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Weiterentwicklung des Standardansatzes fĂĽr operationelle Risiken (BCBS Konsultationspapier)

Bereits 2004 mit der EinfĂĽhrung von Basel II und des Rahmenwerks fĂĽr operationelle Risiken (OpRisk) kĂĽndigte der Baseler Ausschuss an, sofern mehr Daten zur Messung der operationellen Risiken vorliegen, die damals eingefĂĽhrten Messverfahren zu ĂĽberprĂĽfen. Hierunter fallen der

  • Basisindikatoransatz (gem. §§ 270f. SolvV)
  • Standardansatz (gem. §§ 272ff. SolvV)
  • Alternativer Standardansatz (gem. § 274 SolvV)
  • fortgeschrittener Messansatz/AMA (gem. §§ 278ff. SolvV)

Nachdem sich die Verfahren zur Identifizierung und Speicherung von operationellen Risikosachverhalten weiterentwickelt haben und nicht zuletzt die Finanzkrise zu einer Erhöhung des OpRisk-Datenbestandes beitrug, hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) in seinem Konsultationspapier „Operational risk –Revisions to the simpler approaches” aus Oktober 2014 die bisherigen Verfahren zur Quantifizierung von operationellen Risiken hinsichtlich ihrer Wirksamkeit bzw. Anwendbarkeit überprüft.

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