Risk Blog

Operationelle Resilienz und Risiken in der Covid-19 Pandemie: Lessons learned

Das im August 2020 vom Baseler Ausschuss fĂŒr Bankenaufsicht (im Folgenden: der Ausschuss) veröffentlichte Konsultationspapier „Principles for operational resilience“ konkretisiert die Anforderung an Kreditinstitute, dass sie sich stĂ€rker mit ihrer Krisenresilienz inkl. den Auswirkungen externer Ereignisse auf ihr GeschĂ€ftsmodell und ihre Risikosituation auseinander sollen. Der Ausschuss erwartet insbesondere einen weiteren Anstieg technologiebedingter Gefahren und leitet daraus ab, dass die Belastbarkeit der Institute in diesem Kontext weiter erhöht werden muss – zentral dafĂŒr seien auch die Verfahren und Prozesse zum Umgang mit operationellen Risiken.

Die EBA veröffentlicht ein Diskussionspapier zum Management und Überwachung von ESG-Risiken fĂŒr Kreditinstitute und Wertpapierfirmen

Die EBA hat die Auswirkungen von ESG-Risiken auf Kreditinstitute und Wertpapierfirmen[1] analysiert. Dabei stellt sie die Notwendigkeit fest, diese Risiken stĂ€rker in die GeschĂ€ftsstrategien und -prozesse von Instituten zu integrieren und angemessen in den internen Governance-Regelungen zu berĂŒcksichtigen. Ebenfalls sollten aufsichtliche ÜberprĂŒfungsprozesse um ESG-Aspekte erweitert werden.

BaFin veröffentlicht Entwurf der ĂŒberarbeiteten MaRisk

Die Bundesanstalt fĂŒr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 26. Oktober 2020 ihre Konsultation zum Entwurf der Neufassung der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ veröffentlicht. Die Überarbeitungen konzentrieren sich insbesondere darauf, Anforderungen aus den EBA-Richtlinien zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen (Guidelines on management of non-performing and forborne exposures – NPL Guidelines), zu Auslagerungen (Guidelines on out-sourcing arrangements – Outsourcing Guidelines) und zum ICT-Risk (Guidelines on ICT and Security Risk Management – ICT Guidelines) in die MaRisk Vorgaben zu integrieren. . Ferner erfolgt die Anpassung der MaRisk-Regelungen an den ĂŒberarbeiteten Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner RisikotragfĂ€higkeitskonzepte (ICAAP).

Änderung der Finanz- und RisikotragfĂ€higkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)

Mit Schreiben vom 19. August 2020 hat die Bundesbank alle Kreditinstitute und ĂŒbergeordneten Unternehmen gemĂ€ĂŸ § 10a KWG ĂŒber die Veröffentlichung der Änderung der Finanz- und RisikotragfĂ€higkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) informiert.

Die Änderung betrifft im Wesentlichen die zusĂ€tzliche Meldung von Kapitalplanungs- und LiquiditĂ€tsinformationen und soll der nationalen Umsetzung der EBA-Leitlinien zu fĂŒr den aufsichtlichen ÜberprĂŒfungs- und Evaluierungsprozess (SREP) erhobenen ICAAP und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10) dienen. GegenĂŒber den schon lĂ€nger diskutierten EntwĂŒrfen (siehe auch Blogbeitrag vom 13. August 2019) gab es dabei keine wesentlichen Neuerungen.

Rethinking Climate change – How to approach sustainability risk identification and assessment

Understanding the risk exposures due to Climate Change remains a challenge across the financial services industry given the inherent uncertainties and long-term time horizons. Using a set of event-based scenarios as a translation mechanism can help identify structural exposures in business and operating models and provide a basis to enhance scenario design and forward-looking risk management.

EBA veröffentlicht Richtlinien fĂŒr einen pragmatischen SREP im Jahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise

Noch immer herrscht große Unsicherheit ĂŒber die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Bankensektor. Auch die nationalen und supranationalen Aufsichtsbehörden sind von den die durch die Krise verursachten, operativen EinschrĂ€nkungen betroffen.

Erkenntnisse aus dem COVID-19-Stresstest der BaFin fĂŒr LSIs

Die BaFin hat im „BaFin Journal“ vom Juli 2020 die Ergebnisse fĂŒr einen speziellen COVID-19-Stresstest fĂŒr die LSIs, die weniger bedeutenden Institute unter nationaler Aufsicht, veröffentlicht. Der Stresstest ist zusammen von der BaFin und von der Bundesbank aufsichtsintern, ohne direkte Beteiligung der einzelnen Institute, erfolgt. Als Ergebnis resĂŒmiert die BaFin, dass auch bei einem schweren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts die LSIs im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert sind – doch ist dem tatsĂ€chlich so?

/* */