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Schlagwort: CVA

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Finale Basel IV Regelungen für die CVA Risk Capital Charge durch den Baseler Ausschuss veröffentlicht

Am 8. Juli 2020 hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) den finalen Standard zum Baseler Rahmenwerk zur Bestimmung der aufsichtsrechtlichen CVA Risk Capital Charge (BCBS 507) veröffentlicht. Damit erfolgt eine erneute Überarbeitung des Basel IV CVA-Rahmenwerks, welches zunächst im Dezember 2017 zusammen mit den Regelungen zum KSA, IRB und OpRisk unter Basel IV finalisiert wurde (siehe Blogbeitrag Finalisierung von Basel III oder Basel IV: Die nächste Generation der risikogewichteten Aktiva – Teil II: CVA, operationelle Risiken und Floor-Regelungen).

Das neue Banking Package (Teil 6): Was bringt der neue Standardansatz? Das Stelldichein fĂĽr den SA-CCR

Am 15. Februar hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD IV gebilligt. Der 6. Teil unserer Beitragsserie zum Banking Package stellt Ihnen die Neuerungen im Bereich der Kontrahentenrisiken vor und geht hierbei auf die neuen Methoden zur EAD Ermittlung bei Derivaten (SA CCR), die Änderungen im Bereich der RWA-Berechnung von zentral geclearten Geschäften, sowie die CVA Risk Capital Charge ein.

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