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Ein aktives Non-Financial Risk Management (NFRM) hilft Transparenz über die eigenen Risiken zu erhalten, eine angemessene Steuerung aufzubauen und somit perspektivisch Eigenkapitalanforderungen zu reduzieren. Dabei sollte ein möglichst effizienter Ansatz gefunden werden, der die Aufwände der Risikosteuerung nachhaltig reduzieren kann.
Am 15. Juli 2019 hat die BaFin den Entwurf der Dritten Verordnung zur Änderung der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV) veröffentlicht. Ziel der Änderungen der FinaRisikoV ist die nationale Umsetzung der EBA Leitlinien zu für SREP erhobene ICAAP- und ILAAP-Informationen (EBA/GL/2016/10) sowie der EBA Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs (EBA/GL/2018/02).
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) konsultiert vom 29. März bis 30. April 2019 die Neufassung des Rundschreibens zu Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch. Die Anpassungen konzentrieren sich auf die Umsetzung der Erweiterungen aus der EBA Leitlinie (EBA/GL/2018/02) zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos aus Nichthandelsgeschäften vom Juli letzten Jahres. Die Neuerungen aus der der CRR II und aus der CRD V werden dagegen noch nicht aufgegriffen.
Im Februar 2019 hat die Deutsche Bundesbank eine neue Studie zur Risikotragfähigkeit (Range of Practice 2015-2017) vorgelegt. In der Studie werden die Risikotragfähigkeitsmeldungen von weniger bedeutenden Instituten (LSI) auf Basis des aufsichtlichen Meldewesen der Jahre 2015 bis 2017 ausgewertet. Im Ergebnis kommt die Deutsche Bundesbank zum Schluss, dass die deutschen Institute trotz einzelner struktureller Schwächen eine gute Qualität in ihrer Risikotragfähigkeitssteuerung aufweisen. Dennoch stehen die Institute aufgrund des in 2018 veröffentlichten neuen Leitfadens zur aufsichtlichen Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte vor bedeutendem Anpassungsbedarf.
Prozessautomatisierung mittels RPA kann wesentlich dazu beitragen, Kosten in Finanzinstituten zu senken und damit die Nettoerträge zu steigern. Nachdem sich die meisten Finanzhäuser in einem ersten Schritt mit der Technologie vertraut gemacht haben, setzen viele im nächsten die „Software Bots“ bereits gezielt ein. Wie erwartet berichten sie von hohen Effizienzsteigerungen und Kosteneinsparungen – stoßen aber bei der Integration der digitalen Arbeitskräfte in die bestehenden Geschäftsprozesse auch auf nicht unerhebliche Probleme (What PwC’s 2017 survey tells us about RPA in financial services today).
Banken haben erkannt, dass sich Risikomanagement-Funktionen mit den Veränderungen des Risiko- und Geschäftsumfelds entwickeln müssen. PwC hat im Rahmen der Studie Risk mandate and organisation: A radical change agenda die Fokussierung auf folgende drei Schlüsselthemen beobachtet:
Im April 2017 wurde von der EBA eine Roadmap zur Weiterentwicklung des SREP vorgelegt. Detaillierte Konsultationspapiere dazu sollen im 2. Halbjahr 2017 folgen. Dieser Artikel soll einen kurzen Überblick über die von der Aufsicht geplanten Anpassungen geben.