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Risk Blog

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EZB bezieht Stellung zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken

Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die EZB zur öffentlichen Konsultation ihre Leitlinien zu Klima- und Umweltrisiken.[1] Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 25. September 2020 und ist ein erster Schritt zu einem strukturierten Dialog mit den beaufsichtigten Instituten (SIs) in Bezug auf das Management der auf Kreditinstitute einwirkenden Klima- und Umweltrisiken.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient einerseits der Kommunikation der Erwartungen der EZB an die Integration von Klima- und Umweltrisiken in das Risikomanagement von Kreditinstituten und andererseits als Basis für einen Dialog zwischen den Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie. Die Leitlinien ergänzen das Pariser Abkommen[2] und die Pläne der Europäischen Kommission für den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft und heben die Schlüsselrolle von Kreditinstituten bei der Erreichung der in diesem Kontext gesetzten ehrgeizigen Ziele für das Jahr 2050 hervor[3].

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ECB takes a stand on climate-related and environmental risks

On 20 May 2020 ECB released its guidelines on climate-related and environmental risks for public consultation[1]. The public consultation period runs until 25 September 2020 and is a first step to a structured dialogue with significant institutions (SIs).

The intention of these guidelines is to set out supervisory expectations on the integration of these risks into existing practices and initiate a dialogue between supervisors and industry. As such, it complements the Paris Agreement [2] and the European Commission’s action plans on the transition to a low-carbon economy, further recognising the key role of the financial services industry in achieving ambitious targets until 2050[3].

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Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken sowie Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken bei Kreditinstituten dargestellt.

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BIS veröffentlicht 6. Fortschrittsbericht zur Umsetzung von BCBS 239

Der 6. Fortschrittsbericht zur Umsetzung von BCBS 239 zeigt, dass sich der Compliancegrad der 34 untersuchten G-SIBs zunehmend verbessert.[1] Dennoch konnte zum Zeitpunkt der Untersuchung (Ende 2018) keines der Institute den Status „fully compliant“ über alle Grundsätze hinweg aufweisen, was bei einigen Instituten auf anhaltende Herausforderungen in der Umsetzung umfangreicher Daten- und IT-Transformationen und insbesondere auf eine Ausweitung des BCBS 239-Anwendungsgebiets auf Kennzahlen und Berichte aus Finanzen, Meldewesen sowie des Sanierungsplans zurückzuführen ist.

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Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditäts- sowie Refinanzierungsrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditätsrisiken bei Kreditinstituten dargestellt. Im aktuellen Marktumfeld sollte die Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität oberste Priorität für die Banken haben. Im Folgenden stellen wir daher die von Kreditinstituten in diesem Kontext zu ergreifenden Maßnahmen dar.

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Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von operationellen Risiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in einem früheren Beitrag einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management operationeller Risiken dargestellt. Im Einklang mit der CRR werden in diesem Beitrag operationelle Risiken als das Risiko von Verlusten definiert, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Prozessen, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden.

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Kapitalplanung in der Krise: Jetzt brauchen Sie entscheidungsrelevante Informationen – schnell!

Ganz gleich, ob Sie die Auswirkungen der von der Aufsicht beschlossenen Erleichterungen auf das regulatorische und ökonomische Kapital Ihrer Bank simulieren, die Vorteilhaftigkeit der Aufnahme zusätzlicher Liquidität im Rahmen des von der EZB kürzlich beschlossenen TLTRO III-Programms analysieren oder Szenarien zu unterschiedlichen Krisenabläufen für Ihre Kapitalplanung durchrechnen: In der Regel benötigen Sie die Ergebnisse schnell und präzise.

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Kapitalplanung im Fokus – Praktische Herausforderungen und Optimierungsmöglichkeiten

Das Geschäftsjahresende ist in vielen Instituten durch die Arbeiten an der Geschäfts- und Kapitalplanung sowie an den Strategiepapieren geprägt. Diese Arbeiten genießen eine hohe Aufmerksamkeit der Geschäftsführung, stehen darüber hinaus zunehmend im Fokus der Aufsicht und binden in der Regel umfangreiche Kapazitäten in unterschiedlichsten Bereichen einer Bank. Ausgehend von den Annahmen der Mittelfristplanung muss hierbei u.a. die Entwicklung der Eigenmittel bestimmt werden. Hierbei sind auch die Auswirkungen nachteiliger wirtschaftlicher Entwicklungen (adverse Szenarien) zu ermitteln und deren Implikationen auf die Einhaltung der aufsichtsrechtlichen (Kapital-) Anforderungen zu analysieren. Die Durchführung der Kapitalplanung ist zumeist zeitintensiv, erfordert umfangreiche Analysen auf Basis historischer Erfahrungen und hypothetischer Annahmen und sollte nicht zuletzt auch ausführlich dokumentiert werden.

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Übergreifende Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Risikomanagement von Kreditinstituten

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie werden die weltweit von Staaten und Aufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen diskutiert, die u.a. die Stabilität des Finanzsystems schützen und somit auch Beiträge zur Sicherstellung der Funktionsfähigkeit von Kreditinstituten leisten sollen. Hierbei gewährte Erleichterungen bzw. Hilfestellungen betreffen jedoch nicht die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation i.S.d. § 25a KWG.