Kategorie: EZB

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EZB gibt Ergebnisse des „Pragmatic SREP 2020“ bekannt

Am 28. Januar 2021 wurden von der EZB die Ergebnisse des „Pragmatic SREP 2020“ bekannt gegeben. Der pragmatische und damit vereinfachte SREP wurde vor dem Hintergrund der seit März 2020 andauernden Coronakrise durchgeführt und konzentrierte sich im Wesentlichen auf den Umgang der Banken mit den Herausforderungen aus der Krise sowie den Auswirkungen auf Kapital und Liquidität. Ein wesentliches Merkmal dieses pragmatischen SREP ist, dass für die weit überwiegende Anzahl der Banken die SREP Scores beibehalten wurden und auch die Kapitalanforderungen und -leitlinien (P2R und P2G) unverändert blieben.

Die zusätzlich bereits seit Frühjahr 2020 bestehenden Erleichterungen u.a. in Bezug auf die Kapital- und Liquiditätsanforderungen waren nicht Gegenstand des SREP und bleiben aktuell unverändert bestehen.

Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

Focusing capital planning – practical challenges and optimization possibilities

By the end of the business year, many institutes are working on their business- and capital-planning as well as on their business and risk strategies. Those activities are of high importance for the banks’ management and are also in the banking supervision’s focus. Therefore, these actions usually require a lot of resources from different parts of the bank. Based on the assumptions derived for mid-term planning and budgeting, among others, the future development of own funds needs to be projected. By doing that, also impacts of possible negative economic paths (adverse scenarios) have to be determined, including the analysis of implications for abiding by regulatory (capital-) requirements. Performing the capital-planning procedures, more often than not is time consuming, requires extensive analysis based on past experience and hypothetical assumptions and finally also have to be properly and extensively documented.

Kapitalplanung im Fokus – Praktische Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten

Das Geschäftsjahresende ist in vielen Instituten durch die Arbeiten an der Geschäfts- und Kapitalplanung sowie an den Strategiepapieren geprägt. Diese Arbeiten genießen eine hohe Aufmerksamkeit der Geschäftsführung, stehen darüber hinaus zunehmend im Fokus der Aufsicht und binden in der Regel umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen einer Bank. Ausgehend von den Annahmen der Mittelfristplanung muss hierbei u.a. die Entwicklung der Eigenmittel bestimmt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen (adverse Szenarien) zu ermitteln und deren Implikationen auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (Kapital-) Anforderungen zu analysieren. Die Durchführung der Kapitalplanung ist zumeist zeitintensiv, erfordert umfangreiche Analysen auf Basis historischer Erfahrungen und hypothetischer Annahmen und sollte nicht zuletzt auch ausführlich dokumentiert werden.