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EZB Stresstest 2017 – Sensitivitätsanalyse des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch (Interest Rate Risk in the Banking Book, IRRBB)

Zinsänderungsrisiken im Bankbuch sind im aktuellen Niedrigzinsumfeld aufgrund ihrer potenziellen Wirkung auf die Ertrags- und Kapitalbasis in den Fokus der Aufsicht gerückt. Entsprechend haben sowohl die EBA (European Banking Authority) als auch das BCBS (Basel Committee on Banking Supervision) bereits Richtlinien zur Abbildung von Zinsänderungs­risiken veröffentlicht (EBA/GL/2015/08 sowie BCBS 368).

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