Risk Blog

Erkenntnisse aus dem COVID-19-Stresstest der BaFin fĂĽr LSIs

Die BaFin hat im „BaFin Journal“ vom Juli 2020 die Ergebnisse für einen speziellen COVID-19-Stresstest für die LSIs, die weniger bedeutenden Institute unter nationaler Aufsicht, veröffentlicht. Der Stresstest ist zusammen von der BaFin und von der Bundesbank aufsichtsintern, ohne direkte Beteiligung der einzelnen Institute, erfolgt. Als Ergebnis resümiert die BaFin, dass auch bei einem schweren Einbruch des Bruttoinlandsprodukts die LSIs im Durchschnitt ausreichend kapitalisiert sind – doch ist dem tatsächlich so?

BaFin ersetzt Excel-Formular zur Einreichung von LSI-Sanierungsplänen durch ein Online-Formular

Die Bundesanstalt fĂĽr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 30. Juni 2020 verkĂĽndet, dass der bisher in Form eines Excel-Formulars eingereichte „Sanierungsplan nach vereinfachten Anforderungen gem. § 19 SAG“ zukĂĽnftig in Form eines Webformulars direkt ĂĽber die Melde- und Veröffentlichungsplattform (MVP) befĂĽllt und versendet werden soll. Die bisher zum Sanierungsplan fĂĽr LSIs als Anlage hochzuladenden Dokumente werden demnach direkt in das Webformular als PDF importiert und zusammen mit dem eigentlichen Sanierungsplan ĂĽbermittelt. Das Webformular wird sowohl fĂĽr Einzelsanierungspläne als auch fĂĽr Gruppensanierungspläne zum Einsatz kommen. BezĂĽglich der Vorgaben, die fĂĽr LSI gelten verweisen wir auf unseren Blogbeitrag vom 28. Oktober 2019.

Maßnahmen der BaFin zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit deutscher Kreditinstitute im Jahr 2019

Im Bafin Journal Juni 2020 geht die Behörde auf die Schwerpunkte des Bereichs Abwicklung in 2019 ein. Zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit deutscher Kreditinstitute standen die Beseitigung von potenziellen Abwicklungshindernissen und die Verbesserung der technisch-operativen Ausstattung, die Veröffentlichung der Mindestanforderungen für die Gläubigerbeteiligung (MaBail-in) sowie der weitere Ausbau der Krisenprozesse und der Kriseninfrastruktur im Fokus.

Die EBA veröffentlicht einen Bericht über die Zusammenhänge von Sanierungs- und Abwicklungsplänen

Die EBA hat den Zusammenhang von Sanierungs- und Abwicklungsplanung analysiert (https://eba.europa.eu/eba-publishes-report-interlinkages-between-recovery-and-resolution-planning). Dabei erkennt sie inhaltlichen und prozessualen Optimierungsbedarf. Zum Einen geht es dabei um die Behebung von Inkonsistenzen zwischen den Plänen inklusive der Berücksichtigung von Wechselwirkungen, zum Anderen um die Optimierung der Zusammenarbeit der verschiedenen handelnden Parteien (Sanierungsaufsicht, Abwicklungsbehörden und Banken).

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken

Hintergrund

In früheren Beiträgen dieser Reihe haben wir bereits einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben. Hieran anknüpfend stellen wir in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken dar.

Capital planning in times of crisis: You need relevant information for your decisions – now!

Whether you are currently simulating regulatory easing on the economic and regulatory capital of your bank, analyzing the advantages of raising additional liquidity in the context of the TLTRO III-program initiated by the ECB or you are calculating different scenarios of possible courses the current crisis may take and their impact on your capital planning: Generally, you will need to receive accurate results, quickest possible.

Focusing capital planning – practical challenges and optimization possibilities

By the end of the business year, many institutes are working on their business- and capital-planning as well as on their business and risk strategies. Those activities are of high importance for the banks’ management and are also in the banking supervision’s focus. Therefore, these actions usually require a lot of resources from different parts of the bank. Based on the assumptions derived for mid-term planning and budgeting, among others, the future development of own funds needs to be projected. By doing that, also impacts of possible negative economic paths (adverse scenarios) have to be determined, including the analysis of implications for abiding by regulatory (capital-) requirements. Performing the capital-planning procedures, more often than not is time consuming, requires extensive analysis based on past experience and hypothetical assumptions and finally also have to be properly and extensively documented.