Kategorie: EZB

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Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

Focusing capital planning – practical challenges and optimization possibilities

By the end of the business year, many institutes are working on their business- and capital-planning as well as on their business and risk strategies. Those activities are of high importance for the banks’ management and are also in the banking supervision’s focus. Therefore, these actions usually require a lot of resources from different parts of the bank. Based on the assumptions derived for mid-term planning and budgeting, among others, the future development of own funds needs to be projected. By doing that, also impacts of possible negative economic paths (adverse scenarios) have to be determined, including the analysis of implications for abiding by regulatory (capital-) requirements. Performing the capital-planning procedures, more often than not is time consuming, requires extensive analysis based on past experience and hypothetical assumptions and finally also have to be properly and extensively documented.

EZB bezieht Stellung zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken

Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die EZB zur öffentlichen Konsultation ihre Leitlinien zu Klima- und Umweltrisiken.[1] Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 25. September 2020 und ist ein erster Schritt zu einem strukturierten Dialog mit den beaufsichtigten Instituten (SIs) in Bezug auf das Management der auf Kreditinstitute einwirkenden Klima- und Umweltrisiken.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient einerseits der Kommunikation der Erwartungen der EZB an die Integration von Klima- und Umweltrisiken in das Risikomanagement von Kreditinstituten und andererseits als Basis für einen Dialog zwischen den Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie. Die Leitlinien ergänzen das Pariser Abkommen[2] und die Pläne der Europäischen Kommission für den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft und heben die Schlüsselrolle von Kreditinstituten bei der Erreichung der in diesem Kontext gesetzten ehrgeizigen Ziele für das Jahr 2050 hervor[3].

ECB takes a stand on climate-related and environmental risks

On 20 May 2020 ECB released its guidelines on climate-related and environmental risks for public consultation[1]. The public consultation period runs until 25 September 2020 and is a first step to a structured dialogue with significant institutions (SIs).

The intention of these guidelines is to set out supervisory expectations on the integration of these risks into existing practices and initiate a dialogue between supervisors and industry. As such, it complements the Paris Agreement [2] and the European Commission’s action plans on the transition to a low-carbon economy, further recognising the key role of the financial services industry in achieving ambitious targets until 2050[3].

BIS veröffentlicht 6. Fortschrittsbericht zur Umsetzung von BCBS 239

Der 6. Fortschrittsbericht zur Umsetzung von BCBS 239 zeigt, dass sich der Compliancegrad der 34 untersuchten G-SIBs zunehmend verbessert.[1] Dennoch konnte zum Zeitpunkt der Untersuchung (Ende 2018) keines der Institute den Status „fully compliant“ über alle Grundsätze hinweg aufweisen, was bei einigen Instituten auf anhaltende Herausforderungen in der Umsetzung umfangreicher Daten- und IT-Transformationen und insbesondere auf eine Ausweitung des BCBS 239-Anwendungsgebiets auf Kennzahlen und Berichte aus Finanzen, Meldewesen sowie des Sanierungsplans zurückzuführen ist.

Kapitalplanung in der Krise: Jetzt brauchen Sie entscheidungsrelevante Informationen – schnell!

Ganz gleich, ob Sie die Auswirkungen der von der Aufsicht beschlossenen Erleichterungen auf das regulatorische und ökonomische Kapital Ihrer Bank simulieren, die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme zusätzlicher Liquidität im Rahmen des von der EZB kürzlich beschlossenen TLTRO III-Programms analysieren oder Szenarien zu unterschiedlichen Krisenabläufen für Ihre Kapitalplanung durchrechnen: In der Regel benötigen Sie die Ergebnisse schnell und präzise.

Kapitalplanung im Fokus – Praktische Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten

Das Geschäftsjahresende ist in vielen Instituten durch die Arbeiten an der Geschäfts- und Kapitalplanung sowie an den Strategiepapieren geprägt. Diese Arbeiten genießen eine hohe Aufmerksamkeit der Geschäftsführung, stehen darüber hinaus zunehmend im Fokus der Aufsicht und binden in der Regel umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen einer Bank. Ausgehend von den Annahmen der Mittelfristplanung muss hierbei u.a. die Entwicklung der Eigenmittel bestimmt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen (adverse Szenarien) zu ermitteln und deren Implikationen auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (Kapital-) Anforderungen zu analysieren. Die Durchführung der Kapitalplanung ist zumeist zeitintensiv, erfordert umfangreiche Analysen auf Basis historischer Erfahrungen und hypothetischer Annahmen und sollte nicht zuletzt auch ausführlich dokumentiert werden.

Reaktion der EZB auf COVID-19

Staaten weltweit ergreifen Maßnahmen in bislang nicht gekanntem Umfang, um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen und Menschen vor einer Ansteckung zu schützen. Gleichzeitig passen die OECD und der IWF ihre Erwartungen an die Auswirkungen auf einzelnen Volkswirtschaften und die Weltwirtschaft regelmäßig an. Für die Banken reagieren EBA und EZB/SSM auf die gegenwärtigen Umstände.
Hier finden Sie eine Übersicht  über  beschlossene Maßnahmen der EZB (Stand 12. März 2020).
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