Schlagwort: Operationelles Risiko

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Neues EBA Konsultationspapier zur Offenlegung bringt neue Herausforderungen fĂĽr Institute (CP-2019-09)

Am 15. Februar 2019 hat der Rat der Europäischen Union die finalen Entwürfe zur Änderung des Banking Package, darin unter anderem die finalen Entwürfe der CRR II und der CRD V, gebilligt. Im Rahmen der CRR II wurden einige aufsichtsrechtliche Vorgaben, wie z.B. die Leverage Ratio, die Net Stable Funding Ratio , die Anforderungen an die Eigenmittel und die anrechenbaren Verbindlichkeiten oder das Adressenausfallrisiko, zum Teil erheblich überarbeitet. Daneben sieht sie auch deutliche Anpassungen im Bereich der bankaufsichtsrechtlichen Offenlegung (Säule III) vor, die auf Arbeiten des Baseler Ausschusses (BCBS 356 , BCBS 455) zurückgehen.

Auf Grundlage des Mandats des Artikels 434a CRR II entwickelt die EBA derzeit Technische Implementierungsstandards für einheitliche Offenlegungsformate sowie entsprechende Anweisungen für die Säule III-Anforderungen der Institute (Draft ITS on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA-CP-2019-09)). Seit dem 16. Oktober 2019 steht dieser ITS-Entwurf zur Konsultation.

Basel IV-Channel: The EBA’s reforms impact study and key recommendations – Part II: Recommendations

At the beginning of August 2019, the European Banking Authority (EBA) published its report on the EU Commission’s Call for Advice on the finalisation of Basel III. The EBA report includes a quantitative analysis of the estimated impact based on data from 189 banks, and a set of policy recommendations. Part I of our Basel IV-Channel episodes covered the results of the Quantative Impact Study (QIS).

Our current Basel IV channel episode:

„The EBA’s Basel III reforms impact study and key recommendations Part II – Recommendations“

focus on the policy recommendations to the implementation of the Basel III reforms in the EU. 

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 2): Erfolgreiche EinfĂĽhrung des Non-Financial Risk Managements und des neuen OpRisk-Standardansatzes

In Teil 1 unserer Beitragsserie zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Operationellen Risiken haben wir dargestellt, dass die aus dem neuen Standardansatz fĂĽr OpRisk resultierenden Eigenmittelanforderungen einmal mehr die Notwendigkeit eines umfassenden NFR-Managements erhöhen (vgl. Regulatory Blog-Beitrag: „Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 1): Höchste Zeit fĂĽr ein umfassendes NFR-Management“ vom 19. Juni 2019). Das Ziel sollte sein, die zukĂĽnftigen Eigenmittel- und Risikomanagement-Anforderungen umfassend zu erfĂĽllen und gleichzeitig die bestehenden Effizienzpotentiale zu heben.

Die Komplexität regulatorische Anforderungen nimmt unvermindert zu. Eine der wesentlichen Einflüsse ist, dass man – nicht nur im Bereich OpRisk – die Eigenmittelvorschriften aus der Säule I nicht länger losgelöst von den Risikomanagementvorschriften der Säule II betrachten kann. Die Aufsicht verfolgt das klare Ziel einer Verzahnung der beiden Aufsichtsperspektiven.

Vor diesem Hintergrund stehen die Institute aktuell vor strategischen Entscheidungen, mit denen sie sich auf die neuen Vorschriften vorbereiten. Reicht eine Anpassung der bestehenden Umsetzungen oder müssen doch umfangreichere strukturelle und prozessuale Anpassungen vorgenommen werden? Es zeigt sich im Markt, dass Institute, die zunächst höhere Investitions- und Projektkosten für umfangreichere Prozessverbesserungen in Kauf nehmen, langfristig stark davon profitieren können.

Aufsichtsrechtliche Behandlung von Operationellen Risiken im Fokus (Teil 1): Höchste Zeit für ein umfassendes NFR-Management

Sowohl der neue Standardansatz für Operationelle Risiken gemäß Basel IV als auch die steigenden Anforderungen der Aufseher an das Management von Non-Financial Risks (NFR) stellen Institute vor die Herausforderung, ihr Risikomanagement anzupassen oder gar neu auszurichten. In einer Beitragsserie stellen wir die wichtigsten Zusammenhänge dar und skizzieren Möglichkeiten einer integrierten Lösung für die anstehenden Herausforderungen.