in Zusammenhang mit einer Erhöhung der ProportionalitĂ€t eingefĂŒhrt werden können“, bestĂ€tigt Martin Neisen.

Trotz der Übernahme der ersten Basel IV Regelungen auf EU-Ebene scheinen die Verhandlungen ĂŒber Basel IV auf internationaler Ebene nicht wie geplant voranzuschreiten. GemĂ€ĂŸ dem bislang kommunizierten Zeitplan hĂ€tte der Baseler Ausschuss fĂŒr Bankenaufsicht bis Ende dieses Jahres die Arbeiten an dem Reformpaket abschließen mĂŒssen. Nach neuesten Informationen scheint die EU das Verhandlungsergebnis aber nur anerkennen zu wollen, wenn sichergestellt ist, dass auch die USA unter der neu gewĂ€hlten Regierung unter Donald Trump die Regelungen umsetzen werden. Aufgrund der weithin bestehenden Erwartung, dass die Regelungen Banken in der EU empfindlicher treffen werden, als ihre Wettbewerber jenseits des Atlantiks, möchte die EU anscheinend keinesfalls eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn nicht sichergestellt ist, dass auch andere LĂ€nder wie die USA die gleichen Regelungen einfĂŒhren.

„Es ist bemerkenswert, dass die EU hiermit Teile des Basel IV Regelwerks in Europa umsetzen will, obwohl die entsprechenden Verhandlungen auf Ebene des Baseler Ausschusses noch nicht abgeschlossen sind“, so Burkhard Eckes, Leiter des Bereichs Banking & Capital Markets bei PwC.

Weitere Details zu den Inhalten der Überarbeitung folgen in KĂŒrze.

Regulatory Roadshow 2016: „Basel IV“?! Welcome to the Next Generation of RWA

Basel IV

Die Bankenaufsicht in Europa bleibt in Bewegung. Der Baseler Ausschuss fĂŒr Bankenaufsicht hat in den zurĂŒckliegenden Monaten eine Reihe von Konsultationspapieren veröffentlicht, die weitreichende Änderungen in der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva vorsehen. Hierdurch kommen, unabhĂ€ngig von der betrachteten Risikoart – Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelle Risiken – und den genutzten Verfahren – StandardansĂ€tze oder interne Modelle – zahlreiche neue Anforderungen auf die Banken zu. Das inoffizielle Schlagwort „Basel IV“ ist bereits in aller Munde. Doch auch die europĂ€ischen Bankenaufsichtsbehörden arbeiten ihre umfassenden Arbeitsprogramme in den kommenden Jahren ab – frei nach dem Motto „Eine fundamentale Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb der SĂ€ule I der Baseler Standards allein reicht nicht aus, um den Bankensektor robuster und krisenfester zu machen“.

Banken stehen damit vor der Herausforderung, die Folgen zahlreicher neuer Regulierungsanforderungen diverser Aufsichtsbehörden gleichzeitig einzuschĂ€tzen. Dabei mĂŒssen sie nicht nur mit Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen, sondern auch mit einem enormen Umsetzungsaufwand rechnen.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Regulatory Roadshow 2016 ein, um Sie und Ihr Haus rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Werfen Sie mit uns einen Blick auf das Basel-IV-Reformpaket und weitere Neuerungen im Bankenaufsichtsrecht und diskutieren Sie mit uns die Auswirkungen und Herausforderungen. Der Fokus unserer Roadshow liegt dabei vor allem auf „Basel IV“, sodass insbesondere folgende Themenfelder auf der Agenda stehen:

Neuerungen aus Basel – „Basel IV“?! Welcome to the Next Generation of Risk-Weighted Assets (RWA)

  • neue Anforderungen im Rahmen der Floor-Regelung und an interne Modelle
  • Kreditrisiko − Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) − Standardansatz fĂŒr Kontrahentenrisiken (SA-CCR) − Verbriefungen − Anteile an Investmentfonds
  • Marktrisiko − Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) − Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk Capital Charge − ZinsĂ€nderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)
  • neue Vorschriften zu operationellen Risiken
  • neue Vorschriften zur Offenlegung
  • neue Großkreditvorschriften
  • MREL und TLAC
  • Neuerungen aus BrĂŒssel und London – weitere Technical Standards und neue Guidelines

Lassen Sie sich von unseren Experten umfassend ĂŒber die kĂŒnftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen informieren – wir freuen uns auf Sie!

Die Veranstaltungsorte und -termine:

20.06.2016, DĂŒsseldorf

29.06.2016, Hamburg

06.07.2016, Berlin

07.07.2016, MĂŒnchen

11.07.2016, Frankfurt a. M.

12.07.2016, Frankfurt a. M.

22.07.2016, Stuttgart

Die Teilnahme ist fĂŒr Sie kostenfrei. Wir wĂŒrden uns freuen, Sie auf unserer Veranstaltung begrĂŒĂŸen zu dĂŒrfen.

International venues

We look forward to meeting you also in:

The Netherlands (Amsterdam)

Greece (Athens)

Romania (Bucharest)

Ireland  (Dublin)

Turkey (Istanbul)

United Kingdom (London)

Luxembourg (Luxembourg)

Spain (Madrid)

Italy (Milano)

France (Paris)

Latvia (Riga)

Sweden (Stockholm)

Poland (Warsaw)

Austria (Vienna).

Detailed information on our international Roadshow 2016 is available on request.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online ĂŒber www.pwc-event.com/ regulatory-roadshow zur Veranstaltung an. Es öffnet sich eine Webseite mit weiteren Veranstaltungsinformationen.

Bei Fragen zum Thema fĂŒr Sie da:

Martin Neisen

Tel.: +49 69 9585-3328

martin.neisen@de.pwc.com

Bei organisatorischen Fragen fĂŒr Sie da:

Michaela Heuß

Tel.: +49 69 9585-5928

events.de@de.pwc.com

Mehr Informationen rund um Basel IV erhalten Sie auch auf unserer Webseite: Willkommen in der Welt von Basel IV

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