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Basel IV-Channel – Episode 20: EBA draft RTS on economic downturn

Mit der aktuellen Folge des Basel IV-Channels wenden wir uns wieder einem Thema aus dem Bereich der Kreditrisiken und insbesondere dem IRB-Ansatz zu. Die European Banking Authority (EBA) hat im März 2017 den Entwurf eines technischen Regulierungsstandards vorgelegt, in dem Begriff, Schwere und Länge eines „economic downturns“ definiert werden. Dies ist als Grundlage bei der LGD-Schätzung und der Schätzung des Downturn-Konversionsfaktors bei fortgeschrittenen IRBA-Modellen zu berücksichtigen. Obwohl es sich damit nicht um ein direkt aus den Basel-IV Regelungen folgendes Thema handelt, müssen im Zusammenhang mit den anstehenden Änderungen des IRBA auch die Vorschläge der EBA berücksichtigt werden.

Der aktuelle Basel IV-Channel befasst sich mit dem Thema:

EBA draft RTS on economic downturn

Unsere PwC-Experten geben Ihnen einen Einführung über die im Entwurf vorgestellten Ansätze und erläutern die Auswirkungen. Dieser Beitrag ist in englischer Sprache.

Sie können sich zu unserem Basel IV-Channel über unsere Basel IV Webseite im Vorfeld anmelden und erhalten eine Informationsmail. (Alle Teilnehmer der vorherigen Veranstaltungen erhalten automatisch eine Information per E-Mail).

Den Webcast können Sie sich direkt auf Youtube unter pwc.baselIVchannel ansehen. Alternativ stellen wir für Sie die aktuelle Folge unseres Basel IV-Channels auch im MP4-Format auf unserer Basel IV Webseite zur Verfügung.

Sie haben eine Folge des Basel IV-Channels verpasst ?

Kein Problem – es besteht die Möglichkeit sich unter folgendem Link eine Aufzeichnung der Webcasts auf unserem Youtube-Channel anzuschauen.

Sie haben Fragen rund um Basel IV ?

Auf unserer Basel IV Webseite finden Sie Informationen und Ansprechpartner.

Wir freuen uns, Sie zu unserem nächsten Termin begrüßen zu dürfen.

Herzlichst Ihr

Martin Neisen,

Global Basel IV Leader

EU Kommission veröffentlicht ersten Entwurf zu Basel IV

Die EU Kommission hat am Mittwoch, den 23. November 2016, den ersten Entwurf für eine Überarbeitung bankaufsichtsrechtlicher Regelungen zu den Themen Kapitalanforderungen (Proposal amending Directive 2013/36/EU (COM(2016) 854 final) und Proposal amending Regulation (EU) No 575/2013 ( COM(2016) 850 final ), „CRD V“ und „CRR II“) sowie Sanierung und Abwicklung (Proposal amending Directive 2014/59/EU as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy (COM(2016) 853 final) und Proposal amending Directive 2014/59/EU on loss absorption and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms (COM(2016) 852 final), „BRRD“) veröffentlicht.

Die Entwürfe, die Grundlage für Verhandlungen mit dem EU Parlament und dem Rat sind, enthalten sowohl die Finalisierung bestehender Vorgaben, die als Basel III bezeichnet werden, als auch bereits Teile der anstehenden „Basel IV“ Reformen. Im Rahmen der Basel III Vorgaben werden eine verbindliche Obergrenze für die Verschuldung der Institute („Leverage Ratio“) in Höhe von 3% eingeführt sowie eine verbindliche Kennziffer zur Sicherstellung der fristenkongruenten Refinanzierung von Banken (NSFR), die beide in 2019 in Kraft treten sollen.

In Bezug auf Basel IV übernimmt die EU eine Vielzahl neuer Regelungen, unter anderem zur Messung und Begrenzung der Risiken aus Derivaten und Marktpreisrisiken aus der Handelstätigkeit von Banken. Darüber hinaus sind in der CRR Anpassungen durch die Vorgaben zur Begrenzung der Risiken für die Steuerzahler im Fall von Bankenkrisen („bail-in“) vorgesehen.

Die neuen Regelungen führen dazu, dass Banken wesentlich mehr Eigenkapital für riskante Geschäfte vorhalten müssen und sich mit großen Herausforderungen bei der Umsetzung der komplexen Regelwerke konfrontiert sehen werden“, so Martin Neisen, Partner und Leiter der globalen Basel IV Initiative bei PwC. Das Inkrafttreten ist für die Jahre nach 2019 vorgesehen. Ergänzt werden die Neuregelungen durch zahlreiche Ausnahmen, die insbesondere für kleinere Banken zu einer adäquaten, weil proportionalen, Beaufsichtigung führen sollen.

Offensichtlich haben die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass komplexe Neuregelungen nur in Zusammenhang mit einer Erhöhung der Proportionalität eingeführt werden können“, bestätigt Martin Neisen.

Trotz der Übernahme der ersten Basel IV Regelungen auf EU-Ebene scheinen die Verhandlungen über Basel IV auf internationaler Ebene nicht wie geplant voranzuschreiten. Gemäß dem bislang kommunizierten Zeitplan hätte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht bis Ende dieses Jahres die Arbeiten an dem Reformpaket abschließen müssen. Nach neuesten Informationen scheint die EU das Verhandlungsergebnis aber nur anerkennen zu wollen, wenn sichergestellt ist, dass auch die USA unter der neu gewählten Regierung unter Donald Trump die Regelungen umsetzen werden. Aufgrund der weithin bestehenden Erwartung, dass die Regelungen Banken in der EU empfindlicher treffen werden, als ihre Wettbewerber jenseits des Atlantiks, möchte die EU anscheinend keinesfalls eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn nicht sichergestellt ist, dass auch andere Länder wie die USA die gleichen Regelungen einführen.

Es ist bemerkenswert, dass die EU hiermit Teile des Basel IV Regelwerks in Europa umsetzen will, obwohl die entsprechenden Verhandlungen auf Ebene des Baseler Ausschusses noch nicht abgeschlossen sind“, so Burkhard Eckes, Leiter des Bereichs Banking & Capital Markets bei PwC.

Weitere Details zu den Inhalten der Überarbeitung folgen in Kürze.

Regulatory Roadshow 2016: „Basel IV“?! Welcome to the Next Generation of RWA

Basel IV

Die Bankenaufsicht in Europa bleibt in Bewegung. Der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht hat in den zurückliegenden Monaten eine Reihe von Konsultationspapieren veröffentlicht, die weitreichende Änderungen in der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva vorsehen. Hierdurch kommen, unabhängig von der betrachteten Risikoart – Kreditrisiko, Marktrisiko, operationelle Risiken – und den genutzten Verfahren – Standardansätze oder interne Modelle – zahlreiche neue Anforderungen auf die Banken zu. Das inoffizielle Schlagwort „Basel IV“ ist bereits in aller Munde. Doch auch die europäischen Bankenaufsichtsbehörden arbeiten ihre umfassenden Arbeitsprogramme in den kommenden Jahren ab – frei nach dem Motto „Eine fundamentale Überarbeitung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen innerhalb der Säule I der Baseler Standards allein reicht nicht aus, um den Bankensektor robuster und krisenfester zu machen“.

Banken stehen damit vor der Herausforderung, die Folgen zahlreicher neuer Regulierungsanforderungen diverser Aufsichtsbehörden gleichzeitig einzuschätzen. Dabei müssen sie nicht nur mit Auswirkungen auf die Kapitalanforderungen, sondern auch mit einem enormen Umsetzungsaufwand rechnen.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Regulatory Roadshow 2016 ein, um Sie und Ihr Haus rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vorzubereiten. Werfen Sie mit uns einen Blick auf das Basel-IV-Reformpaket und weitere Neuerungen im Bankenaufsichtsrecht und diskutieren Sie mit uns die Auswirkungen und Herausforderungen. Der Fokus unserer Roadshow liegt dabei vor allem auf „Basel IV“, sodass insbesondere folgende Themenfelder auf der Agenda stehen:

Neuerungen aus Basel – „Basel IV“?! Welcome to the Next Generation of Risk-Weighted Assets (RWA)

  • neue Anforderungen im Rahmen der Floor-Regelung und an interne Modelle
  • Kreditrisiko − Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) − Standardansatz für Kontrahentenrisiken (SA-CCR) − Verbriefungen − Anteile an Investmentfonds
  • Marktrisiko − Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) − Credit Valuation Adjustment (CVA) Risk Capital Charge − Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch (IRRBB)
  • neue Vorschriften zu operationellen Risiken
  • neue Vorschriften zur Offenlegung
  • neue Großkreditvorschriften
  • MREL und TLAC
  • Neuerungen aus Brüssel und London – weitere Technical Standards und neue Guidelines

Lassen Sie sich von unseren Experten umfassend über die künftigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen informieren – wir freuen uns auf Sie!

Die Veranstaltungsorte und -termine:

20.06.2016, Düsseldorf

29.06.2016, Hamburg

06.07.2016, Berlin

07.07.2016, München

11.07.2016, Frankfurt a. M.

12.07.2016, Frankfurt a. M.

22.07.2016, Stuttgart

Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei. Wir würden uns freuen, Sie auf unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

International venues

We look forward to meeting you also in:

The Netherlands (Amsterdam)

Greece (Athens)

Romania (Bucharest)

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Turkey (Istanbul)

United Kingdom (London)

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Spain (Madrid)

Italy (Milano)

France (Paris)

Latvia (Riga)

Sweden (Stockholm)

Poland (Warsaw)

Austria (Vienna).

Detailed information on our international Roadshow 2016 is available on request.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online über www.pwc-event.com/ regulatory-roadshow zur Veranstaltung an. Es öffnet sich eine Webseite mit weiteren Veranstaltungsinformationen.

Bei Fragen zum Thema für Sie da:

Martin Neisen

Tel.: +49 69 9585-3328

martin.neisen@de.pwc.com

Bei organisatorischen Fragen für Sie da:

Michaela Heuß

Tel.: +49 69 9585-5928

events.de@de.pwc.com

Mehr Informationen rund um Basel IV erhalten Sie auch auf unserer Webseite: Willkommen in der Welt von Basel IV

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