Risk Blog

Änderung der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)

Mit Schreiben vom 19. August 2020 hat die Bundesbank alle Kreditinstitute und übergeordneten Unternehmen gemäß § 10a KWG über die Veröffentlichung der Änderung der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) informiert.

Die Änderung betrifft im Wesentlichen die zusätzliche Meldung von Kapitalplanungs- und Liquiditätsinformationen und soll der nationalen Umsetzung der EBA-Leitlinien zu für den aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozess (SREP) erhobenen ICAAP und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10) dienen. Gegenüber den schon länger diskutierten Entwürfen (siehe auch Blogbeitrag vom 13. August 2019) gab es dabei keine wesentlichen Neuerungen.

Rethinking Climate change – How to approach sustainability risk identification and assessment

Understanding the risk exposures due to Climate Change remains a challenge across the financial services industry given the inherent uncertainties and long-term time horizons. Using a set of event-based scenarios as a translation mechanism can help identify structural exposures in business and operating models and provide a basis to enhance scenario design and forward-looking risk management.

EBA veröffentlicht Richtlinien für einen pragmatischen SREP im Jahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Krise

Noch immer herrscht große Unsicherheit über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Bankensektor. Auch die nationalen und supranationalen Aufsichtsbehörden sind von den die durch die Krise verursachten, operativen Einschränkungen betroffen.

Erkenntnisse aus dem COVID-19-Stresstest der BaFin fĂĽr LSIs

Die BaFin hat im „BaFin Journal“ vom Juli 2020 die Ergebnisse für einen speziellen COVID-19-Stresstest für die LSIs, die weniger bedeutenden Institute unter nationaler Aufsicht, veröffentlicht. Der Stresstest ist zusammen von der BaFin und von der Bundesbank aufsichtsintern, ohne direkte Beteiligung der einzelnen Institute, erfolgt. Als Ergebnis resümiert die BaFin, dass auch bei einem schweren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts die LSIs im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert sind – doch ist dem tatsächlich so?

BaFin ersetzt Excel-Formular zur Einreichung von LSI-Sanierungsplänen durch ein Online-Formular

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 30. Juni 2020 verkündet, dass der bisher in Form eines Excel-Formulars eingereichte „Sanierungsplan nach vereinfachten Anforderungen gem. § 19 SAG“ zukünftig in Form eines Webformulars direkt über die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) befüllt und versendet werden soll. Die bisher zum Sanierungsplan für LSIs als Anlage hochzuladenden Dokumente werden demnach direkt in das Webformular als PDF importiert und zusammen mit dem eigentlichen Sanierungsplan übermittelt. Das Webformular wird sowohl für Einzelsanierungspläne als auch für Gruppensanierungspläne zum Einsatz kommen. Bezüglich der Vorgaben, die für LSI gelten verweisen wir auf unseren Blogbeitrag vom 28. Oktober 2019.

Maßnahmen der BaFin zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Jahr 2019

Im Bafin Journal Juni 2020 geht die Behörde auf die Schwerpunkte des Bereichs Abwicklung in 2019 ein. Zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit deutscher Kreditinstitute standen die Beseitigung von potenziellen Abwicklungshindernissen und die Verbesserung der technisch-operativen Ausstattung, die Veröffentlichung der Mindestanforderungen für die Gläubigerbeteiligung (MaBail-in) sowie der weitere Ausbau der Krisenprozesse und der Kriseninfrastruktur im Fokus.

Die EBA veröffentlicht einen Bericht über die Zusammenhänge von Sanierungs- und Abwicklungsplänen

Die EBA hat den Zusammenhang von Sanierungs- und Abwicklungsplanung analysiert (https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-interlinkages-between-recovery-and-resolution-planning). Dabei erkennt sie inhaltlichen und prozessualen Optimierungsbedarf. Zum Einen geht es dabei um die Behebung von Inkonsistenzen zwischen den Plänen inklusive der Berücksichtigung von Wechselwirkungen, zum Anderen um die Optimierung der Zusammenarbeit der verschiedenen handelnden Parteien (Sanierungsaufsicht, Abwicklungsbehörden und Banken).

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