Schlagwort: Stresstest

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Webinar – Vorbereitung auf den Klimarisiko-Stresstest

 

Klimarisiko-Stresstests zielen insbesondere darauf ab, die Auswirkungen von Klimafaktoren auf das Kreditrisiko, das Marktrisiko, das operationelle Risiko und das Reputationsrisiko anhand von kurz- und langfristigen Szenarien zu bewerten. Sie stellen derzeit viele Kreditinstitute vor Herausforderungen und ihre Relevanz wird noch steigen, da Klimarisiken auch den Schwerpunkt des 2022 anstehenden EZB-Stresstests bilden. Der externe Klimarisiko-Stresstest beginnt bereits im Dezember 2021 und erfordert besondere Aufmerksamkeit – zumal einige Aspekte der Methodik noch nicht feststehen.

Wie ist der aktuelle Stand der Methodik? Wo liegen die größten Herausforderungen? Und welche Schritte können schon jetzt eingeleitet werden?

EBA consultation on Future of Stress Test: old wine in new bottles?

On 22 January 2020, the European Banking Authority (EBA) published a discussion paper on possible future changes to the EU-wide stress test. The proposed new stress test framework changes the current approach significantly and will challenge both banks and supervisors. In the new framework, two calculation legs are introduced. First, the supervisory leg mirrors the current framework enhanced by additional top-down components. Second, within the so-called bank leg the EBA proposed a revised methodology that finally breaks with the inflexibility of the constrained bottom-up approach. This change in paradigm will lead to changes regarding governance, processes, implementation and execution of the stress test exercise as well as model development resulting in an additional effort for banks.