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Die neuen Regelungen des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) umfassen alle Elemente des Marktrisikorahmenwerks: die Abgrenzung zwischen Anlagebuch und Handelsbuch, einen neuen Standardansatz zur Messung der Marktrisiken sowie umfassende √Ąnderungen am Interne-Modelle-Ansatz.

Zus√§tzlich enth√§lt die CRR II die Vorgabe, dass Institute, die in gro√üem Umfang Marktrisiken ausgesetzt sind, bereits ab 2020 Informationen nach dem neuen Standardansatz melden sollen. Aufgrund der Komplexit√§t der notwendigen Berechnungen sowie der Nutzung institutsintern ermittelter Sensitivit√§ten stellt diese kurzfristige Umsetzungsanforderung eine Herausforderung f√ľr zahlreiche Banken dar.