Risk Blog

BaFin-Konsultation des Merkblattes zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken

Die Bundesanstalt f√ľr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 24. September 2019 den Entwurf eines Merkblattes zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken (16/2019) f√ľr Banken, Versicherungsunternehmen, Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Kapitalverwaltungsgesellschaften konsultiert. Das Merkblatt soll den von der BaFin beaufsichtigten Unternehmen Grunds√§tze und Prozesse im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken aufzeigen, an denen sich diese im Sinne von sinnvollen Verfahrensweisen (Good-Practice-Ans√§tze) orientieren k√∂nnen. F√ľr unmittelbar von der EZB beaufsichtigte Banken wird das Merkblatt nicht gelten, diese k√∂nnen aber das Merkblatt zur Orientierung heranziehen. Die aktuelle Konsultationsphase des Entwurfes endet am 3. November 2019.

Aufsicht veröffentlicht Ergebnisse aus LSI Stresstesting sowie aus Umfrage zu Kreditvergabestandards

In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben die Bundesbank und die BaFin am 23. September 2019 die Ergebnisse des LSI (Less Significant Institut) Stresstests vorgestellt. Mit der vierten Erhebung seit 2013 hat die Aufsicht in diesem Jahr insgesamt 1.412 Banken und Sparkassen zu ihrer zuk√ľnftigen Ergebnislage und Widerstandskraft befragt. Ann√§hernd alle kleinen und mittelgro√üer Institute nahmen an der Umfrage teil; Institute, die sich nicht unter nationaler Aufsicht befinden (Significant Institutions) sind von der Umfrage ausgenommen. Damit repr√§sentiert die Auswertung laut Angaben der Aufsicht 89 % aller Kreditinstitute in Deutschland sowie 38 % der Bilanzsummen.

BaFin treibt Abwicklungsplanung weiter voran

Ger√§t ein Institut in Schieflage und liegen die Abwicklungsvoraussetzungen vor, kann die Abwicklungsbeh√∂rde eine oder eine Kombination verschiedener Abwicklungsstrategien anwenden, um die Schieflage zu beseitigen. Daf√ľr braucht die Aufsicht aber im Vorfeld umfangreiche Informationen um die Abwicklungsf√§higkeit der Institute einzusch√§tzen und die Abwicklungsstrategien festzulegen. Des Weiteren m√ľssen die sich daraus ergebenden externen Abwicklungsprozesse bei den Instituten implementiert und durch die Aufsicht in Bezug auf Sachgerechtigkeit √ľberwacht werden. In diesem Kontext ver√∂ffentlicht die Aufsicht z.B. aktuell die MaBail-in[1] und die Meldung von Informationen f√ľr die Abwicklungsplanung (MIA). Beide Rundschreiben richtet sich an diejenigen Institute, f√ľr die die BaFin als nationale Abwicklungsbeh√∂rde zust√§ndig ist.

√Ąnderung der Finanz- und Risikotragf√§higkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)

Am 15. Juli 2019 hat die BaFin den Entwurf der Dritten Verordnung zur √Ąnderung der Finanz- und Risikotragf√§higkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) ver√∂ffentlicht. Ziel der √Ąnderungen der FinaRisikoV ist die nationale Umsetzung der EBA Leitlinien zu f√ľr SREP erhobene ICAAP- und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10) sowie der EBA Leitlinien zur Steuerung des Zins√§nderungsrisikos bei Gesch√§ften des Anlagebuchs (EBA/GL/2018/02).