Schlagwort: Risikotragfähigkeit

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Veröffentlichung der 6. MaRisk-Novelle

Eine kombinierte Reihe der PwC Blogs zu Risk und Regulatory

Am 16. August 2021 hat die BaFin die 6. Novelle ihrer Mindestanforderungen an das Risikomanagement der Banken (MaRisk) veröffentlicht. Darin hat sie insbesondere die Leitlinien der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zu notleidenden und gestundeten Risikopositionen sowie die EBA Leitlinien zu Auslagerungen umgesetzt. Daneben wurden auch einzelne Anforderungen aus den EBA-Leitlinien zum Management von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und Sicherheitsrisiken einbezogen.

Nur alter Wein in neuen Schläuchen?  Mitnichten: Gegenüber den Konsultationsentwürfen haben sich zahlreiche Änderungen und Klarstellungen ergeben. Die wesentlichen Änderungen betreffen:

  • den Umgang mit notleidenden Forderungen
  • den gesamten Auslagerungszyklus von der Risikoanalyse über die Ausgestaltung des Auslagerungsvertrags bis hin zur Steuerung und Überwachung der Risiken der Auslagerung
  • Risikosteuerungs- und -controllingprozesse, IT- und Notfallmanagement, Risikotragfähigkeitsrechnungen und Stresstests
  • Datenmanagement, Datenqualität, und Aggregation von Risikodaten

Was dies im Einzelnen für die Institute bedeutet und welche Herausforderungen im Rahmen der bevorstehenden Umsetzung der jeweiligen Vorgaben auf die Institute zukommen, stellen wir Ihnen in einer kombinierten Reihe in unseren PwC Blogs zu Risk und Regulatory vor. Sie finden ausführliche Informationen zu diesen Themen in den folgenden Beiträgen (die Verlinkungen werden jeweils freigeschaltet, sobald die Beiträge veröffentlicht wurden):

 

6. MaRisk Novelle – Änderungen bei IT- und Notfallmanagement, Risikotragfähigkeit und Risikosteuerung

Zusätzlich zu den beiden Schwerpunktthemen der 6. MaRisk Novelle NPL-Management und Auslagerung wurde eine Reihe weiterer ergänzender Konkretisierungen und neuer Anforderungen aufgenommen. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Anpassungen der MaRisk vor dem Hintergrund der EBA-Leitlinien für das Management von IKT- und Sicherheitsrisiken (AT 7), Präzisierungen in Bezug auf die Anforderungen an Risikotragfähigkeits- und Stresstestkonzepte (AT 4) sowie Anpassungen und Ergänzungen im Hinblick auf die Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse (BTR).

Nachfolgend geben wir Ihnen einen Überblick über diese sonstigen Änderungen, die im Rahmen der 6. MaRisk Novelle aufgegriffen wurden.

Den vollständigen Blogbeitrag stellen wir Ihnen im kostenfreien Registrierbereich von PwCPlus zur Verfügung: Link zum Beitrag in PwCPlus.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken

Hintergrund

In früheren Beiträgen dieser Reihe haben wir bereits einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten gegeben. Hieran anknüpfend stellen wir in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Marktpreisrisiken dar.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken sowie Liquiditäts- und Refinanzierungsrisiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Kreditrisiken bei Kreditinstituten dargestellt.

Implikationen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditäts- sowie Refinanzierungsrisiken

Hintergrund

Nachdem wir bereits in früheren Beiträgen einen Überblick über die aus der COVID-19 Pandemie resultierenden, übergreifenden Implikationen für das Risikomanagement von Kreditinstituten und die Implikationen für das Management von operationellen Risiken gegeben haben, werden in diesem Beitrag die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf das Management von Liquiditätsrisiken bei Kreditinstituten dargestellt. Im aktuellen Marktumfeld sollte die Sicherung der kurz- und mittelfristigen Liquidität oberste Priorität für die Banken haben. Im Folgenden stellen wir daher die von Kreditinstituten in diesem Kontext zu ergreifenden Maßnahmen dar.