Kategorie: ICAAP

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Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditäts- sowie Refinanzierungsrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in fr√ľheren Beitr√§gen einen √úberblick √ľber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, √ľbergreifenden Implikationen f√ľr das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen f√ľr das Management von operationellen Risiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquidit√§tsrisiken bei Kreditinstituten dargestellt. Im aktuellen Marktumfeld sollte die Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidit√§t oberste Priorit√§t f√ľr die Banken haben. Im Folgenden stellen wir daher die von Kreditinstituten in diesem Kontext zu ergreifenden Ma√ünahmen dar.

Kapitalplanung in der Krise: Jetzt brauchen Sie entscheidungsrelevante Informationen – schnell!

Ganz gleich, ob Sie die Auswirkungen der von der Aufsicht beschlossenen Erleichterungen auf das regulatorische und √∂konomische Kapital Ihrer Bank simulieren, die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme zus√§tzlicher Liquidit√§t im Rahmen des von der EZB k√ľrzlich beschlossenen TLTRO III-Programms analysieren oder Szenarien zu unterschiedlichen Krisenabl√§ufen f√ľr Ihre Kapitalplanung durchrechnen: In der Regel ben√∂tigen Sie die Ergebnisse schnell und pr√§zise.

Kapitalplanung im Fokus ‚Äď Praktische Herausforderungen und Optimierungsm√∂glichkeiten

Das Gesch√§ftsjahresende ist in vielen Instituten durch die Arbeiten an der Gesch√§fts- und Kapitalplanung sowie an den Strategiepapieren gepr√§gt. Diese Arbeiten genie√üen eine hohe Aufmerksamkeit der Gesch√§ftsf√ľhrung, stehen dar√ľber hinaus zunehmend im Fokus der Aufsicht und binden in der Regel umfangreiche Kapazit√§ten in unterschiedlichsten Bereichen einer Bank. Ausgehend von den Annahmen der Mittelfristplanung muss hierbei u.a. die Entwicklung der Eigenmittel bestimmt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen (adverse Szenarien) zu ermitteln und deren Implikationen auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (Kapital-) Anforderungen zu analysieren. Die Durchf√ľhrung der Kapitalplanung ist zumeist zeitintensiv, erfordert umfangreiche Analysen auf Basis historischer Erfahrungen und hypothetischer Annahmen und sollte nicht zuletzt auch ausf√ľhrlich dokumentiert werden.