Schlagwort: Risikomanagement

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EZB veröffentlicht finale Leitlinien zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken

Am 27. November 2020 veröffentlichte die EZB nach einer öffentlichen Konsultation (sehen Sie hierzu auch unseren Blogbeitrag vom 2. Juni 2020) und einem Dialog mit den beaufsichtigten Instituten (SIs) die finale Fassung des Leitfadens zu Klima- und Umweltrisiken.

Die EZB hat in der Veröffentlichung 13 konkrete Erwartungen in Bezug auf den Umgang mit Klima- und Umweltrisiken formuliert. Auch wenn diese selbst nicht verpflichtend sind, so wurde im gleichen Schritt fĂŒr 2022 eine vollstĂ€ndige aufsichtliche ÜberprĂŒfung der Bankpraktiken fĂŒr dieses Themengebiet angekĂŒndigt, die auch Bestandteil des im gleichen Jahr geplanten aufsichtsrechtlichen Stresstests sein wird. Bereits zu Beginn des Jahres 2021 sollen die Institute eine SelbsteinschĂ€tzung in Bezug auf die Umsetzung der EZB Erwartungen vornehmen und AktionsplĂ€ne entwickeln, die von der EZB analysiert und in ein Benchmarking einbezogen werden sollen.

BaFin veröffentlicht Entwurf der ĂŒberarbeiteten MaRisk

Die Bundesanstalt fĂŒr Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 26. Oktober 2020 ihre Konsultation zum Entwurf der Neufassung der „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ veröffentlicht. Die Überarbeitungen konzentrieren sich insbesondere darauf, Anforderungen aus den EBA-Richtlinien zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen (Guidelines on management of non-performing and forborne exposures – NPL Guidelines), zu Auslagerungen (Guidelines on out-sourcing arrangements – Outsourcing Guidelines) und zum ICT-Risk (Guidelines on ICT and Security Risk Management – ICT Guidelines) in die MaRisk Vorgaben zu integrieren. . Ferner erfolgt die Anpassung der MaRisk-Regelungen an den ĂŒberarbeiteten Leitfaden zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner RisikotragfĂ€higkeitskonzepte (ICAAP).

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken

Hintergrund

In frĂŒheren BeitrĂ€gen dieser Reihe haben wir bereits einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben. Hieran anknĂŒpfend stellen wir in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken dar.

EZB bezieht Stellung zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken

Am 20. Mai 2020 veröffentlichte die EZB zur öffentlichen Konsultation ihre Leitlinien zu Klima- und Umweltrisiken.[1] Die öffentliche Konsultation lÀuft bis zum 25. September 2020 und ist ein erster Schritt zu einem strukturierten Dialog mit den beaufsichtigten Instituten (SIs) in Bezug auf das Management der auf Kreditinstitute einwirkenden Klima- und Umweltrisiken.

Die Veröffentlichung der Richtlinien dient einerseits der Kommunikation der Erwartungen der EZB an die Integration von Klima- und Umweltrisiken in das Risikomanagement von Kreditinstituten und andererseits als Basis fĂŒr einen Dialog zwischen den Aufsichtsbehörden und der Finanzindustrie. Die Leitlinien ergĂ€nzen das Pariser Abkommen[2] und die PlĂ€ne der EuropĂ€ischen Kommission fĂŒr den Übergang in eine kohlenstoffarme Wirtschaft und heben die SchlĂŒsselrolle von Kreditinstituten bei der Erreichung der in diesem Kontext gesetzten ehrgeizigen Ziele fĂŒr das Jahr 2050 hervor[3].

ECB takes a stand on climate-related and environmental risks

On 20 May 2020 ECB released its guidelines on climate-related and environmental risks for public consultation[1]. The public consultation period runs until 25 September 2020 and is a first step to a structured dialogue with significant institutions (SIs).

The intention of these guidelines is to set out supervisory expectations on the integration of these risks into existing practices and initiate a dialogue between supervisors and industry. As such, it complements the Paris Agreement [2] and the European Commission’s action plans on the transition to a low-carbon economy, further recognising the key role of the financial services industry in achieving ambitious targets until 2050[3].

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in frĂŒheren BeitrĂ€gen einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, ĂŒbergreifenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen fĂŒr das Management von operationellen Risiken sowie LiquiditĂ€ts- und Refinanzierungsrisiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken bei Kreditinstituten dargestellt.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von LiquiditÀts- sowie Refinanzierungsrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in frĂŒheren BeitrĂ€gen einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, ĂŒbergreifenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen fĂŒr das Management von operationellen Risiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von LiquiditĂ€tsrisiken bei Kreditinstituten dargestellt. Im aktuellen Marktumfeld sollte die Sicherung der kurz- und mittelfristigen LiquiditĂ€t oberste PrioritĂ€t fĂŒr die Banken haben. Im Folgenden stellen wir daher die von Kreditinstituten in diesem Kontext zu ergreifenden Maßnahmen dar.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von operationellen Risiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in einem frĂŒheren Beitrag einen Überblick ĂŒber die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, ĂŒbergreifenden Implikationen fĂŒr das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management operationeller Risiken dargestellt. Im Einklang mit der CRR werden in diesem Beitrag operationelle Risiken als das Risiko von Verlusten definiert, die durch die Unangemessenheit oder das Versagen von internen Prozessen, Menschen und Systemen oder durch externe Ereignisse verursacht werden.

Übergreifende Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Risikomanagement von Kreditinstituten

Vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie werden die weltweit von Staaten und Aufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen diskutiert, die u.a. die StabilitĂ€t des Finanzsystems schĂŒtzen und somit auch BeitrĂ€ge zur Sicherstellung der FunktionsfĂ€higkeit von Kreditinstituten leisten sollen. Hierbei gewĂ€hrte Erleichterungen bzw. Hilfestellungen betreffen jedoch nicht die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an eine ordnungsgemĂ€ĂŸe GeschĂ€ftsorganisation i.S.d. § 25a KWG.

Effektives und effizientes Management der Non-Financial Risks (NFR)

Ein aktives Non-Financial Risk Management (NFRM) hilft Transparenz ĂŒber die eigenen Risiken zu erhalten, eine angemessene Steuerung aufzubauen und somit perspektivisch Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren. Dabei sollte ein möglichst effizienter Ansatz gefunden werden, der die AufwĂ€nde der Risikosteuerung nachhaltig reduzieren kann.

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