Kategorie: ICAAP

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Dem Klimawandel hinterher – EZB zieht ernĂŒchternde Bilanz aus den Self Assessments der Institute zu Klima- und Umweltrisiken

Hintergrund

Im November 2020 veröffentlichte die EZB ihren Leitfaden zu Klima- und Umweltrisiken und formulierte in diesen 13 aufsichtsrechtliche Erwartungen an Banken. In der Folge forderte die EZB die Banken zu einer SelbsteinschĂ€tzung in Bezug auf den gegenwĂ€rtigen Stand der ErfĂŒllung der 13 Erwartungen auf (Self Assessment). Ferner verlangte die EZB von den Instituten die Entwicklung von MaßnahmenplĂ€nen zur vollstĂ€ndigen Umsetzung dieser Erwartungen.

Im August 2021 veröffentlichte die EZB in ihrem August-Newsletter die ersten Ergebnisse ihrer Auswertung der Self-Assessments. Die EZB konstatiert, dass sich die Banken mit Klima- und Umweltrisiken noch nicht ausreichend auseinandergesetzt und auch die Handlungsfelder noch nicht ausreichend konkret ermittelt haben. So haben sich aus Sicht der EZB nur etwa 1/3 der Banken die relevanten Themen hinreichend granular beleuchtet, wĂ€hrend die Mehrzahl der Institute bisher nur unzureichende Analysen und Schritte zur ErfĂŒllung der Anforderungen unternommen haben.

Insgesamt ist die EZB mit dem aktuellen Stand nicht zufrieden: die Banken seien zu langsam in der Anpassung ihrer derzeitigen Praktiken fĂŒr das Management und die Offenlegung von Klima- und Umweltrisiken und wĂŒrden die Erwartungen der EZB mit diesem Tempo in absehbarer Zeit nicht erfĂŒllen.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf die Kapitalplanung von Kreditinstituten

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie werden die Effekte der weltweit von Staaten und Aufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen, die u.a. die StabilitĂ€t des Finanzsystems schĂŒtzen und somit auch BeitrĂ€ge zur Sicherstellung der FunktionsfĂ€higkeit von Kreditinstituten leisten sollen, weiterhin diskutiert.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken

Hintergrund

In frĂŒheren BeitrĂ€gen dieser Reihe haben wir bereits einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben. Hieran anknĂŒpfend stellen wir in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken dar.

Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

Focusing capital planning – practical challenges and optimization possibilities

By the end of the business year, many institutes are working on their business- and capital-planning as well as on their business and risk strategies. Those activities are of high importance for the banks’ management and are also in the banking supervision’s focus. Therefore, these actions usually require a lot of resources from different parts of the bank. Based on the assumptions derived for mid-term planning and budgeting, among others, the future development of own funds needs to be projected. By doing that, also impacts of possible negative economic paths (adverse scenarios) have to be determined, including the analysis of implications for abiding by regulatory (capital-) requirements. Performing the capital-planning procedures, more often than not is time consuming, requires extensive analysis based on past experience and hypothetical assumptions and finally also have to be properly and extensively documented.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in frĂŒheren BeitrĂ€gen einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, ĂŒbergreifenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen fĂŒr das Management von operationellen Risiken sowie LiquiditĂ€ts- und Refinanzierungsrisiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken bei Kreditinstituten dargestellt.