Kategorie: ICAAP

Bleiben Sie auf dem laufenden - der ICAAP RSS-Feed

Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

Focusing capital planning – practical challenges and optimization possibilities

By the end of the business year, many institutes are working on their business- and capital-planning as well as on their business and risk strategies. Those activities are of high importance for the banks’ management and are also in the banking supervision’s focus. Therefore, these actions usually require a lot of resources from different parts of the bank. Based on the assumptions derived for mid-term planning and budgeting, among others, the future development of own funds needs to be projected. By doing that, also impacts of possible negative economic paths (adverse scenarios) have to be determined, including the analysis of implications for abiding by regulatory (capital-) requirements. Performing the capital-planning procedures, more often than not is time consuming, requires extensive analysis based on past experience and hypothetical assumptions and finally also have to be properly and extensively documented.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken sowie Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken bei Kreditinstituten dargestellt.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditäts- sowie Refinanzierungsrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditätsrisiken bei Kreditinstituten dargestellt. Im aktuellen Marktumfeld sollte die Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität oberste Priorität für die Banken haben. Im Folgenden stellen wir daher die von Kreditinstituten in diesem Kontext zu ergreifenden Maßnahmen dar.

Kapitalplanung in der Krise: Jetzt brauchen Sie entscheidungsrelevante Informationen – schnell!

Ganz gleich, ob Sie die Auswirkungen der von der Aufsicht beschlossenen Erleichterungen auf das regulatorische und ökonomische Kapital Ihrer Bank simulieren, die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme zusätzlicher Liquidität im Rahmen des von der EZB kürzlich beschlossenen TLTRO III-Programms analysieren oder Szenarien zu unterschiedlichen Krisenabläufen für Ihre Kapitalplanung durchrechnen: In der Regel benötigen Sie die Ergebnisse schnell und präzise.

Kapitalplanung im Fokus – Praktische Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten

Das Geschäftsjahresende ist in vielen Instituten durch die Arbeiten an der Geschäfts- und Kapitalplanung sowie an den Strategiepapieren geprägt. Diese Arbeiten genießen eine hohe Aufmerksamkeit der Geschäftsführung, stehen darüber hinaus zunehmend im Fokus der Aufsicht und binden in der Regel umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen einer Bank. Ausgehend von den Annahmen der Mittelfristplanung muss hierbei u.a. die Entwicklung der Eigenmittel bestimmt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen (adverse Szenarien) zu ermitteln und deren Implikationen auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (Kapital-) Anforderungen zu analysieren. Die Durchführung der Kapitalplanung ist zumeist zeitintensiv, erfordert umfangreiche Analysen auf Basis historischer Erfahrungen und hypothetischer Annahmen und sollte nicht zuletzt auch ausführlich dokumentiert werden.

/* */